☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 9-ОЙ НЕДЕЛИ ГОДА
🥦 ПРОДАЛ:
$RU000A103C53
Закончил выход из облигации. Причина - доходность ниже целевого уровня. Решил продать её и купить более доходные. Благодаря тому, что брал её по хорошей цене, то общий итог получился +23% за 63 дня владения.
Для информации: текущая цель - получение пассивного дохода не ниже 12% годовых по облигационному портфелю. Доходность не учитывает реинвестирование купонов. Эта облигация давала купонами меньше 10%.
$RU000A101XD8
Продолжаю плавно выходить. Причины - фиксация прибыли от покупки на низах и ожидание оферты в этом году с неизвестными пока условиями.
По расчетам в своем Excel-калькуляторе вижу шикарный процент (больше 100%), если держать до погашения. Но оферта в июле беспокоит. Брал на уровне, когда многие сливали её. В итоге средняя сейчас 66% от номинала.
🍋 КУПИЛ:
$RU000A103TS0
Добрал объем до максимального допуска, который сам себе. Причина покупки - по текущим ценам дает 15,8% годовых, если держать до погашения. Рейтинг BBB- от АКРА, что меня вполне устраивает.
$RU000A1032X5
После завершения набора по выпуску 5 перешел к набору позиции по выпуску 4, так как в группе с рейтингом BBB- это следующая облигация с приятным доходом. Пока позиция занимает 1,5% в портфеле при максимальном допуске в 5%. Так что еще буду добирать в ближайшие недели.
🎈 ЕСЛИ БЫ, ДА КАБЫ
Хотел ещё взять {$RU000A104AX8} и $RU000A102Y66 , но цена убежала вверх от моей заявки. Буду ловить дальше.
🧭 КАЛЬКУЛЯТОР
Немного про методику и расчеты.
• За последние месяцы собрал себе в Excel небольшой калькулятор, который помогает высчитывать доли, доходности и объемы к покупке и продаже.
• За основу беру выгрузку текущего портфеля (со средними, количествами и текущими ценами) из IntelInvest. В будущих планах освоить выгрузку напрямую через API Тинькоффа. Пока не нашел, как это сделать из Excel.
• Помимо выгрузки есть рабочая таблица с заведенными свойствами облигаций (сроками, купонами, офертами).
• Используя формулы подсвечиваю себе доходности. Доходность и кредитный рейтинг влияют на приоритет в списке. Сортирую облигации по приоритету и дальше докупаю до максимального допустимого уровня в портфеле (пока поставил 5%) или продаю, если доходность опустилась ниже моей цели (12%) и есть другие более прибыльные варианты.
Дальше хочу постепенно рассказывать о том, как устроен калькулятор.
#облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник
30
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
33 комментария
Ваш комментарий...
@Alyonatt777 , спасибо за пожелания!
Я пока смог наладить выгрузку из ТИ через токен в приложении Kreya, как описано на странице API. Но конечная цель, чтобы файл Excel или Google-табоица "стучались" в Тинькофф и забирали все данные по портфелю. Без промежуточных приложений.
Как альтернативу рассматриваю программу на Python, но надо вспоминать, как программировать. А я уже лет 10 этим не занимался.
Нравится
1
@Zodchj_finance ого 🙈 тут как говорится было бы желание, а возможности найдутся 😉✨️
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Zodchj_finance
803 подписчика • 85 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+5,25%
Еще статьи от автора
31 декабря 2024
Всем привет!
Близится полночь, а значит и наступление нового календарного года!
С детства эта ночь казалась чем-то сказочным. А там ещё и подарочки!..
Желаю Вам вспомнить это ощущение волшебства. И пусть наступающий год будет для вас ярким, теплым, уютным, удивляющим и конечно же наполненным чудесами, как в детстве. Каждому ведь нужно своё чудо. Так пускай оно произойдет в новом 2025-м году!
P.S.>
На днях расскажу, где пропадал последние пару месяцев, почему не писал, и как поживает портфель. Спойлер: если не суетится и выбирать бумаги в долгую, то всё происходит ожидаемо хорошо.
13 октября 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 1 ПО 13 ОКТЯБРЯ
ИНДЕКСЫ
В пятницу (11.10) индекс RGBI, который характеризует состояние нашего гос.долга, опустился ниже 100 пунктов. Ниже этой отметки индекс не падал более 2,5 лет, с 21.03.22. В настоящий момент доходность индекса RGBI составляет около 17,54%. Получается, что цены на ОФЗ на многолетнем минимуме, а их доходности — на максимумах с 2022. Причины, как пишут аналитики: высокая инфляция и, как следствие, повышенная ключевая ставка для борьбы с ней. И к этому добавляются планы Минфина по размещению новых ОФЗ до конца этого года. Плюс ожидание очередного заседания ЦБ 25.10. Продолжаю постепенно набирать ОФЗ.
ПЛАНЫ
RU000A104WA0 «АПРИ БО-П05».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «НКР».
Купон: квартал (ставка 18,0%). Гашение: 19.06.25.
Цена: 99,4% от номинала. Простая дох.: 15,4% (от средней 14,7%). Ориентир (BBB-): >21,9%.
🎁 Буду ПРОДАВАТЬ. Купонная ставка ниже ключевой. Гашение через 8 месяцев. Текущая цена на даёт хорошей доходности. В моменте есть во что переложиться.
RU000A105M59 «РОДЕЛЕН 1Р-03».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB+ от «Эксперт РА».
Купон: месяц (ставка 15,0%). Гашение: 19.11.27. Оферта: 09.12.24.
Цена: 98,6% от номинала. Простая дох.: 21,4%. Ориентир (BBB+): >21,3%.
🎁 Буду ЗАКУПАТЬ. И дальше либо погашу в декабре по оферте и получу в пересчете на годовые 21,4%. Либо эмитент нарисует красивый купон и на ближайшие два года будет неплохой ежемесячный купон.
RU000A107GU4 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА».
Купон: месяц (ставка 22,0%). Гашение: 08.06.27. Оферта: 27.12.24.
Цена: 99,2% от номинала. Простая дох.: 22,1% (от средней 21,1%). Ориентир (BB-): >24,7%.
🎁 Буду ДЕРЖАТЬ до оферты в декабре. И смотреть на новый купон. Сейчас доля в портфеле 3,7%. Есть идея сократить долю до 2% из-за невысокого рейтинга. У ОФЗ видится больше потенциал.
ВОЧЛИСТ
Пора почистить список для анализа.
RU000A102952 «ВИС ФИНАНС 1».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА».
Купон: квартал (ставка 15,0%). Гашение: 12.10.27. Оферта: 18.10.24.
Цена: 99,4% от номинала. Простая дох.: 9,9%. Ориентир (A): >21,3%.
🎁 Оферта по бумаге в ближайшую пятницу (18.10). По текущим уровням держать не интересно. Если бы у меня была в портфеле, то подавался бы на гашение. УДАЛЯЮ из списка.
КУПИЛ
SU26237RMFS6 «ОФЗ 26237-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A1038Z7 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 .
Купон: каждое полугодие (ставка 6,7%). Гашение: 14.03.29.
Цена: 67,2% от номинала. Простая дох.: 20,8% (от средней 17,9%). Ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 3,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26221RMFS0 «ОФЗ 26221-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A0JXFM1 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 .
Купон: каждое полугодие (ставка 7,7%). Гашение: 23.03.33.
Цена: 61,4% от номинала. Простая дох.: 19,9% (от средней 18,5%). Ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 4,0%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26230RMFS1 «ОФЗ 26230-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A100EF5 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 .
Купон: каждое полугодие (ставка 7,7%). Гашение: 16.03.39.
Цена: 54,4% от номинала. Простая дох.: 19,8% (от средней 17,3%). Ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 5,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106151 «ХАЙТЕК 1Р-01».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB+ от «НКР».
Купон: квартал (ставка 15,0%). Гашение: 26.03.26.
Цена: 88,7% от номинала. Простая дох.: 23,9% (от средней 21,6%). Ориентир (BBB+): >21,3%.
🎁 Увеличил долю до 2,5%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: месяц (ставка 10,8%). Гашение: 16.04.26.
Цена: 82,1% от номинала. Простая дох.: 25,8% (от средней 22,3%). Ориентир (BBB-): >21,9%.
🎁 Увеличил долю до 4,9% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
Спасибо, что читаете.
P.S.> Портфель в табличном виде через профиль.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
3 октября 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 16 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ТЕОРИЯ
В моем портфеле облигаций ОФЗ занимают почти 24%. Чувствую, что надо больше погрузиться в тему федеральных займов, понять какие есть индикаторы ситуации, какие есть влияющие на доходность факторы. Начнем с чего-то общепризнанного, что может помочь в анализе обстановки – с индекса RGBI.
Индекс RGBI (Russian Government Bonds Index) — это показатель, который отражает динамику цен на корзину из наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ). Индекс запустили 31.12.2002 года, его расчет осуществляет Московская биржа. Стартовое значение было – 100,00 пунктов. На 03.10.2024 индекс равнялся 100,16.
В индексе RGBI участвуют облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном. В индексе участвуют ценные бумаги со сроком погашения от одного года. Средняя дюрация (срок возврата инвестиций) индекса RGBI составляет чуть более 5 лет. Вес одного выпуска в индексе, то есть доля одной облигации в составе RGBI, не превышает 6%. Кстати, у меня в портфеле максимальная доля бумаг с рейтингом AAA тоже не превышает 6%. Интуиция.
По индексу RGBI четыре раза в год проводят ребалансировку. Проходит это в первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря.
В ОФЗ вкладываются деньги крупных инвесторов, фондов – так называемые «умные» деньги. Такие инвесторы имеют возможность просчитывать ситуацию наперед. Поэтому по RGBI можно отслеживать динамику состояния российского фондового рынка. Если назревает решение Центрального банка Российской Федерации об увеличении ключевой ставки, то индекс обычно падает. Если есть предпосылки к снижению ставки, RGBI начинает подрастать. Это может подсказать, когда стоит приостановить закупку, а когда снова возобновить.
Дисклеймер: большая часть материала взята у Артура Сафина на Совкомблоге.
ПРОДАЛ
RU000A1089J4 «СЕЛЕКТЕЛ 1Р-04R».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 15,0%). Погашение: 02.04.26.
Цена: 94,5% от номинала. Простая дох.: 19,5%. Мой ориентир (A+): >18,1%.
🎁 Полностью вышел из бумаги. Бумага интересная, но пока есть варианты поинтереснее.
RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «НКР».
Купон: каждое полугодие (ставка 9,5%). Оферта: 17.01.25.
Цена: 95,3% от номинала. Простая дох.: 18,7%. Мой ориентир (A-): >18,1%.
🎁 Полностью вышел из бумаги. Пока не интересно.
RU000A104JQ3 «САМОЛЕТ БО-П11».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждое полугодие (ставка 12,7%). Оферта: 14.02.25.
Цена: 96,5% от номинала. Простая дох.: 17,8%. Мой ориентир (A+): >18,1%.
🎁 Полностью вышел из бумаги. Пока не интересно.
RU000A105AJ4 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 20,0%). Погашение: 27.09.25. Без оферты.
Цена: 99,1% от номинала. Простая дох.: 16,4%. Мой ориентир (BB): >20,4%.
🎁 Полностью вышел из бумаги. Пока не интересно.
КУПИЛ
SU26237RMFS6 «ОФЗ 26237-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A1038Z7 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства.
Купон: каждое полугодие (ставка 6,7%). Погашение: 14.03.29.
Цена: 68,2% от номинала. Простая дох.: 20,2% (от средней 17,4%). Мой ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 3,2%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A107EW5 «ДЖОЙ МАНИ 1P-01».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 22,0%). Погашение: 04.12.26.
Цена: 87,6% от номинала. Простая дох.: 27,3% (от средней 28,0%). Мой ориентир (BB-): >21,9%.
🎁 Увеличил долю до 1,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26225RMFS1 «ОФЗ 26225-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A0ZYUB7 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства.
Купон: каждое полугодие (ставка 7,3%). Погашение: 10.05.34.
Цена: 59,0% от номинала. Простая дох.: 18,7% (от средней 18,5%). Мой ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 4,5%. Буду ЗАКУПАТЬ.
Спасибо, что читаете.
P.S.> Портфель в табличном виде через профиль.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис