Whalerman
Whalerman
20 ноября 2023 в 8:43
Доброго дня! В течение месяца я ничего не писал и не выпускал обзоров стратегий автоследования. Связано это в первую очередь с тем, что сейчас все время я уделяю расчетам и на обзоры совсем не остается времени. За этот месяц я провел полный перерасчет своих стратегий и в ближайшие дни я опубликую актуальные результаты исторического портфельного тестирования. За этот месяц произошли интересные события. В частности можно констатировать остановку безудержного роста акций ММВБ после обвала 2022 года. Для многих трейдеров, а особенно для тех кто недавно пришел на рынок это неприятный сюрприз, так как главное это уметь вовремя реагировать на смену среднесрочных трендов. Беглый анализ популярных стратегий показывает что подавляющее большинство трейдеров реагируют на текущую ситуацию никак. Очень наглядно сейчас видна корреляция между ростом рынка и эмиссией денег (M2), ждем результаты динамики M2 по итогам ноября (кто не в курсе у нас эмиссией занимается не только ЦБ, но и коммерческие банки через так называемое частичное резервирование которое зависит от ставки ЦБ в том числе). Для себя лет 10 назад я сформулировал одну закономерность, которая состоит в том, что после того как рынок достигает своего предела в сегменте акций индекса начинается рост акцией 2-го и 3-го эшелона и после завершения которого можно ожидать снижения. Таким образом динамика низколиквидных акций по сути выступает опережающим индикатором (но все это очень навскидку!). По итогам ноября я подготовлю расширенный обзор стратегий автоследования где можно будет посмотреть что сумели сделать авторы популярных и не очень стратегий, подведу свои итоги. Как уже ранее сказал, в ближайшие дни я опубликую результаты портфельного тестирования своих стратегий. Всем удачных инвестиций, хорошего дня и удачи! С уважением, Whalerman &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
Whaler Capital (ММВБ акции)
Whalerman
Текущая доходность
+57,26%
Whaler Capital (ММВБ индекс)
Whalerman
Текущая доходность
+1,74%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 ноября 2024
НОВАТЭК: негативные факторы уже в цене
13 ноября 2024
Русагро: расширение бизнеса или дивиденды?
2 комментария
mills7
20 ноября 2023 в 12:25
Т.е. "Рисковая 2.0" ещё покажет себя? А у меня есть такое наблюдение. Всё памперы и торговцы интрадейщики довольные ходили всё это время, а сейчас какие-то сникшие, доходности у них упали, даже в отпуска уходят. Не ракетит больше 3-й эшелон, что-то там не получается как прежде у них.
Нравится
Whalerman
20 ноября 2023 в 12:35
@mills7 нуу "покажет себя" это полюбому, другой вопрос что покажет? Я если честно не знаю автора и не знаю его стратегию, но то что там высокая концентрация неликвидных активов - факт судя по комментариям подписчиков. Подобные фокусы позволяют в моменте получить сверх доходность (что мы и наблюдаем сейчас), но на долгосроке очень наврядли, хотя все возможно. Я тут смотрел стратегии и удивляюсь высокой доле акций в портфелях: практически везде под 100% и переживания подписчиков, что набрали акций не на весь портфель. С учетом того что по правилам стратегии торгуют только в лонг и без плечей - единственный способ снижать риски - уход в деньги. К фондам и бондам лично я скептически отношусь, во времена падений - все это летит с такой же скоростью. А отрицательные корреляции на нашем рынке - большая редкость.
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+13,5%
1K подписчиков
Borodainvestora
+34,1%
34,9K подписчиков
Sozidatel_Capital
+38%
9,5K подписчиков
НОВАТЭК: негативные факторы уже в цене
Обзор
|
Вчера в 20:09
НОВАТЭК: негативные факторы уже в цене
Читать полностью
Whalerman
342 подписчика 0 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
3,89%
Еще статьи от автора
20 июня 2024
Доброго дня! В последнее время у меня совсем нет времени писать посты, так как занят расчетами. Тем не менее текущая ситуация весьма интересная с точки зрения совокупности событий которые произошли в последнее время. Смотрим на график дневной динамики IMOEX (см вложение). Если построить регрессионный канал с границами +/- 2 стандартных отклонения, то получается интересная картина: мы вышли из канала в котором болтаемся уже год. Если предположить что распределение временного ряда укладывается в рамках нормального распределения (это не точно😉) то вероятность этого события равна 2,2%. Соответственно в ближайшее время нас ожидает либо возврат в канал в район линии тренда (наиболее вероятный сценарий) либо ждем следующих "черных лебедей". Удачных Вам инвестиций и хорошего дня! _____________ С уважением, Whalerman Whaler Capital (ММВБ акции) Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам
4 апреля 2024
Доброго дня! Данный пост, посвящен небольшому анализу ценовых уровней акций ММВБ. В декабре 2023 я опубликовал небольшой пост, посвященный анализу инструментов ММВБ по секциям, секторам и отраслям, кому интересно смотрите тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/b977d3df-264d-4d3e-8d5e-b6f6921835cb/ Итак, анализировать мы будем акции, обращающиеся на секции основных торгов "Акции и ДР - безадрес. (TQBR)". На текущий момент это 244 живые акции (некоторые полуживые конечно). Методика анализа очень простая, выбираем временной диапазон, анализируем ценовой максимум, минимум и положение акции внутри интервала колебания цены в указанный период. Источник котировок - ISS MOEX. На выходе таблица со следующими столбцами: • Тикер: тут все понятно • Цена закрытия: последний Close • Цена минимум: минимальная цена в диапазоне 01/01/2020 - н.в. • Дата минимума: дата когда достигался минимум • Цена максимум: максимальная цена в диапазоне 01/01/2020 - н.в. • Дата максимума: дата когда достигался максимум • %% до максимума: "максимум цены" / "вчерашний Close" - 1 • %% до минимума: "минимум цены" / "вчерашний Close" - 1 • Range position: относительное положение акции внутри диапазона колебания ("вчерашний Close" - "минимум цены") / ("максимум цены" - "минимум цены") Для удобства я выложил таблицу в общий доступ по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-S5zHDxhDj5LCK91brvkduJQ9DasAeRXHkqoREkMwZc/edit?usp=sharing Пример как использовать таблицу для поиска потенциальных возможностей: 1) фильтруем столбец "Range position" по возрастанию (от меньшего к большему) и смотрим тех кто находится вблизи своих минимумов; 2) анализируем данные в столбцах "%% до максимума" и "%% до минимума"; 3) составляем свой шорт-лист акций; 4) изучаем что по технике и фундаменталу; 5) принимаем решение. PS: конечно это очень грубый и поверхностный анализ и если посмотреть на тех кто находится вблизи своих минимумов то по многим понятно почему они там оказались, но среди них можно отыскать компании с более менее интересными результатами и потенциалом. ____________ С уважением, Whalerman Whaler Capital (ММВБ акции) Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам
3 апреля 2024
Доброго дня! Решил написать небольшой пост не про стратегии и расчеты, а свои мысли относительно текущей ситуации. В ближайшее месяцы я ожидаю роста отечественного фондового рынка. Причина весьма проста и линейна. Приближается дивидендный сезон в результате которого на рынок попадет дополнительная ликвидность, которая частично будет выведена, а частично реинвестирована, что в условиях относительно фиксированного набора инструментов неизбежно толкнет наш рынок выше текущих уровней (следствие свойства рынка "игра с нулевой суммой" в условиях замкнутости системы). Помимо этого сейчас рынок ожидает снижения ключевой ставки о которой уже напрямую рассуждает ЦБ во второй половине года. Все это неизбежно приведет к росту нашего рынка. Для меня лично вторичным подтверждением выступает поведение моей торговой системы. Кто не в курсе вся моя торговля уже более 10 лет ведется исключительно автоматизировано по широкому перечню акций (сейчас это 163 акции на моем основном счете) и в текущий момент все роботы начинают набирать позиции, что указывает на повышение "монетарного давления в системе". Я бы на Вашем месте обратил внимание сейчас на акции которые находятся в близи своих исторических минимумов (обратите внимание на RBCM например, AFLT - они уже начали подрастать) в них сейчас может быть рост без новостей, а исключительно за счет монетарного фактора когда растет все подряд. Завершением истории роста традиционно для нашего рынка будет являться экспоненциальный рост шлака (низколиквидные акции третьего эшелона) - тогда стоит задуматься о выходе. Удачи Вам и будьте осмотрительны. PS: следом напишу небольшой пост с обзором текущих уровней отечественных акций (сегодня или завтра). _____________ С уважением, Whalerman Whaler Capital (ММВБ акции) Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам