Whalerman
Whalerman
8 декабря 2023 в 14:00
🔥🔥🔥КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ВСЕХ СТРАТЕГИЙ🔥🔥🔥 Доброго дня! Решил показать Вам интересные данные по консолидированной статистике стратегий автоследования. • По состоянию на сегодня существует 659 стратегий. • Совокупный капитал во всех стратегиях оценочно составляет 9,6 млрд рублей. Данная оценка проводилась следующим образом: на страницах стратегий есть информация "сколько вложили", для целей оценки берем эти данные, оцифровываем их и умножаем на 0,5 для корректировки в меньшую сторону. Понятно что это ориентировочная оценка, однако она позволяет установить порядок крупных чисел. • Смотрим структуру портфелей (по состоянию на вечер вчерашнего закрытия). • Путем нехитрых расчетов и преобразований получаем весьма интересные данные (смотри вложение). Получаем следующую на мой взгляд очень интересную картину: • В портфелях всех стратегий использовано 184 инструмента (в таблице я привел "Топ32") • Консолидированная доля денежных средств во всех стратегиях составляет 4,8%, что указывает на то, что 95% активов стратегий сосредоточено в акциях, ETF и облигациях. Думаю, особо комментаривать больше не имеет смысла Вы и сами можете все посмотреть 😏 в ближайшее время сделаю красивые картинки и графики для наглядности. Продолжение тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/200d9d96-f874-4f95-94a9-9edf63baa478/ С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 ноября 2024
НОВАТЭК: негативные факторы уже в цене
13 ноября 2024
Русагро: расширение бизнеса или дивиденды?
5 комментариев
mills7
8 декабря 2023 в 14:09
А у нас же есть одна ооочень большая стратегия автор которой, как я понимаю, сидит в SBER и LKOH. Если вычесть его последователей, то, вероятно, интерес к указанным бумагам у стратегов будет не так и велик.
Нравится
Whalerman
8 декабря 2023 в 14:10
@mills7 нууу есть возможность прям разложить все бумаги по стратегиям... даа в некоторых бумагах очень высокий уровень концентрации отдельных авторов 😎
Нравится
mills7
8 декабря 2023 в 14:16
AQUA - это да, это они молодцы! Да и с YNDX в любой момент беда может случиться!
Нравится
Whalerman
8 декабря 2023 в 14:19
@mills7 Да на самом деле можно легко обьяснить картинку многих красивых графиков. Там где кривая доходности плавная и совершенно случайно начинается позже сентября 2022 года, там высокий уровень Сбера и т.п., там где доходности в сотнях %% там неликвидные акции которые пампили все последнее время. А вот денежные средства на уровне 4,8% указывают на отсутствие страха и отвагу ))
Нравится
2
mills7
8 декабря 2023 в 14:28
@Whalerman ну вот всем рисковым и им сочувствующим, которые участвовали в пампе хлама можно посмотреть на график ARKK. Т.е. автору показать за следующий год -80% вообще легко))) Вот "сами виноватые" удивятся!
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+13,5%
1K подписчиков
Borodainvestora
+34,1%
34,9K подписчиков
Sozidatel_Capital
+38%
9,5K подписчиков
НОВАТЭК: негативные факторы уже в цене
Обзор
|
Вчера в 20:09
НОВАТЭК: негативные факторы уже в цене
Читать полностью
Whalerman
342 подписчика 0 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
3,89%
Еще статьи от автора
20 июня 2024
Доброго дня! В последнее время у меня совсем нет времени писать посты, так как занят расчетами. Тем не менее текущая ситуация весьма интересная с точки зрения совокупности событий которые произошли в последнее время. Смотрим на график дневной динамики IMOEX (см вложение). Если построить регрессионный канал с границами +/- 2 стандартных отклонения, то получается интересная картина: мы вышли из канала в котором болтаемся уже год. Если предположить что распределение временного ряда укладывается в рамках нормального распределения (это не точно😉) то вероятность этого события равна 2,2%. Соответственно в ближайшее время нас ожидает либо возврат в канал в район линии тренда (наиболее вероятный сценарий) либо ждем следующих "черных лебедей". Удачных Вам инвестиций и хорошего дня! _____________ С уважением, Whalerman Whaler Capital (ММВБ акции) Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам
4 апреля 2024
Доброго дня! Данный пост, посвящен небольшому анализу ценовых уровней акций ММВБ. В декабре 2023 я опубликовал небольшой пост, посвященный анализу инструментов ММВБ по секциям, секторам и отраслям, кому интересно смотрите тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/b977d3df-264d-4d3e-8d5e-b6f6921835cb/ Итак, анализировать мы будем акции, обращающиеся на секции основных торгов "Акции и ДР - безадрес. (TQBR)". На текущий момент это 244 живые акции (некоторые полуживые конечно). Методика анализа очень простая, выбираем временной диапазон, анализируем ценовой максимум, минимум и положение акции внутри интервала колебания цены в указанный период. Источник котировок - ISS MOEX. На выходе таблица со следующими столбцами: • Тикер: тут все понятно • Цена закрытия: последний Close • Цена минимум: минимальная цена в диапазоне 01/01/2020 - н.в. • Дата минимума: дата когда достигался минимум • Цена максимум: максимальная цена в диапазоне 01/01/2020 - н.в. • Дата максимума: дата когда достигался максимум • %% до максимума: "максимум цены" / "вчерашний Close" - 1 • %% до минимума: "минимум цены" / "вчерашний Close" - 1 • Range position: относительное положение акции внутри диапазона колебания ("вчерашний Close" - "минимум цены") / ("максимум цены" - "минимум цены") Для удобства я выложил таблицу в общий доступ по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-S5zHDxhDj5LCK91brvkduJQ9DasAeRXHkqoREkMwZc/edit?usp=sharing Пример как использовать таблицу для поиска потенциальных возможностей: 1) фильтруем столбец "Range position" по возрастанию (от меньшего к большему) и смотрим тех кто находится вблизи своих минимумов; 2) анализируем данные в столбцах "%% до максимума" и "%% до минимума"; 3) составляем свой шорт-лист акций; 4) изучаем что по технике и фундаменталу; 5) принимаем решение. PS: конечно это очень грубый и поверхностный анализ и если посмотреть на тех кто находится вблизи своих минимумов то по многим понятно почему они там оказались, но среди них можно отыскать компании с более менее интересными результатами и потенциалом. ____________ С уважением, Whalerman Whaler Capital (ММВБ акции) Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам
3 апреля 2024
Доброго дня! Решил написать небольшой пост не про стратегии и расчеты, а свои мысли относительно текущей ситуации. В ближайшее месяцы я ожидаю роста отечественного фондового рынка. Причина весьма проста и линейна. Приближается дивидендный сезон в результате которого на рынок попадет дополнительная ликвидность, которая частично будет выведена, а частично реинвестирована, что в условиях относительно фиксированного набора инструментов неизбежно толкнет наш рынок выше текущих уровней (следствие свойства рынка "игра с нулевой суммой" в условиях замкнутости системы). Помимо этого сейчас рынок ожидает снижения ключевой ставки о которой уже напрямую рассуждает ЦБ во второй половине года. Все это неизбежно приведет к росту нашего рынка. Для меня лично вторичным подтверждением выступает поведение моей торговой системы. Кто не в курсе вся моя торговля уже более 10 лет ведется исключительно автоматизировано по широкому перечню акций (сейчас это 163 акции на моем основном счете) и в текущий момент все роботы начинают набирать позиции, что указывает на повышение "монетарного давления в системе". Я бы на Вашем месте обратил внимание сейчас на акции которые находятся в близи своих исторических минимумов (обратите внимание на RBCM например, AFLT - они уже начали подрастать) в них сейчас может быть рост без новостей, а исключительно за счет монетарного фактора когда растет все подряд. Завершением истории роста традиционно для нашего рынка будет являться экспоненциальный рост шлака (низколиквидные акции третьего эшелона) - тогда стоит задуматься о выходе. Удачи Вам и будьте осмотрительны. PS: следом напишу небольшой пост с обзором текущих уровней отечественных акций (сегодня или завтра). _____________ С уважением, Whalerman Whaler Capital (ММВБ акции) Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам