ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ Доброго дня! С 4 сентября наш рынок вошел в стадию коррекции и на текущий момент отступил на -7.6% от своих максимумов. Кто следит за моим мониторингом стратегий автоследования обратил внимание, что подавляющее число стратегий сразу перешло в «красную зону», что вполне логично, так как в рамках требований к стратегиям разрешены исключительно покупки с расчетом на рост. По итогам 5 торговых сессий только 13.3% стратегий смогли получить положительную доходность. С момента запуска моей стратегии &Whaler Capital (ММВБ акции) прошло чуть больше года и за время существования стратегии это вторая более менее существенная коррекция после сентября 2022 года. В момент создания Стратегии я, понимая что к торговому терминалу невозможно обеспечить доступ с помощью автоматизированной торговой системы, написал специальную программу полуавтоматической торговли с ручным вводом заявок в терминал (ввод заявок осуществляется раз в день в начале торговой сессии до 11:00) [описание тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/9c435bcc-aaac-4b23-8fed-9ba01c469963/ ]. Я регулярно провожу мониторинг сообществ «успешных стратегий» в Пульсе и изучаю вопросы и потребности инвесторов. За последние две недели я обратил внимание на то, что люди жалуются на то что авторы таких стратегий не совершают сделки или совершают их крайне редко и не успевают реагировать за изменениями рынка. Зачастую это происходит по причине особенностей таких стратегий, а иногда в результате того, что стратегия не предполагает достаточной диверсификации и все активы концентрируются в 2-3 акциях. При большом капитале под управлением, позиции в отдельных бумагах могут быть непропорционально большими по отношению к текущей ликвидности рынка. То есть быстро выйти с рынка может не удастся без существенных потерь. Высокая концентрация в одном или нескольких активах позволяет получать высокую доходность, существенно снижает порог входа в стратегию на уровне 3-20 тысяч рублей, а с другой стороны формирует крайне высокие риски [писал про это тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/fff1e262-01f6-4712-b1f6-d35b63d40f07/ ]. С учетом всего вышесказанного, я принял решение изменить подход к ведению стратегии и теперь сигналы по стратегии будут генерироваться не ежедневно, а каждый час. Ввод заявок будет осуществляться более ритмично, тем самым повысив чувствительность стратегии к изменениям рынка. Это позволит приблизить показатели стратегии к результативности моих основных счетов с поправкой на выбранный риск-профиль (смотрите описание профиля). В ближайшее время я опубликую результаты исторического портфельного тестирования. С уважением, Whalerman