Пример удачной сделки в шорт $SFZ1 для понимания особенностей торговли рассчетными фьючерсами. Продажи 16 контрактов в течение дня:  -3шт. по 447.72 пунктов; -2шт. 448.13; -1шт. 448.17; -2шт. 448.15; -3шт. 449.2; -5шт 449.75 оборот продаж около 520 тыс. руб (стоимость пункта цены, умноженная на цену в пунктах на момент продажи/покупки контракта, умноженная на количество проданных/купленных контрактов), а блокировалось на счету всего около 44тыс.руб (гарантийное обеспечение умноженное на количество проданных/купленных контрактов), т.е. сумма на счету должна быть примерно в 10 раз меньшей суммы купленных контрактов (вот это и обзывают "встроенные плечи"). Если будет недостаток на счету, и непокрытая позиция перейдет на следующий торговый день — спишется комиссия за перенос по тарифу.  вар.маржа: цена контракта росла поэтому в 14:00 списалось -8,03 руб. в 19:00 списалось -1024,35 руб. После падения цены контракта закрыл сделку в 21:39  покупкой +16 контрактов по 447.65 пунктов  комиссия: за покупку или продажу одного контракта 5руб всего вышло -5×16×2=-160руб. Перед покупкой 16 контрактов прибыль на экране была: +1300,72 руб., но по факту закрытия сделки на конец дня у меня был временно отрицательный финансовый результат: -8,03-1024,35-160 = −1 192,38 руб Окончательная вар.маржа пришла на счёт только на следующий день после очередных клирингов в 14:00 +2329,92 и в 19:00 +9,44 Итоговый финансовый результат: −1 192,38+ 2329,92+9,44= 1 146,98руб. Оборот получается большой, 6 таких удачных сделок и можно подавать заявку на квала:). Всем удачных торгов!