Зарабатываем ночью (часть 2) Коротко вспомним 1-ю часть. Возникла идея получать доход со свободных денег, остающимися под закрытие торгов к открытию следующих. Были определены условия таких сделок и выбран инструмент — фонды. Также была проведена контрольная сделка с положительным результатом. И была намечена цель определить список акций, которые наиболее подходят для воплощения идеи. Всю эту идею, я буду называть "овернайт", по своему смыслу она походит на это понятие. Следовательно, рамки действия обозначу так: с закрытия торгов до открытия следующих, — то есть выходные, праздничные дни будут также подпадать под действие идеи. Ещё сразу обозначу ошибки. • во-первых, даже палка раз в год стреляет, минимальный риск у идеи всё же есть. В ходе анализа было обнаружено, что даже самый стабильный актив за выбранный период пару раз минусил. Тут надо будет добавить правило, что будет использоваться дивесификационный метод — на ночь берутся 2 и более активов. • во-вторых, радуйтесь, для обычных портфелей тоже подходит, но с некоторыми оговорками. О них позже. На этом всё, перейдём к новым действиям. Посмотрел список фондов. Рублёвых и торгующихся на бирже оказалось 22 штуки (тут можно открывать первую картинку и поглядывать в неё). Периодом анализа обозначил с 01 сентября 2023 по 07 марта текущего года: всего 131 торговый день (не календарный). Естественно, данные за него я не выписывал на бумажку, листая график. Посидев полтора часа, чтобы составить правильно запрос к iss.moex.com для выгрузки истории цены на открытии и закрытии в Excel, и настроив нём все формулы для вычисления интересующих меня данных, я получил табличку. Чтоб было понятно, это не матрица доходности активов в целом, а только на правилах идеи: каждый активный вечер покупка — каждое утро продажа. По Тинькофф золото данные получить в Excel не удалось. То есть я их вижу в массиве, но вытаскивать вручную муторно, может позже разберусь. Активы #TLCB и #TDIV находятся в обращении только с 23 ноября 2023 года, поэтому для них дата начала периода считается от этого числа. По таблице. • Столбец 1 и 2 (см. цифры над таблицей) тикер и название актива. У брокеров название может различаться, ищите по тикеру. Красным отмечены недоступные в стратегии. • Столбец 3 — доход за период по овернайту. Красным — отрицательный результат, не подходит из-за риска. • Столбец 4 — средний результат за одну сделку за период. • Столбец 5, 7 и 9 — процент отрицательных, положительных и безрезультатных сделок соответственно. В столбцах 5 и 9 красным отмечены результаты превосходящие количество положительных. В столбце 7 красным — количество положительных результатов менее или равно 50%. • Столбцы 6 и 8 — сумма утерянных или полученных процентов. Дополнительный параметр, позволяющий понять, сколько нервных клеток можно потерять смотря на падающий актив, или сколько порадоваться. Иначе говоря, из этих двух параметров можно будет выстраивать показатели риск/доходность. А результат их разницы в столбце 3. Вроде понятно. В целом на основе этой таблице можно делать и другие расчёты, опять же соблюдая условия покупки и продажи активов. Теперь, убрав строки с красными ячейками, получим таблицу на картинке 2. Видим 5 активов. Абсолютным рекордсменом по соотношению риск/доходность становится $LQDT, возможно, вы уже догадались, что проверял я именно на нём. Это то о чём можно сказать С-стабильность, пожалуй, лучший защитный актив. Ещё и конъюктура графика идеально подходит — он вырастает ночью., а днём топчется на месте. В связку с ним на ночь я бы брал $AKME , 2/3 Ликвидности и 1/3 Альфы — в сравнении пропорции доходности выше, чем у риска, будет сбалансированный дуэт. В общем с ликвидностью всё понятно. Надо ещё определить, на чём происходят ночные просадки в остальных 4-х активах. Для этого понадобится &Точный расчет Будет ещё одна часть по идее овернайта, соберём всё воедино. Для использования идеи на брокерских счетах ВИМ Ликвидность не подходит: за сделку минимум комиссии 0,08%. На этом символы закончи