ИТОГИ ДЕКАБРЯ и ГОДА 🥳 Доброго воскресенья, друзья! Ежемесячный обзор портфеля приправлю годовыми данными. Да, понимаю, что еще в понедельник торгуем, но я буду уже не при делах :) Результат за месяц: +5,4% Смотрю я на цифру и думаю - а облигациями ли я вообще торгую? Вроде как да... Но с такими результатами за месяц можно встретиться крайне редко) Надеюсь, январь всю эту прибыль не заберет обратно :) Состав портфеля на конец месяца: 1️⃣ Фонд ликвидности: 8,59% (ранее - 0%) С возвращением, мой хороший. Появился ты вновь по причине неадекватно высоких цен на рынке, а часть позиций я таки сократил или продал вовсе. А вот чтобы их когда-то вернуть или заменить, ты мне и пригодишься. А пока потрудись немножко в праздники за меня :) 2️⃣ Маржинальные выпуски: 4,58% (ранее - 6,26%) С учетом того, что маржинальность мне обеспечивает пока фонд ликвидности, сократилась доля подобных бумаг. По сути их осталось две, ибо мимо АВТО ФИНАНС БАНКа под конец года по 90,5% от номинала я пройти не смог :) Примеры бумаг: RU000A108RP9 АВТО ФИНАНС БАНК 001Р-12, RU000A108GN7 АФК СИСТЕМА 001Р-30 3️⃣ Флоатеры: 12,47% (ранее - 7,2%) За месяц нарастил долю бумаг с плавающим купоном вопреки настроению рынка. Почему? Не очень верю в быстрое снижение ключевой в принципе, а абсолютное большинство бумаг с плавающим купоном достаточно короткие - 1,5-2 года до погашения/оферты. Да и в голову пришла мысль, что гонка премий близится к финалу, а иметь эмитента рейтинга А с премией в 6% и ААА с премией в 2,5-3% весьма приятно. Да и текущий купонный доход для будущих подвигов поступает очень даже неплохой. Примеры бумаг: RU000A10AEG7 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-01, RU000A10AFX9 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-09 4️⃣ Выпуски с офертами на горизонте полугода: 44,72% (ранее - 59,23%) Доля начала сокращаться, но не от хорошей жизни. В декабре некоторые оферты свое отработали, а брать взамен оказалось особо нечего, ибо все подорожало. Вызов принят, как раз таки эта часть переехала в категории выше и ниже :) Примеры бумаг: МФК ФОРДЕВИНД RU000A108AK6 (оферта в апреле 2025), RU000A1082M3, РЕКОРД ТРЕЙД (оферта в марте 2025, но не рекомендую котлетить) 5️⃣ Выпуски повышенной доходности / с высокой купонной доходностью: 17.53% (ранее - 10.19%) Доля высококупонных бумаг подросла, собрал пасьянс из 14 выпусков, средний купон по категории - 29,7%. Очень не уверен, что выпуски задержатся на длительный срок, их судьба будет решаться в моменте. А некоторые и вовсе продам в принципе до первого купона от греха :) Примеры бумаг: - $RU000A10AAF7 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ БО-06, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 RU000A10AHE5 6️⃣ Выпуски с регулярной амортизацией: 12.11% (ранее - 12.75%) Группа осталась практически неизменной, и свою работу тихонечко выполняет, присылая амортизационные части вместе с купонами, что дает больше возможностей для новых покупок. Примеры бумаг: RU000A107KR2 МИГКРЕДИТ БО-04 (аморт по 4% в месяц), RU000A105M59 ЛК РОДЕЛЕН БО 001Р-03 (аморт по 2,77% в месяц). 7️⃣ Прочее: 0% (ранее 4,37%) Все имеющиеся выпуски распределены по другим категориям, никаких экспериментальных бумаг нет :) ▶️ Напомню, что на мой портфель целиком можно посмотреть по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/ukbRjaXjfg 😎 Что получилось по году? Кажется, я обогнал фонд ликвидности, это ли не праздник! Если сложить проценты помесячно, получится 22,05%, что меня вполне устроит. А главное - было интересно, и даже дефолт ЗАВОДа КЭС меня не сломил, ввиду строгой диверсификации. 😇 Планы? Стратегически наблюдать за рынком очень внимательно, не увлекаясь пока длиной. Кажется, еще не наступило то время, когда можно собрать портфель и год с ним ничего не делать. 🎄 Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, друзья! Будьте счастливы, всего наилучшего вам и вашим близким! 🤫 Примерно на неделю канал и таблицы переходят в режим тишины (ладно, может и не полной😃), ибо даже блогерам иногда нужен отдых :) Не скучайте, до скорой встречи! #облигации #портфель #итоги

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣8️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🏁 Вот я и добрался до промежуточного финиша, друзья, ибо пост со статистикой в этом году заключительный. Да, биржа еще поработает 30го числа, но я уже позволю себе провести время вдали от нее. Так что ловите традиционные короткие тезисы, и финальное обновление онлайн-таблицы, в которой добавилось полезное :) 🥚 Первичка: 🔸 Размещения выпусков завершили эмитенты: - СОВКОМБАНК ЛИЗИНГу БО-П08 $RU000A10AHM8 помогла это сделать сделка на 4,7 миллиарда рублей, а эмитенту СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-01 $RU000A10AHN6 единоразовая временная помощь была оказана аж на 18 миллиардов. - ЭНЕРГОНИКУ 001Р-05 RU000A10A4C1 размещали всем миром, и таки довели до цели. 300 миллионов компания раздала за 38 дней. - ГТЛК 002Р-04 RU000A10A3Z4 также справился до конца года. Почти 1,9 миллиарда за сегодня, итого 10 миллиардов рублей в рынке как с куста. 🔸 АПРИ второй раз увеличил объем по выпуску 002Р-08 $RU000A10AG48 . Вчера выпуск подрос с 250 до 395 миллионов, а сегодня плановый объем составил уже 450. Пока берут - надо давать 😀 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Продолжали покупать примерно все подряд, хоть и не столь интенсивно. Один из самых заметных лидеров роста - ГК САМОЛЕТ БО-П14 RU000A1095L7, прибавивший 5% за день. Облигации у них похлеще многих акций летают, конечно :) 🟢 Достаточно синхронно откупили БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ. Выпуски БО-П11 RU000A108P46 и БО-П10 RU000A108777 прибавили по 3,45-3,48% за день. 🔴 9 из 10 мест в топе падения - бумаги в техническом дефолте (ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) RU000A1083C2 RU000A106X30) и с крупными проблемами (ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ RU000A106TJ2 и ГАРАНТ-ИНВЕСТ RU000A109791). Собственно, рынок сам намекает, куда в новом году ходить не стоит :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Объемы торгов чуть ниже дня вчерашнего по ощущениям, но все равно весьма заметны. В выпусках до миллиарда отметился крупной единоразовой продажей эмитент НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-01 $RU000A10AHB1 (7,08 миллиона). Покупкой славен эмитент АЙДИ КОЛЛЕКТ серия 04 RU000A106XT3 (2,5 миллиона одной сделкой). 🔸 Лидер оборота бумаг объемом более миллиарда обновился - поздравляю СОВКОМБАНК БО-П05 RU000A109VL8, накрутивший за день более 500 миллионов. Покупок и продаж примерно поровну, кстати. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Лист № 2 (Флоатеры, общий) стал еще полезнее. Всего одна бессонная ночь позволила мне добавить столбец с текущей доходностью, который многие просили :) Сразу за ним - формула с расчетом купона и его значение в процентах. При этом, если купон фиксируется на конкретную дату (ячейки выделены желтым), то указано его точное значение. Соответственно не удивляйтесь тому, что при формуле КС + 2% значение купона может равняться 20%. Это значит, что актуальную ключевую выпуск учтет в следующем купонном периоде. Если же в формуле используется среднее значение ключевой ставки за период (ячейки выделены оранжевым), то премия просто прибавляется к текущей ключевой, такое вот модельное значение. 🔸 Обновлены все листы таблицы, в том числе история размещений выпусков, выпуски без оферт и купонные "лесенки". Перспективы двух последних листов туманны - не уверен, что они сильно востребованы. Если неправ, то дайте знать, пожалуйста, иначе после праздников они станут жертвой оптимизации трудозатрат. А вот лист с историей планирую обновлять ежедневно с января. ➡️ Ссылка на свежие данные вновь недоступна в посте ввиду правил площадки. ❤️ Большое спасибо читателям, отправлявшим донаты! Благодаря вашей поддержке портфель достиг целей, а я мог с удовольствием заниматься любимым делом! 🙃 Статистика вернется не раньше 6-го числа, друзья :) Онлайн-таблица до этого момента также замирает. Но пока не прощаюсь! Приятного вечера, дамы и господа:) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Здравствуйте, друзья! Не то, чтобы сегодня были новости, но я просто соскучился :) А значит, пары абзацев не избежать :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ Эмитент РДВ ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖) зарегистрировал дебютный выпуск 001Р-01 ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ ЭКСПОБАНК RU000A109QN4 получил повышение кредитного рейтинга с уровня 🅰️ до 🅰️➕, прогноз стабильный. Также продолжает действовать рейтинг 🅰️ от агентства НКР. 🧑‍🎓 НКР: ❌ ПОРТ РЕВЯК: отозван кредитный рейтинг 🅱️🅱️➖ в связи с расторжением договора по инициативе компании. Дебютный выпуск эмитента до биржи так и не дошел толком. ---------- 🤑 КУПОНЫ: ❄️ ФЕРРУМ по бумагам БО-01-001Р $RU000A106ZQ4 установил купон № 17 (26.02.2025). Составит он 27,5%, в наличии чистые 6,5% премии к ключевой без верхних ограничений. ❄️ АЙДИ КОЛЛЕКТ по выпуску 001Р-02 RU000A109T74: 4 купон (14.02.2024) составит 26%. Здесь также нет верхнего лимита, премия к КС - 5%. ---------- 🐯 Больше и добавить нечего сегодня :) На горизонте пост со статистикой и последнее обновление таблицы в этом году, так что пока не прощаюсь :) #облигации #новости