$USDRUBF $USDRUB Фьючерс USDRUBF не является обычным фьючерсом с классическим расчётом! Для начала стоит упомянуть, что Московская биржа (МБ) ввела этот фьючерс как аналог курса USDRUB_TOM (купля/продажа долларов с расчётами «завтра»). То есть по замыслу МБ курс USDRUBF должен быть идентичен USDRUB_TOM. Это крайне важно! У него даже название соответствующее - Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на курс доллар США - российский рубль. Я не буду сейчас вдаваться в детали зачем МБ запустила такой контракт (если будет продолжение - я там напишу). Сконцентрируемся на расчёте. Итак, в спецификации USDRUBF указано, что расчётная цена последнего клиринга – это курс USDRUB_TOM, рассчитанный специальным способом. Далее информация для инвестиционных душнил как именно МБ это делает: 1️⃣ Перед каждым клирингом в течение одной минуты выгружаются цены bid, ask и last с валютного рынка. Всего делается 12 срезов котировок через каждые 5 секунд. 2️⃣ По каждому ряду цен bid, ask и last берется медиана, получается 3 медианных значения. 3️⃣ По этим трем медианным значениям снова ищется медиана, которая и будет расчетной ценой контракта. Чтобы не грузить скажу просто: расчётная цена последнего клиринга ПОЧТИ РАВНА цене закрытия USDRUB_TOM. Примеры: 01.08.2022 цена закрытия USDRUB_TOM = 60,17, расчётная цена USDRUBF = 60,30. 02.08.2022 цена закрытия USDRUB_TOM = 60,29, расчётная цена USDRUBF = 60,34. При этом цена ЗАКРЫТИЯ USDRUBF в эти даты ДРУГАЯ: 01.08.2022 = 63,45 02.08.2022 = 63,58 Как мы видим, значения закрытия выше расчётной цены клиринга. Почему так? На данный момент фьючерс находится в контанго (цена фьючерса выше цены базового актива). Если поставите больше 30 лайков и кинете хотя бы 1 донат, то напишу продолжение анализа спецификации USDRUBF (так будет понятно, что у Вас есть интерес к этой теме). #прояви_себя_в_пульсе #аналитика