&Консервативная агрессия Доброе утро дамы и господа, настало время подвести итоги стратегии за шестую ее неделю существования. За 6 недель (с 07.08.24 по 17.09.24) Стратегия показала результат: +13.13% Индекс Мосбиржи: -2,33% Ведущий порфтель(мой личный портфель ,который я подключил к своей стратегии) увеличился с 21к до 22912р. В разбивке по неделям (с 10.09.24 по 17.09.24) Стратегия показала результат: -0,14% Индекс Мосбиржи: +5,91% Ведущий порфтель(мой личный портфель ,который я подключил к своей стратегии) уменьшился с 23000 до 22912р. За прошедшую неделю схлопнулся спред между сентябрьским фьючерсом {$CRU4} и биржевым курсом $CNYRUB . Все еще с небольшой бэквордацией торгуется вечный фьючерс $CNYRUBF , из-за чего уже более 2 нелель держится отрицательный фандинг, который ощутимо обдирает шортистов в этом инструменте. Но самое интересное, это бэквордация в декабрьском фьючерсе {$CRZ4} , которая вчера в моменте доходила до 350 пунктов к базе или 550 пунтов к своему нормальному состоянию(по-хорошему обычно торгуется контанго 200 пунктов, а при ставке 19% и то больше). Почему это происходит, гадать не будем, я лишь предположу,что это связано с вступлением с силу 12.10.24 санкций США и опасением крупных игроков что торги юанем на бирже будут остановлены. И им приходится хэджировать через декабрьские фьючерсы валютные позиции, продавливая его вниз. В нормальное время такую аномалию очень быстро закрыли бы крупные арбитражеры, но они довольно давно либо перестали торговать,либо испытывают иные трудности. Впереди налоговый период, возможно, на нем увидим пролив юаня, но больше меня будет интересовать, как поведет себя декабрьский фьючерс. По сути, это подарок для всех нас, нам дают возможность торговать юанем, который еще не вырос, ведь этот спред не будет вечным,срок жизни фьючерса 3 месяца. Фьючерс экспирируется по цене базовго актива. Даже если торги юанем остановят,всегда есть внебиржа, где торги будут идти несмотря ни на что(доллар, евро,юань там спокойно торгуются). На биржевом и внебиржевом рынке за неделю курсы валют CNY, USD, EUR изменились следующим образом: Так, на конец дня 10.09.24г курсы были следующие: $USDRUB: 90,3853 $EURRUB: 99,9067 $CNYRUB: 12,6820 То на конец дня 17.09.24: USDRUB: 91,1423 +0,83% EURRUB: 101,2789 +1,35% CNYRUB: 12,8820 +1,55% Если рассчитывать курс юаня к рублю через доллар, то он должен равняться 12,845р. Нефть {$BRV4} за прошедшую неделю немного подросла до 74,6$ за барр., все-такие не такие плохие данные выходят по экономике США и Китая, чтобы настолько сильно укатать нефть. Да и вчерашнее обострение на Ближнем Востоке хоть еще и не развилось,но может вылиться в очередной виток роста цен на нефть. И еще одно, впервые с 2011 года управляющие крупными хэдж-фондами суммарно имеют нетто-шорт позицию по нефти. Для желающих присоединиться к стратегии напоминаю,что лучше подключаться к ней с депозитом от 21к рублей, хоть можно и с минимальными 12к. Говорю это потому что из-за тонкого российского рынка актив может летать в разные стороны достаточно сильно и лишний резерв никогда не помешает. Подключиться вы можете в любое время. Если на момент вашего присоединения мои сделки будут не закрыты, у вас автоматически откроется позиция по ним. Вы сразу будете следовать за мной. Комиссия за результат у моей стратегии 17%, урезал в счёт своего вознаграждения.