Призанялся фьючерсами, первым делом прикупил, учитывая кризис в США и геополитику, золото GOLD-12.23 $GDZ3 . Взял 2 контракта по 1932$. С учётом текущей цены 1984$ золотой декабрьский фьюч дал за 3 дня +12000₽ вариационной маржи с учётом комиссий и списаний. Гарантийное обеспечение контракта всего 12700₽, оно блокируется при покупке, разблокируется при продаже или экспирации фьюча. Комиссия за сделки на срочном рынке FORTS на "Финаме" копеечная, это видно на скриншотах [скрины 1,2]. У Tinkoff же она, на мой взгляд, немного высоковата. Позиция сейчас открыта на 378 т.р., а блокируется всего 25 т.р. Подкупаю также серебро через декабрьский фьюч SILV-12.23 $SVZ3 . Гарантийное обеспечение контракта 3000₽. Известно, что серебро коррелирует с золотом на 80%. Год к году оно выросло с 42 до 72₽, это +71%. Золото же год к году выросло на 89%, с 3120 до 5900₽, на 18% больше. Пойдёт на исторический перехай один металл (8000₽) - пойдёт и другой (95₽). Из фьючерсов на акции взял в равных небольших долях $SBRF-12.23 ( $SRZ3 ), $VTBR-12.23 ( $VBZ3 ), $RТКМ-12.23 ( $RTZ3 ) и YNDF-12.23 ( $YNZ3 ). $SBER имеет смысл докупать на любых просадках с целями 300-330. Держал его с довоенных времен, терпел просадку в -50%, кажется, но послемобилизационное ралли этого года дало возможность из неё выйти с прибылью. Потом добирал ещё по 243-252₽. Теперь же возникла мысль, что идею дивидендов за 2023 год (30₽ дивиденда - это 11% от текущих) можно отработать также через фьюч $SRZ3 . Гарантийное обеспечение по нему всего 5800₽. В лоте 100 акций, на которые понадобилось бы потратить 27К. А так просто блокируется около 6К. Вариационная маржа начисляется в дневной клиринг, с 14 до 14.05, и в вечерний, с 18 до 18.05. Потом маржа переходит в строчку "финансовый результат", откуда со счёта FORTS переводится на обычный брокерский рублёвый счёт. На часовом графике $VBZ3 видно, что фьюч шёл в восходящем канале с 12 октября от отметки в 2541 пункт и достигал 17 октября 2713 пунктов, тогда же 50-дневная скользящая ЕМА (зелёная) пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую ("крест жизни", скриншот 3). Теперь фьюч будто бы ложится в боковик, хотя MACD разворачивается опять ☝️ 🔼 вверх. Драйвер роста здесь - сверхприбыль банков, в основном Сбера и ВТБ. Aкции $RTKM держу также с доСВОшного времени, пересидел большую просадку, вышел в +7% по обычке (72 > 77.4₽) и в +5% по привилегированным (68 > 71.5₽). Идей 💡 💡 две: а) привилегированные должны догнать обычку; б) рост перед дивидендами. 30 ноября дивотсечка, по обычке и префам дают 7 - 7.6%. Обе идеи, кроме акций, отрабатываю через фьючерс. Цели по акциям 80-90-100₽. Дневной график фьюча неоднозначный [см. скрин 4]. Объёмы резко упали 16го октября. MACD и Alligator Билла Уильямса смотрят в боковик. С другой стороны, есть перспектива отработать шипы на 7822 пункта (это +5%), 8000 пунктов (+7%) и 8170 пунктов (+9%). По логике, к дате дивотсечки обе акции и декабрьский фьюч $RTZ3 должны разгонять. Гарантийное обеспечение по ростелекомовскому фьючу - 2000₽. За покупку двух фьючерсных контрактов на 200 акций блокируется 4К, тогда как на покупку самих двухсот акций ушло бы ~15К. У яндексовского фьюча $YNZ3 с 19 октября пошёл задёрг с 26000 пунктов до 27500, я присоединился к движению. Ждём третьеквартального отчёта "Яндекса" 27го октября, ставим стопы, чтобы не улететь ненароком в преисподнюю. Дневной график оптимистичный [см. скрин 5]: рост объёмов, вверх смотрит MACD, разворачивается туда же Alligator. Цель показывает сам график: отработка шипа в 29772 пункта (+8%). Биржевое ГО по фьючерсному контракту на 10 акций 8500₽, тогда как для покупки 10ти акций нужно было бы 26800₽. Что из фьючей ещё интересно на этой неделе? Тут нужен отдельный обзор/разбор. #фьючерс #фьючерсы #обзор #прогноз #теханализ #теханализ_в_пульсе #рынок #металлы #золото #серебро