Индикатор AIT
{$SiZ3} преобладают лонги. Вероятность лонгового движения 0.91, вчерашнее значение 0.839. Значение вероятности экстремальное, что часто бывает на излете движения. Поэтому пока имеет смысл рассматривать только сигналы в лонг с адекватным риском.
{$MXZ3} На текущий момент преобладают лонги. Вероятность 0.919, вчерашнее значение 0.759. Значение вероятности экстремальное, что часто бывает на излете движения. При этом оценка объемов, экстремумов и ADX все еще оценивает положение, как боковик, поэтому важно выбирать только сильные сигналы в лонг, с адекватным риск-менеджментом.
{$GDZ3} преобладают шорты. Оценка вероятности 0.82, без изменений со вчерашнего дня. Имеет смысл искать твх в шорт. Кстати, качественно проехали 20 пунктов со вчерашней публикации.
$UWGN преобладают шорты. Вероятность шортового движения 0.72, значение вчера 0.72. Алгоритм предлагал шортить со 136 (перед этим был один неудачный шорт), все еще не предложил закрыться. Имеет смысл пока рассматривать короткие позиции. Амплитуда движений у бумаги высокая, естественно, стоит строить риск-менеджмент на базе оценки ATR.
$ALRS На текущий момент неопределенное положение с легким перевесом в пользу шортов. Оценка объемов, экстремумов и ADX определяет боковик, поэтому имеет смысл пока искать только сильные сигналы в шорт, либо игнорировать пока открытие новых позиций. (Да, все верно, вчера был легкий перевес в пользу лонгов, именно поэтому дополнительно указано, что положение неопределенное + боковик)
$GAZP преобладают шорты. Текущее значение вероятности шорта 0.723, без изменений со вчера. Пока имеет смысл рассматривать сигналы в шорт. Алгоритм в шорте со 177, пока не рассматривает закрытие позиции.
$TATN преобладают лонги. Текущее значение вероятности лонга 0.839, без изменений со вчера. Алгоритм в лонге с 602,8. Пока имеет смысл искать только твх в лонг.
Индикатор построен на базе анализа различных торговых систем на разных ТФ, в основе лежит статистика и оценка вероятности.
Мы протестировали наш индикатор на огромном массиве данных, скоро опубликуем результаты. Подпишитесь, если интересно, сможем обсудить как лучше его использовать.