Stochastic — это индикатор, который показывает, насколько текущая цена выбранного актива близка к своим максимумам или минимумам за установленный период. Благодаря Stochastic инвесторы могут быстро заметить смену тренда с восходящего на нисходящий или наоборот.
Например, во время восходящего тренда каждый торговый день обычно заканчивается около максимумов цены, поэтому индикатор показывает высокие значения. Как только актив начнет снижаться в цене, Stochastic покажет смену тренда.
Stochastic состоит из двух линий: сплошной и пунктирной. Они появляются в отдельном поле — под основным графиком.
Первым изображен линейный график цены актива, вторым — свечной. А под обоими графиками — индикатор Stochastic
Что такое свечной график и свечи
Свечной график — это альтернативный вид графика цены. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой.
Каждая свеча равна определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу. Этот отрезок времени называется таймфреймом.
Свечной график позволяет видеть более подробное движение цены, так как вместо одной точки показывается целая область, в которой находилась цена в выбранный отрезок времени.
Значения индикатора Stochastic изменяются от 0 до 100%:
если сплошная линия показывает 0%, то текущая цена находится на минимуме за выбранный вами период;
если линия показывает 100%, то текущая цена — это максимум выбранного периода.
Но в индикаторе Stochastic помимо сплошной линии есть еще и пунктирная. Пунктирная линия следует за сплошной, но более плавно и с небольшим запозданием. Подробнее о том, для чего в Stochastic нужны две линии, расскажем на этой странице ниже.
Формула расчета Stochastic довольно сложная, но знать ее необязательно: в Т‑Инвестициях индикатор рассчитывается автоматически.
Как рассчитывается индикатор Stochastic
Сплошная линия. Для расчета ее значения нужно взять максимальную и минимальную цены актива за выбранный вами период, по умолчанию — за 14 дней. Также берется цена в точке графика, для которой производится расчет. Далее данные о ценах подставляются в формулу:
Значение сплошной линии в конкретной точке графика = (Цена в выбранной точке − Минимальная цена) / (Максимальная цена − Минимальная цена) × 100%
Например, максимальная цена акции Х за последние 14 дней — 1 500 ₽, а минимальная — 1 000 ₽. Текущая цена — 1 200 ₽.
Тогда текущее значение сплошной линии индикатора Stochastic равно: (1 200 − 1 000) / (1 500 − 1 000) × 100% = 40%. То есть текущая цена находится на уровне 40% по шкале от минимальной до максимальной цен этого актива за 14 дней.
Пунктирная линия. Она показывает средние значения сплошной линии за установленный вами период — по умолчанию за 3 дня. Пунктирная линия нужна, чтобы инвестор мог сравнить текущее значение сплошной линии с ее средними значениями за установленный период.
Например, по умолчанию инвесторы сравнивают текущее значение сплошной линии со значением за 3 последние свечи.
Если текущее значение сплошной линии Stochastic — 40%, вчера значение было 38%, а позавчера — 33%, то текущее значение пунктирной линии равно: (40 + 38 + 33) / 3 = 37%.
Значение сплошной линии больше значения пунктирной, следовательно, сейчас рост цены ускоряется.
Как торговать с помощью Stochastic?
Чтобы найти хороший момент для покупки или продажи актива, нужно следить за уровнями 20 и 80% на графике индикатора Stochastic. В приложении Т‑Инвестиций для удобства зона от 20 до 80% отмечена голубым цветом.
Когда покупать актив: если линии индикатора Stochastic пересекают уровень 20% снизу вверх. Так индикатор показывает, что нисходящий тренд заканчивается. То есть в этот момент можно купить актив в самом начале роста.
Когда продавать актив: если линии индикатора Stochastic пересекают уровень 80% сверху вниз. Так индикатор показывает, что восходящий тренд заканчивается. То есть в этот момент можно продать актив в самом начале падения.
Например, когда обе линии индикатора оказались выше 20%, акцию TCSG можно было купить примерно по 1 800 ₽. Затем цена акции росла. А в момент пересечения уровня 80% сверху вниз акцию можно было продать по цене около 2 300 ₽
Какая линия должна пересекать уровни: сначала уровни 20 или 80% пересекает сплошная линия — сделку можно совершать уже в этот момент. А можно дождаться подтверждения, когда уровень пересечет и вторая линия. В таком случае вы совершите сделку позже: то есть и риск, и потенциальная доходность могут быть чуть ниже.
Прогнозы по Stochastic, как и по любому индикатору, сбываются не в 100% случаев
Даже если обе линии индикатора пересекли уровни 20 или 80%, предыдущий тренд может продолжиться из‑за новой информации, например новости или отчета.
Например, цена акции Х росла, но затем линии Stochastic пересекли уровень 80% сверху вниз — в большинстве случаев это предвещает падение цены.
Однако затем компания Х выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков. После этого желающих купить акцию стало больше — и она вновь начала быстро расти в цене.
Какая еще есть стратегия с индикатором Stochastic?
Менее распространенной является стратегия, при которой инвесторы покупают и продают актив, когда пересекаются сами линии Stochastic. Так индикатор тоже показывает, что рост или падение цены заканчивается.
Когда покупать актив: если сплошная линия поднимается выше пунктирной. Это пересечение показывает, что рост цен ускоряется по сравнению с его средними значениями.
Если такое пересечение линий происходит на уровне 0–20% на графике индикатора, то вероятность заработать выше. Так происходит, потому что нахождение линий Stochastic ниже 20% говорит о том, что до их пересечения была фаза падения. При этом цены на активы обычно двигаются циклично: падение сменяется ростом и наоборот.
Когда продавать актив: если сплошная линия опускается ниже пунктирной. Это пересечение показывает, что рост цен замедляется по сравнению с его средними значениями.
Если такое пересечение линий происходит на уровне 80–100% на графике индикатора, это увеличивает вероятность продать актив около его максимальных цен. Так происходит, потому что нахождение линий Stochastic выше 80% говорит о том, что до их пересечения была фаза роста. При этом цены на активы обычно двигаются циклично: рост сменяется падением и наоборот.
На первом изображении выделен момент, когда сплошная линия превысила пунктирную — цена в этот момент составляла примерно 4 750 ₽. Как только сплошная линия вновь вернулась под пунктирную, актив можно продавать. Цена продажи — около 5 400 ₽
Стратегия, основанная на пересечении сплошной и пунктирной линий, считается более рискованной
С одной стороны, линии Stochastic пересекают друг друга чаще, чем уровни 20 и 80%. Это позволяет чаще совершать сделки.
С другой стороны, пересечение линий Stochastic происходит даже при небольших движениях цены. Из‑за этого при использовании этой стратегии выше вероятность построить неверный прогноз.
Чтобы увеличить вероятность верных прогнозов по этой стратегии, можно сгладить показания сплошной линии Stochastic. Это позволит отбросить пересечения, на основе которых была наименьшая вероятность построить верный прогноз. Подробнее о настройке индикатора можно узнать ниже.
Как настроить индикатор Stochastic?
Настройка Stochastic проходит в два этапа: выбор таймфрейма и настройка параметров самого индикатора.
Выберите таймфрейм (интервал). Таймфрейм — это интервал времени, которому равна каждая свеча на свечном графике или каждая точка на линейном графике.
Например, интервал «Д1» означает один день. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню.
Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период времени, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет равна одна свеча на графике.
Чтобы выбрать таймфрейм, сначала откройте полноэкранный график актива в приложении Т‑Инвестиций: выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком цены (расходящиеся стрелки). Затем нажмите на первую иконку в меню под полноэкранным графиком.
Таймфрейм повлияет и на Stochastic. Например, если длина индикатора равна 14, то при дневном таймфрейме Stochastic будет рассчитываться на основании 14 дней, а при часовом таймфрейме — на основании 14 часов
Перед торговлей убедитесь, что таймфрейм настроен верно. Он должен соответствовать вашему горизонту инвестирования — периоду времени, на который вы готовы купить актив.
Например, если вы покупаете актив на несколько дней, графики на минутном таймфрейме будут для вас неактуальными, потому что покажут только краткосрочные ценовые колебания, а не общий тренд цены.
Условные правила для выбора таймфрейма
Горизонт инвестирования
Основной таймфрейм, на котором стоит анализировать актив
До одного часа
Пятиминутный
До одного дня
Часовой
До одной недели
Четырехчасовой
Более недели
Дневной
Покупаете актив на срок до одного часа
Основной таймфрейм — пятиминутный
Покупаете актив на срок до одного дня
Основной таймфрейм — часовой
Покупаете актив на срок до одной недели
Основной таймфрейм — четырехчасовой
Покупаете актив на срок более недели
Основной таймфрейм — дневной
Установите параметры для расчета Stochastic — при необходимости. По умолчанию в Т‑Инвестициях установлены параметры расчета, которые создатель индикатора посчитал наиболее прибыльными для торговли. Поэтому вы можете использовать Stochastic, как только включите его.
Как настроить параметры Stochastic самостоятельно
Для этого во время просмотра графика нажмите прямо на любую из линий Stochastic. Под графиком индикатора появятся три иконки настройки: первые две отвечают за цвет и толщину линий индикатора, третья — за параметры для расчета его значений.
Вот какие параметры считаются базовыми: длина — 14, сглаживание основной — 1, сглаживание сигнальной — 3.
Длина означает период, в пределах которого и выбираются минимальные и максимальные цены актива для расчета значений индикатора. Подробнее про расчет значений Stochastic
Сглаживание основной — это возможность сгладить сплошную линию, сделать ее более плавной за счет усреднения соседних значений. При базовом значении «1» сглаживания нет. Если выставить, например, «2», то значение сплошной линии будет рассчитываться в два этапа: сначала по своей формуле, а затем как среднее значение линии за 2 дня. Вместо дней индикатор может считать показания за месяцы, недели, часы, минуты — в зависимости от выбранного вами таймфрейма.
Например, сегодня значение сплошной линии Stochastic до сглаживания составляло 40%, вчера — 42%, а позавчера — 44%.
Если применить сглаживание со значением «2», то сегодняшнее значение сплошной линии составит: (40 + 42) / 2 = 41%. А вчерашнее значение сплошной линии: (42 + 44) / 2 = 43%.
Каждый раз система будет брать значения за два последних дня и вычислять их среднее значение. Если выставить сглаживание не «2», а «5», то вместо двух последних дней система будет брать значения за пять дней.
Инвесторы настраивают сглаживание сплошной линии, чтобы прогнозы на основании индикатора реже оказывались ошибочными:
чем выше сглаживание основной линии, тем меньше вероятность, что Stochastic ошибется и покажет начинающуюся смену тренда, когда ее на самом деле нет;
но если сглаживание слишком высокое, то линии Stochastic будут слишком поздно пересекаться между собой или с уровнями 20 и 80% — это будет происходить, когда тренд уже сменился и много заработать на сделке уже не получится.
Сглаживание сигнальной — этот параметр усредняет значения пунктирной линии. Если выставить «1», то пунктирная линия полностью совпадет со сплошной. Чем выше сглаживание сигнальной пунктирной линии, тем сильнее она будет отличаться от сплошной.
Создатель индикатора установил, что оптимальное значение сглаживания сигнальной (пунктирной) линии — 3. Если поставить больше, то пересечения линий будут происходить реже и с большим опозданием. Если поставить меньше, то пересечений будет больше, но увеличится и частота ошибочных прогнозов по индикатору.
Как отобразить индикатор Stochastic в Т-Инвестициях?
Для этого в приложении Т‑Инвестиций нужно открыть полноэкранный график: выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком (расходящиеся стрелки). Далее откройте меню индикаторов с помощью значка (fx) на экране полноэкранного графика и выберите Stochastic.
Помимо Stochastic в полноэкранном графике доступны другие индикаторы, а также инструменты рисования
Если повернуть смартфон набок, то полноэкранный график откроется в горизонтальном виде. Для этого в настройках вашего смартфона должен быть включен автоповорот экрана либо отключена блокировка ориентации устройства.
Горизонтальный вид позволяет увидеть график за больший период
Также Stochastic можно отобразить в веб‑терминале Т‑Инвестиций в виджете «Легкий график».
Легкий график в терминале и полноэкранный график в приложении Т‑Инвестиций синхронизированы: если вы настроите индикатор в терминале, настройки сохранятся и в приложении — и наоборот. Подробнее про виджеты веб‑терминала
Чтобы включить Stochastic в терминале, нажмите правой кнопкой мыши в любом месте рабочей области терминала → в выпадающем меню выберите «Легкий график» → в верхней части виджета нажмите кнопку «Индикаторы» и выберите Stochastic.
Сменить актив на графике можно с помощью иконки лупы в левом верхнем углу виджета
Оставьте заявку на брокерский счет в Т-Инвестициях
