RSI — это индикатор, с помощью которого можно определить моменты, когда цена актива выросла или упала слишком сильно. То есть когда лучше покупать этот актив, а когда — продавать. Кроме того, RSI может предупреждать о скором росте или падении цены.
RSI показывает не просто изменение цены актива, а силу этого изменения в процентах. Поэтому график RSI немного отличается от графика самой цены актива. У RSI отдельная шкала измерения: от 0 до 100%. А расположен он в отдельном поле — под основным графиком.
Первым изображен линейный график цены актива, вторым — свечной. А под обоими графиками — индикатор RSI
Что такое свечной график и свечи
Свечной график — это альтернативный вид графика цены. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой.
Каждая свеча равна определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу. Этот отрезок времени называется таймфреймом.
Свечной график позволяет более подробно видеть движение цены, так как вместо одной точки показывается целая область, в которой находилась цена в выбранный отрезок времени.
RSI расшифровывается как Relative Strength Index, индекс относительной силы. Назван он так потому, что рассчитывается как отношение среднего роста цены к среднему падению.
Формула расчета RSI довольно сложная, но знать ее необязательно: в Т‑Инвестициях индикатор рассчитывается автоматически.
Как рассчитывается индикатор RSI
Индикатор берет цены актива за выбранный период — по умолчанию за 14 свечей. Разберем расчет индикатора на примере дневного таймфрейма, когда каждая свеча соответствует одному торговому дню:
Фиксируется рост или падение цены отдельно за каждый из 14 дней.
Рассчитываются две экспоненциальные скользящие средние (EMA) за эти 14 дней:
EMA роста — для ее расчета берется рост цены за каждый день роста, а дни падения в расчетах обозначаются нулем, будто цена в этот день не менялась;
EMA падения — для ее расчета берется, наоборот, падение цены за каждый день падения, а дни роста в расчетах обозначаются нулем, будто цена в этот день не менялась.
Например, позавчера в конце дня актив стоил 1 000 ₽, а вчера торги закончились с ценой 1 010 ₽. За вчерашний день был зафиксирован рост 10 ₽. Поэтому для расчета EMA роста будет использоваться значение 10 ₽, а для расчета EMA падения — 0 ₽.
Сегодня цена, наоборот, упала до 950 ₽, то есть зафиксировано падение 60 ₽. Для расчета EMA роста будет использоваться значение 0 ₽, а для расчета EMA падения — 60 ₽.
Далее рассчитывается относительная сила (Relative Strength, RS): RS = EMA роста / EMA падения.
Например, EMA роста за 14 дней составила 150 ₽, а EMA падения — 100 ₽. Тогда относительная сила RS будет равна: 150 / 100 = 1,5.
Для удобства отображения относительная сила переводится в вид индекса: RSI = 100 − (100 / (1 + RS)).
Если RS равна 1,5, то в процентах в виде индекса RSI составит: 100 − (100 / (1 + 1,5)) = 60%. Это значит, что в последний день выбранного 14‑дневного периода индикатор RSI будет на отметке 60%.
Вместо изменений цен за каждый день для расчета индикатора можно брать изменение цен за каждую минуту, час, неделю, месяц и так далее. Единица измерения равна выставленному на графике таймфрейму. Подробнее про таймфрейм и настройку RSI
Как RSI показывает, когда лучше покупать актив, а когда — продавать?
Индекс относительной силы позволяет легко определять перекупленность или перепроданность актива — периоды, когда цена выросла или упала слишком сильно.
Перекупленность наступает, когда цена актива вырастает слишком сильно. Из‑за высокой цены желающих купить актив становится меньше, а инвесторы, у которых этот актив уже есть, хотят успеть продать его по высокой цене. То есть покупок становится меньше, а продаж — больше. Из‑за этого с каждой минутой растет вероятность, что цена начнет снижаться.
Перепроданность, наоборот, показывает, что цена слишком сильно упала. В такие моменты желающих купить актив становится все больше, и вскоре цена может начать расти.
Если график индикатора RSI опускается ниже 30%, актив перепродан. Если поднимается выше 70%, актив перекуплен. От 30 до 70% — голубая зона, в которой индикатор нейтрален.
Сначала на графике выделен момент, когда RSI опустился ниже 30%, — после этого начался рост актива. Затем RSI, наоборот, некоторое время находился выше 70%, после чего началось снижение цены
Важно помнить: цена может долго находиться в зоне перепроданности или перекупленности. Поэтому сам факт того, что индикатор попал в одну из этих зон, — это не причина совершить сделку. Зоны перекупленности и перепроданности используются как фильтр, который подсказывает, какие совершать сделки:
не стоит продавать актив, когда RSI ниже 30%, — в это время лучше покупать;
не стоит покупать актив, когда RSI выше 70%, — в это время лучше продавать или открывать шорт. Что такое шорт
При этом найти лучший момент для сделки можно с помощью других индикаторов, например MA, EMA, MACD, Stochastic. Если комбинировать разные индикаторы, вероятность прибыльной сделки выше.
Сам RSI также может подсказывать момент для совершения сделки. Подробнее о второй стратегии использования RSI — ниже.
Как предсказать рост или падение цены с помощью RSI?
Как предсказать рост: когда цена актива падает слишком сильно, желающих купить актив постепенно становится больше. При этом цена может достигать новых минимумов, но скорость падения будет замедляться.
Замедление падения говорит о том, что приближается разворот цены вверх. А RSI позволяет заметить такой разворот заранее. Когда минимумы цены становятся ниже, а минимумы индикатора — нет, RSI предупреждает о скором начале роста. На языке инвесторов такая ситуация называется расхождением, или дивергенцией.
На графике цены выделены два минимума: второй ниже первого. А на графике RSI — обратная ситуация: второй минимум уже не такой глубокий, как первый
Как предсказать падение: RSI предупреждает, что цена скоро начнет падать, если максимумы на графике цены становятся всё выше, а максимумы на графике индикатора оказываются не такими высокими.
На графике цены выделены два максимума: второй выше первого. А на графике RSI — обратная ситуация: второй максимум уже не такой высокий, как первый
Такое расхождение между ценой и индикатором RSI обычно предвещает начало падения цены. В это время лучше не покупать актив, а наоборот — рассмотреть вариант закрытия позиции или даже продажи в шорт. Что такое шорт
Важный нюанс при торговле: расхождение появляется, когда есть два последовательных максимума или минимума цены, которые расходятся с индикатором. Однако на практике таких максимумов или минимумов может быть больше. И чем их больше, тем выше вероятность разворота цены.
Прогнозы по RSI, как и по любому индикатору, сбываются не в 100% случаев
Даже если на графике четко видно расхождение, направление цены может неожиданно измениться из‑за новой информации, например новости или отчета.
Например, акция компании X долгое время дорожала, но ее новые максимумы перестали подтверждаться максимумами на графике RSI — появилось расхождение. То есть RSI предупредил о скором снижении цены, так как все меньше инвесторов покупали акцию по таким высоким ценам.
Однако затем компания X выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков. После этого желающих купить акцию стало больше — и она вновь начала быстро расти в цене.
Как настроить индикатор RSI?
Настройка RSI проходит в два этапа: выбор таймфрейма и настройка параметров самого RSI.
Выберите таймфрейм (интервал). Таймфрейм — это интервал времени, которому соответствует каждая свеча на свечном графике или каждая точка на линейном графике.
Например, интервал «Д1» означает один день. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет соответствовать одному дню.
Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет соответствовать одна свеча на графике.
Чтобы выбрать таймфрейм, сначала откройте полноэкранный график актива в приложении Т‑Инвестиций: выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком цены (расходящиеся стрелки). Затем нажмите на первую иконку в меню под полноэкранным графиком.
Таймфрейм повлияет и на RSI. Например, если длина индикатора равна 14, то при дневном таймфрейме RSI будет рассчитываться на основании 14 дней, а при часовом таймфрейме — за 14 часов
Перед торговлей убедитесь, что таймфрейм настроен верно. Он должен соответствовать вашему горизонту инвестирования — периоду времени, на который вы готовы купить актив.
Например, если вы покупаете актив на несколько дней, графики на минутном таймфрейме будут для вас неактуальными, потому что покажут только краткосрочные ценовые колебания, а не общий тренд цены.
Условные правила для выбора таймфрейма
Горизонт инвестирования
Основной таймфрейм, на котором стоит анализировать актив
По умолчанию длина RSI равна 14. Но в приложении Т‑Инвестиций вы можете изменить этот параметр. Для этого во время просмотра графика нажмите прямо на линию RSI. Под графиком индикатора появятся три иконки настройки: первые две отвечают за цвет и толщину линии индикатора, третья — за длину для расчета его значений.
Как отобразить индикатор RSI в Т-Инвестициях?
Для этого в приложении Т‑Инвестиций нужно открыть полноэкранный график: выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком (расходящиеся стрелки). Далее откройте меню индикаторов с помощью значка (fx) на экране полноэкранного графика и выберите RSI.
Помимо RSI в полноэкранном графике доступны другие индикаторы, а также инструменты рисования
Если повернуть смартфон набок, то полноэкранный график откроется в горизонтальном виде. Для этого в настройках вашего смартфона должен быть включен автоповорот экрана либо отключена блокировка ориентации устройства.
Горизонтальный вид позволяет увидеть график за больший период
Также RSI можно отобразить в веб‑терминале Т‑Инвестиций, в виджете «Легкий график».
Легкий график в терминале и полноэкранный график в приложении Т‑Инвестиций синхронизированы: если вы настроите индикатор в терминале, настройки сохранятся и в приложении — и наоборот. Подробнее про виджеты веб‑терминала
Чтобы включить RSI в терминале, кликните правой кнопкой мыши в любом месте рабочей области терминала → в выпадающем меню выберите «Легкий график» → в верхней части виджета нажмите кнопку «Индикаторы» и выберите RSI.
Сменить актив на графике можно с помощью иконки лупы в левом верхнем углу виджета
Оставьте заявку на брокерский счет в Т-Инвестициях
