MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это индикатор, который отсеивает незначительные краткосрочные движения цены и позволяет купить или продать актив на первых этапах нового тренда. Кроме того, с помощью MACD можно увидеть перекупленность или перепроданность актива, что может сигнализировать о приближающемся развороте цены этого актива заранее.
Индикатор MACD отображается не на самом графике цены актива, а в отдельном поле под ним. MACD состоит из двух линий, а также столбцов, высота которых равна расстоянию между линиями.
Первым изображен линейный график, вторым — свечной. Под обоими графиками — индикатор MACD, состоящий из двух линий, а также красных и зеленых столбцов
Что такое свечной график и свечи
Свечной график — это альтернативный вид графика цены. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой.
Каждая свеча равна определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу. Этот отрезок времени называется таймфреймом.
Свечной график позволяет более подробно видеть движение цены, так как вместо одной точки показывается целая область, в которой находилась цена в выбранный отрезок времени.
Индикатор MACD рассчитывается в несколько этапов. Но знать его формулу не обязательно: в Т‑Инвестициях показания индикатора рассчитываются автоматически.
Как рассчитывается индикатор MACD
Индикатор основывается на показаниях двух линий: линии MACD и сигнальной линии.
Линия MACD — это линия, которая изменяется более резко. В Т‑Инвестициях по умолчанию она имеет синий цвет.
Линия MACD рассчитывается как разница показаний двух экспоненциальных скользящих средних для цены актива. Скользящая средняя — это среднее значение цены актива за установленный вами период. По умолчанию быстрая скользящая средняя рассчитывается за 12 свечей, а медленная — за 26. Подробнее про скользящие средние
Формула расчета значения линии MACD в конкретной точке графика:
MACD = Быстрая скользящая средняя − Медленная скользящая средняя
Сигнальная линия — это сглаженная линия MACD, поэтому она более плавная. Для расчета сигнальной линии нужно взять значения линии MACD за определенный период и найти их среднее значение по формуле экспоненциальной скользящей средней:
Значение сигнальной линии = (Последнее значение линии MACD × Вес) + (Предыдущее значение линии MACD × (1 − Вес))
Вес = 2 / (N + 1), где N — это период сглаживания, то есть период, за который считается средняя. Период сглаживания зависит от таймфрейма. Например, если настроить сглаживание в 9 единиц, то при дневном таймфрейме сигнальная линия будет сглаживаться по значениям 9 торговых дней, а при часовом таймфрейме — 9 торговых часов. Как настроить MACD
Столбиковая гистограмма — высота столбцов равна разнице между линией MACD и сигнальной линией. Если линия MACD находится над сигнальной линией, то столбцы будут зелеными и выше нулевой отметки. Когда линия MACD опускается под сигнальную линию, то столбцы становятся красными и идут вниз от нулевой отметки.
Формула расчета высоты столбца гистограммы:
Размер столбца = Линия MACD − Сигнальная линия
Как работает MACD и как с помощью него торговать?
Торговать с помощью MACD просто:
актив нужно покупать, когда столбцы переходят из красной зоны в зеленую;
актив нужно продавать, когда столбцы переходят из зеленой зоны в красную.
Столбцы переходят из одной зоны в другую в моменты, когда происходит пересечение линии MACD и сигнальной линии. Так происходит, потому что размер столбцов равен разнице между значениями этих двух линий.
В день, когда столбцы MACD перешли в зеленую зону, акцию TCS Group можно было купить за 6 667 ₽. А в день, когда столбцы вернулись в красную зону, акцию можно было продать за 7 311 ₽
Цена актива колеблется каждую секунду, а переход MACD из зеленой зоны в красную или наоборот происходит реже — только когда движение цены может превратиться в существенную тенденцию.
Таким образом, MACD отсеивает незначительные краткосрочные движения цены и позволяет купить актив на первых этапах восходящего тренда или продать на первых этапах нисходящего тренда.
Заработать с помощью этой стратегии использования MACD можно во время трендов, то есть явного продолжительного роста или падения цены.
Если же цена двигается вверх‑вниз примерно на одном уровне, то есть сильно не меняется, применять эту стратегию использования MACD не получится. Но в таких ситуациях можно применять стратегию, о которой написано ниже.
Как заранее узнать о приближающемся развороте тренда с помощью MACD?
Индикатор MACD позволяет определить перекупленность или перепроданность актива, то есть предсказывать разворот движения его цены.
Перекупленность. Когда цена актива растет слишком сильно, желающих покупать его по высоким ценам становится меньше. Из‑за этого скорость роста снижается, а между графиком цены актива и высотой столбцов на индикаторе MACD появляется расхождение. То есть цена достигает нового максимума, а на гистограмме MACD новые зеленые столбцы оказываются ниже тех, что были в момент предыдущего ценового максимума.
Каждый последующий максимум цены выше предыдущего, но зеленые столбики гистограммы MACD в эти моменты меньше прошлых
Если мы видим такое расхождение во время восходящего тренда, то этот актив перекуплен. Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется снижение цены. В такие моменты опытные инвесторы обычно продают актив.
Перепроданность. Это обратная ситуация: когда цена актива слишком сильно падает. Из‑за этого покупателей становится все больше и падение замедляется. Индикатор MACD сигнализирует об этом так: новые минимумы цены не сопровождаются новыми минимумами гистограммы MACD.
Каждый последующий минимум цены ниже предыдущего, но красные столбики гистограммы MACD в эти моменты уменьшаются
Если мы видим такое расхождение во время нисходящего тренда, то этот актив перепродан. Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется рост цены. В такие моменты опытные инвесторы обычно покупают актив.
Важный нюанс при использовании MACD: расхождение появляется, когда есть два последовательных максимума или минимума цены, которые расходятся с гистограммой. Однако на практике таких максимумов или минимумов может быть больше. И чем их больше, тем выше вероятность разворота цены.
Прогнозы по MACD, как и по любому индикатору, сбываются не в 100% случаев
Даже если на графике четко видно расхождение, направление цены может неожиданно измениться из‑за появления новой информации, например корпоративной новости или отчета.
Например, акция компании Х долгое время дорожала, но ее новые максимумы перестали подтверждаться максимумами на гистограмме MACD — появилось расхождение. То есть MACD предупредило о скором снижении цены, так как все меньше инвесторов покупали акцию по таким высоким ценам.
Однако затем компания Х выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков. После этого желающих купить акцию стало больше, поэтому она вновь начала быстро расти в цене.
Как настроить индикатор MACD?
Настройка MACD проходит в два этапа: выбор таймфрейма и настройка параметров самого MACD.
Выберите таймфрейм (интервал). Таймфрейм — это интервал времени, которому равна каждая свеча на свечном графике или каждая точка на линейном графике.
Например, интервал «Д1» означает один день. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню.
Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет равна одна свеча на графике.
Чтобы выбрать таймфрейм, сначала откройте полноэкранный график актива в приложении Т‑Инвестиций: выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком цены (расходящиеся стрелки). Затем нажмите на первую иконку в меню под полноэкранным графиком.
Таймфрейм повлияет и на индикатор MACD: каждый столбик на его графике будет равен интервалу таймфрейма
Перед торговлей убедитесь, что таймфрейм настроен верно. Он должен соответствовать вашему горизонту инвестирования — периоду времени, на который вы готовы купить актив.
Например, если вы покупаете актив на несколько дней, то график на минутном таймфрейме будет для вас неактуальным, потому что покажет только краткосрочные ценовые колебания, а не общий тренд цены.
Условные правила для выбора таймфрейма
Горизонт инвестирования
Основной таймфрейм, на котором стоит анализировать актив
До часа
Пятиминутный
До одного дня
Часовой
До недели
Четырехчасовой
Более недели
Дневной
Покупаете актив на срок до одного часа
Основной таймфрейм — пятиминутный
Покупаете актив на срок до одного дня
Основной таймфрейм — часовой
Покупаете актив на срок до одной недели
Основной таймфрейм — четырехчасовой
Покупаете актив на срок более недели
Основной таймфрейм — дневной
Установите характеристики для расчета показаний MACD — при необходимости. Как только вы подключите индикатор, им сразу можно пользоваться. Он будет настроен на базовые значения: быстрая линия — 12, медленная линия — 26, сглаживание — 9.
Однако некоторые инвесторы предпочитают немного менять параметры расчета MACD, когда ищут момент для покупки актива. В таком случае они выставляют такие значения: быстрая линия — 8, медленная линия — 17, сглаживание — 9. Джеральд Аппель — создатель индикатора MACD — утверждает, что эти значения также показали хорошие результаты при тестировании на статистических данных.
Чтобы изменить параметры расчета MACD в приложении Т‑Инвестиций, нажмите прямо на график индикатора. Под ним появятся три иконки настройки: первые две отвечают за цвет и толщину линий индикатора, третья — за параметры расчета.
Как отобразить индикатор MACD в Т-Инвестициях?
Для этого в приложении Т‑Инвестиций нужно открыть полноэкранный график: выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком (расходящиеся стрелки). Далее откройте меню индикаторов с помощью значка (fx) на экране полноэкранного графика и выберите MACD.
Помимо MACD в полноэкранном графике доступны и другие индикаторы, а также инструменты рисования
Если повернуть смартфон набок, то полноэкранный график откроется в горизонтальном виде. Для этого в настройках вашего смартфона должен быть включен автоповорот экрана либо отключена блокировка ориентации устройства.
Горизонтальный вид позволяет увидеть график за больший период
Также MACD можно отобразить в веб‑терминале Т‑Инвестиций в виджете «Легкий график».
Легкий график в терминале и полноэкранный график в приложении Т‑Инвестиций синхронизированы: если вы настроите индикатор в терминале, настройки сохранятся и в приложении — и наоборот. Подробнее про виджеты веб‑терминала
Чтобы включить MACD в терминале, кликните правой кнопкой мыши в любом месте рабочей области терминала → в выпадающем меню выберите «Легкий график» → в верхней части виджета нажмите кнопку «Индикаторы» и выберите MACD.
Сменить актив на графике можно с помощью иконки лупы в левом верхнем углу виджета
Оставьте заявку на брокерский счет в Т-Инвестициях
