Максимальная просадка в стратегиях автоследования

15 декабря 2023 в 22:10

Давно я что то не писал. Конец года, на проектах в ИТ всегда начинается опа. Всем привет! Как ваши дела? Про TiPro не забыл, проект живет, понемногу пишу код, но уже не с таким энтузиазмом как ранее, хз, может быть мотивация пропала. Со следующей недели буду в отпуске и возможно найду время на проект, а возможно и нет и засяду в PS5, не знаю. Так вот, переходим к сути поста. Я случайно разобрался как Тинькофф считает максимальную просадку в стратегиях автоследования. И как оказалось все логично. Раньше я думал, что этот показатель кривой, но нет. Разберем на примере трех стратегий &7ae25d71-6bd2-4488-b8ec-81e5ae6e4aed, &Импульс и &Новая Волна. На страницах стратегий максимальная просадка на 14.12.2023 составляет: • Рисковая 2.0: -39% • Рисковая: -27% • Новая Волна: -17% Рисковая 2.0 Сумма мастер портфеля (открытие) на 06.09.2023 составляла 3293 рублей. На 14.12.2023 (закрытие) составляла 2000 рублей. Доходность за этот период = (2000 - 3293) / 3293 * 100 = -39,3% Т.е. те кто вошел в стратегию 06.09.2023 и сидит до сих пор, то это их доходность по состоянию на 14.12.2023. Для Рисковая, чтобы получить максимальную просадку в -27,4% необходимо было войти в стратегию 06.09.2023, для Новая Волна с просадкой в -17,3% это 09.11.2023. Ниже график доходности в зависимости от даты входа.

Импульс

Aleksandr_Tararyshkin

Текущая доходность

+94,26%

Новая Волна

Aleksandr_Tararyshkin

Текущая доходность

+159,16%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читайте также

9 декабря 2024

Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору

23 декабря 2024

Стратегия на 2025 год: ждем перемен

11 комментариев

a.v.sidorov

16 декабря 2023 в 7:36

Рад снова видеть твои посты, Валера)

Нравится

a.v.sidorov

16 декабря 2023 в 7:41

Получается, что максимальная просадка за год - это максимальный убыток, который мог получить человек, зайдя в стратегию в конкретный день в течение этого года? То есть самый худший вариант развития событий за последний год и есть максимальная просадка? Если так, то этот параметр реально неплох. Начало сентября для большинства стратегий - верхний предел доходности за последний год, поэтому максимальная просадка получается как раз при условии входа в этот момент. Я для большинства стратегий прикинул эту дату как 3 сентября, но для каждой стратегии, конечно, она отличается, не все активы одновременно пошли вниз

Нравится

val.l

16 декабря 2023 в 10:07

@a.v.sidorov Привет. Только не за год, тут нет привязки к году. Можно зайти в стратегию в 2022 году, чтобы иметь максимальную просадку на текущий день. А так ход мыслей верный

Нравится

Random_lucky_investor

16 декабря 2023 в 10:40

С возвращением!))) Буквально позавчера утром читал чужие посты и подумал, что ты куда-то пропал 😃 Будешь в отпуске, обязательно играй в плойку 😉 раз душа требует, значит надо))) а как появится желание поковыряться с кодом, то зайди сюда и прочитай этот коммент: Спасибо за то, что разобрался в вопросе и рассказал нам! Ты красавчик! Ждём от тебя крутейший проект! Верим в тебя! 🥳 Твои фанаты!)))) Достаточно мотивационно? 🤓

Нравится

val.l

16 декабря 2023 в 10:49

@Random_lucky_investor спасибо )))) по вечерам читаю сообщения в болталка, вот куда все время уходит 😅

Нравится