Решил актуализировать табличку по волатильности самых ликвидных фьючерсов на Мосбирже за последние 2 недели. Добавил к прошлой таблице (пост от 13.12.22) Юань и Серебро.
И что же мы видим? Пальма первенства теперь у Юаня. Сейчас Юань - самый волатильный инструмент, который в среднем дает в день 23,8%.
Всеми любимый Газ съехал с первого места на третье, а Индекс Мосбиржи разогнался в 2 раза, обошел Сбер и больше не занимает последнюю строчку аутсайдера.
Процент волатильности в данной таблице означает, сколько можно заработать/потерять в среднем за 1 торговую сессию, если зайти и выйти на экстремумах дня.
В порядке убывания волатильности:
Юань
$CRM3 - 23,8%;
ВТБ
$VBM3 - 20,2%;
Газ
$NGK3 - 20%;
Золото
$GDM3 - 19%;
Серебро
$SVM3 - 17,4%;
РТС
$RIM3 - 15,5%;
СИ
$SiM3 - 13,8%;
Газпром
$GZM3 - 12,4%;
Нефть
$BRM3 - 12,3%;
Индекс МосБиржи
$MXM3 - 11,1%.
Сбер
$SRM3 - 10,9%;
SP500
$SFM3 - 8,2%.
Небольшое пояснение по табличке:
АТР (10) - это сколько в среднем за последние 10 торговых сессий в день проходит инструмент от лоя до хая, в тиках;
ГО, руб. - гарантийное обеспечение, т.е. сколько нужно иметь денег на счете, чтобы купить/продать 1 контракт (в таблице указано ГО, установленное биржей. Разные брокеры могут корректировать его в необходимую им сторону).
Цена тика - столько стоит шаг цены на 1 контракт;
Размер тика - зависит от цены на инструмент;
Кол-во контрактов - столько фьючерсов можно купить или продать при депозите в 500.000 руб. (из расчета биржевого ГО);
АТР в руб. - волатильность в рублях, если торговать «на всю котлету»;
Волатильность, % - на столько депозит может вырасти или просесть за один день, если также торговать «на всю котлету».
#пульс_оцени
#прояви_себя_в_пульсе
#Фьючерсы
#волатильность
#учу_в_пульсе