Стоимость пункта цены меняется в зависимости от курса, как я понимаю

Простым языком, меняется стоимость контракта. Однако если он у вас есть уже то на него нечего и смотреть, важна лишь начисленная/списанная Маржа

@morgenmuffell только ее начисляют от разницы фьючей. И это тоже важно. Если сп в лонге, а доллар упадет сильнь - будет минус хороший начислен в итоге Даже если сам сп не упал а может и вырос

@Mamasita_77 странно а мне вот так объясняли, что к примеру сильно изменился курс, стоимость контрактов изменилась, у меня показывает скажем -5000 а Маржа все равно как была положительная так и есть. Как то так, может неверно объясняли

@Mamasita_77 @morgenmuffell По моим наблюдениям, Курс играет роль в вариационной марже во время клинингов: (Шорт) Утром курс 100, стоимость фьючей 100 пт. Общая стоимость 10000. Вечером курс 105, стоимость фьючей 95 пт. Соответственно, (100-95)*105=+525 ₽ начислят маржи. А кто стоит в лонге-столько снимут. Ну и так работает, при сильной волатильности курса (100>105>200>180 - рублей за доллар; 100>95>100>99 - цена фьюча в пт): (100-95)*105=+525 ₽ (10525 СП) (95-100)*200=-1000 ₽ (9525 СП) (100-99)*180=+180 ₽ (9705 СП) *СП - стоимость портфеля В итоге-стоишь в шорт, по бумаге цена в пунктах уменьшилась на 1% - а у тебя минус 2,95% СП из-за того что рубль ослабился в 2 раза когда цена пошла не в твою сторону. На практике такой волатильности не бывает. В целом, чем слабее рубль - тем больше ты зарабатываешь если цена идет в твою сторону. Если каким-то образом доллар станет равным 1 рублю - то на вариационной марже ты получишь (100-95)*1=+5 ₽ (10005 СП)