YNDX Немного "статистики" 😄 Как и что анализировал: 1. Собираю данные (средняя цена по закрытию) по бумагам у которых был резкий мув (рост/падение > 10% за сутки) 2. Беру предыдущие 10 дней до мува и нахожу среднюю (AVGD), сравниваю ее со средней (AVGF) первого дня выборки (чтобы понять примерное отклонение в течение периода, у Яндекса это 0.413%! в период с 26 авг по 9 сент) 3. Считаю для каждого периода PERC=((AVGD/AVGF)-1)*100 4. Если PERC < 0.5 (взял чуть больше чем у Яндекса получилось) то смотрим какое было событие (рост или падение) Итог такой: Рост/Падение 32424/31443 ~ 50.77/49.23% Ждём рост! 😆 Проанализировано 555605 периодов почти по всем существующим бумагам. Данные биржи NASDAQ Не знаю является ли это каким-либо приближенным анализом, но в моей голове всё логично. @mediomag21 @EvgenJe Ребятам было интересно из предыдущего поста https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ryabykin/9ab3c2f1-80d2-444b-a984-35fd16dcbef6?utm_source=share

YNDX вчера анализировал некоторые данные, собранные для аналитики рынка и заметил, что перед резким ростом/падением в течение ~+-10 дней наблюдается флэт (по средней за день). Я даже сначала подумал что как-то неправильно данные собрал 🧐 мб сделать выборку по таким данным и посмотреть где рост а где падение?