Интересная тут ситуация. Дивы объявлены, а фьюч их не закладывает. Я задавался вопросом, почему такая биржевая неэффективность вообще существует (можно лонгануть x акций и взять шорт х фьючерсов и без риска получить дивы). Есть ответ: это тот редкий фьючерс, где нет маркетмейкера. На сайте бирже есть информация по маркетмейкерам для всех инструментов срочного рынка и белуги там нет.
Почему бы этим не воспользоваться?
{$BEZ3} $BELU
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 комментариев
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
roma_strat
3 подписчика • 20 подписок
Портфель
до 100 000 ₽
Доходность
−7,26%
Еще статьи от автора
24 ноября 2023
POZ3 в понедельник жду шортсквиз. Причем движимый именно фьючерсом. Если есть шорт акций в других брокерах, прошу написать. Но, вообще, шортсквиз должен быть именно от фьючерса, что лично для меня некоторая экзотика. По какой причине? Да просто потому что резкий взлет цен на 20% скажем в акциях мгновенно вызывает маржинколл у тех, кто эти акции шортит. А если шорт через фьючерс, то мгновенного маржинколла не будет.
Если есть знающие люди, которые понимают механику шортсквиза в подобных случаях, очень прошу оставить свое мнение в комменты.
20 сентября 2023
BEZ3 BELU Вот уже и дивы утвердили, а бредовое ценообразование фьючерса продолжается. Премия фьючерса при цене 5800 за акцию и ставке 13% равна ~190 рублей. То есть без учета дивидендов фьюч должен стоить на 190 больше акции. Но так как платятся дивиденды в 320 рублей, то в нашем случае фьюч должен стоить на 130 меньше акции. Так получается по причине того, что на акцию дивы придут, а на фьючерс нет.
Так отчего же фьючерсу не стоить на 130 меньше акции?
22 декабря 2022
NVDA пару дней назад рисовал