Арбитраж, очередное изучение.
В желании уйти от казино к более верным методам торговли продолжаю вдохновляться авторами успешных арбитражных схем @GOLD.100 и @leonov_mnenie (спасибо вам, сенсеи!) и пробую искать возможности.
Пример 2, сегодняшний, в процессе.
На волне успеха вчерашнего арбитража фьючей юань/рубль я порылся по другим срочным и вечным парам - нашёл вот это:
Дельта между вечным фьючерсом $IMOEXF и его срочным братом $MMZ4 составила 110пт, или ~4%. Срочник экспирируется 19 декабря и в теории почти сойдётся с вечным.
На одну арбитражную пару получилось 10400р обеспечения и 1074р дохода (комиссию учёл), платы за маржиналку 0. Через 93 дня получу деньги за срочника (он рассчетный) и продам вечный.
Итого 10,3% за 3 месяца или 41,3% годовых.
P.S. Стоит учитывать стоимость денег на этот период - в облигациях или вкладе можно получить около 20-22% годовых, а акции в чистом виде гораздо рискованнее.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
22 комментария
Ваш комментарий...
@leonov_mnenie с дивидендами цена фьюча должна быть выше? Если да, то дельта в нашу пользу.
Добрый вечер!
Нравится
@nemo_fff зависит от размера и дат дивов. Посчитать прибыль заранее нереально.
Можно оставить как эксперимент, но каждый раз будет разный результат.
Нравится
1
@nemo_fff стало интересно. Тоже протестирую и посмотрю фактический результат)
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
nemo_fff
144 подписчика • 95 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
−529,57%
Еще статьи от автора
18 октября 2024
У нас на рынке много шорта.
Сегежа уже отстрелялся шорт сквизом в +30%.
Кто следующий, может быть MTLR ?
11 сентября 2024
Скоро новая ставка ЦБ. Давайте погадаем.
Вижу в прогнозах 2 основных варианта:
1) Поднимут до 20% и это максимум с дальнейшим плавным снижением;
2) Оставят 18% с вероятностью поднятия в октябре.
Если оставят 18%, то для рынка это будет позитив. Но такой ли это позитив? Снижения нет, прогноз на 25-й год без значительного/скорого снижения и перспектива ужесточения ДКП уже в октябре... Так что я лично жду позитивный эффект от сохранения ставки длительностью буквально пару часов😉 до пресс-конференции ЦБ по итогам заседания.
Если поднимут до 19-20%, то негатив пятничного дня откупят на следующей неделе те, для кого "таких цен больше не будет" и отчасти они будут правы - это наверняка будет дно, так как впереди останется только перспектива снижения ставки и приближение новогоднего "высокого сезона". Акции стоимости с дивдоходностью выше ~15% будут откупать, так же как и акции активного роста без больших долгов.
Так как большинство аналитиков сейчас переобулось на сохранение ставки 18%, а индекс мосбиржи порядком отскочил от минимума года, я смотрю на это всё "шортово" и планирую действовать от этого взгляда.
P.S. Никаких тикеров, хэштегов и прочего, пост больше для своей памяти, ну может ещё кто из "не отписавшихся"😄 отметится.
17 июня 2024
Напомню про историю с погашением 55% акций SFI SFIN
Ниже свежий ответ компании по датам погашения (взял скрины из комментов к посту на их аккаунте в Пульсе).
Напомню себе и вам подсвечу😉