Интересно - подпишись😉 Риск⬇️ Чтобы оценить волатильности на рынке, а тем самым и риск, достаточно посчитать сколько дней в году индекс рынка растет или падает более чем на 5%. Также, одним из способов оценки риска является стандартное отклонение (СО) Эти цифры могут вызвать у людей некоторые вопросы: ✔️При оценке СО учитываются как положительные, так и отрицательные результаты. В то время как случаи с положительными СО не интересуют инвестора, озабоченного проблемой риска. Как показывает статистика, почти все капиталовложения с высокими положительными отклонениями показывают не меньшие отрицательные отклонения ✔️ Доходность ценных бумаг не является нормальным распределением, а отличается значительной асимметрией и ярко выраженными эксцессами. Значит не поддается математическим обоснованиям и логике. В 2008 г. S&P500 упал на 37%, что составляет почти 3 стандартных годовых отклонения, - по статистике подобное может случиться лишь раз в 741 год. На практике же такое происходило трижды за 100 лет: 2008 г; 1931 г(-43.2%); 1937 г(-35%). Вывод: всесторонняя оценка риска требует не только статистического анализа, но и знания истории. Из-за исторических перипетий - любой статистический подход к подобным расчетам противоречит здравому смыслу. $TMOS #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени