я уже так делаю! фьючер 10 лонговал, а 11 шортил, в итоге разница между фьючерсами вросла на п.п. 100 пунктов с 400 до 500. Ваше предложение не работает как универсальное! готов предоставить доказательства.

@KobrawSerg Дождитесь экспирации. Я тоже наблюдал не раз ситуацию, когда в начале контракта выгоднее лонговать следующий, а ближе к экспирации следующий лучше шортить, т.к. его интенсивнее начинают подтягивать к базе. Разговор про спред, разумеется, продажа и покупка одновременного количества дальнего и ближнего контрактов. Наверное, сделано специально так у ММ, чтобы не было возможности создания системы.

На текущий момент у меня минус по спреду 15%. Жду 28 что схлопнется. В прошлом месяце я неплохо на нем заработал.

@HamsterKombattt , То что сделано специально, это точно! У меня точные данные, я эксперементирую по 10 лот в каждую сторону. А начал с 21 августа: Разница между лотами фиксировал в таблицу, итак: 21 августа разница 459 27 августа разница 513 09 сентября разница 491 24 сентября разница 397 28 сентября разнцица 376 минимальная 18 октября сегодня 505 Вот и думая, насколько рабочая это система. Все мои ождиания сходения до 200-300 пропали!

@WAYMINE в прошлом (между 9 и 10 я смог заработать 10%), а сейчас минус 7,5%