Если бы так работало, то можно было бы купить в последний день и на утро продать и получить купон нахаляву. Зачем сидеть месяц, когда можно за одну ночь? Поэтому геп есть и он логичен.

Почему не должны если в стоимость паев входят в том числе средства для выплаты?

В смысле - "тут тоже есть маркетмейкер"? Вы же не в подворотне торгуете! Хотя🤔

цена фонда зависит от стоимости чистых активов. Чистые активы складываются из текущей стоимости входящих в фонд бумаг и денежных средств ЗА МИНУСОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. На следующий день после "отсечки" у фонда возникают обязательства перед пайщиками и УК. На эту величину и снижается СЧА, хотя деньги на выплаты всё еще и остаются в фонде.