{$SiU3} Отличная идея, отыграла идеально как всегда, вместо роста ~2.5% в таких инструментах как
$USDRUB,
$CNYRUB и {$CRU3} , фьючерсы по доллару {$SiU3} показали 3.7% (особенно важно, если учесть, что заходишь с плечами).
Нахожу одно объяснение почему фьючи по доллару дешевле самого доллара (бэквордация). Чтобы на этом сыграть, и гарантированно забрать этот 1% разницы в стоимости доллара и фьючами, надо: а) купить фьючи, б) зашортить доллар. Последнее имеет риски в виде санкций США, и тогда закрыть шорт позицию в долларе не получится, и придётся нести убытки, если рубль будет падать.
А вообще если смотреть на более дальние фьючи, например 06.24, то там уже видно суперконтанго, но я предполагаю это просто из-за низкой ликвидности.
(Если кому интересно, по итогу я переложился во фьючи юаня и снизил плечи, +15% за месяц меня более чем устраивает)