dizelgenerator
dizelgenerator
7 октября 2023 в 16:30
$RU000A106375 Снова кумекаем, как рассчитывается купон по этой плавающей облигации. Согласно документам, размер выплаты по купону определяется в соответствии со ставкой RUONIA + 1,3% за 7 дней до даты выплаты. Дата выплаты купона 11 октября, ставка RUONIA на 04 октября была 12,43%, выходит, ставка по купону должна равняться 13,73%. У тинькова написано ближайший купон 29 руб. Что даёт 29 * 4 / 1000 = 11,6%. Внимание вопрос: где я ошибся в расчетах? 🤔
1 005 
1,75%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
AtoMike76
10 октября 2023 в 8:41
А разве этот купон, который 11 числа будет выплачен, определялся не после 13 июля, на тот момент ставка руония была ниже значительно, вот и разница.
Нравится
dizelgenerator
10 октября 2023 в 10:46
@AtoMike76 я изучил документы эмитента по этому выпуску (доступно на сайте Газпром-капитал), и в них указано, что при расчете учитывается ставка RUONIA за каждый день купонного периода, т.е. с его начала (12.07) и до -7 дней до его окончания, там в формуле берется сумма доходности за каждый день. То есть просто так посчитать нереально. Вопрос, собственно, снят. Всегда полезно изучать документы
Нравится
3
AtoMike76
10 октября 2023 в 10:48
@dizelgenerator спасибо за пояснение.
Нравится
1
Andrey065
3 ноября 2023 в 5:06
Средняя ставка за период. Информация есть на сайте цб. Скачивается в виде экселевской таблицы
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
ural_ekb81
0,5%
175 подписчиков
Fondovik
+63,3%
1K подписчиков
michaelcassio
+121,9%
5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: ФРС начала цикл снижения ставки
Обзор
|
20 сентября 2024 в 19:54
Чем запомнилась неделя: ФРС начала цикл снижения ставки
Читать полностью
dizelgenerator
12 подписчиков 14 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
4,27%
Еще статьи от автора
8 июля 2024
RU000A106DJ6 впервые в такой ситуации - продал сегодня данные облигации (в минус, но не это важно), нкд сегодня 0, то есть продал по цене без нкд. Но выплата купонов только завтра. Интересно, это как с дивидендами работает, или как-то иначе. Не могу же я лишиться купонов, потому что продал в такой "удачный" день 😁
14 марта 2024
До последнего времени не трогал облигации, купленные пару лет назад еще под 8% (тот же Уралкалий), считал, что вложил - и вложил, держу до погашения (долгосрочная стратегия). Но математика жестокая штука, и, посчитав, что продав их сейчас с убытком (а они просели на 5-10%) и купив новые облигации под 18%, можно купонами компенсировать убыток за несколько месяцев и в итоге получить в 1,5 раза больше к моменту погашения. Что и сделал - продал все древние облигации с купоном до 10%, купил новые под 18%. Конечно, в рамках стратегии и диверсификации. RU000A107YT9 RU000A107C34 RU000A101GZ6
18 декабря 2023
Как зафиксировать высокую ставку надолго в облигациях? Эмитентам это невыгодно, и найти подходящий выпуск облигации не так просто, чтобы сроком хотя бы на 3 года (хотя в учебнике пишут фиксируйте более чем на 5 лет) хотя бы со средним рейтингом, с фиксированным купоном и купонной доходностью, близкой к ключевой ставке, без амортизации и колл-опциона. Не ИИР. RU000A107BH2