dar101
dar101
17 марта 2023 в 7:52
Напомнилка про экспирацию фьючерсов Тинькофф пишет, что фьючерсы торгуются в день перед датой экспирации до самого конца сессии (8:59:59 PM UTC = 23:59:59 Мск), это не совсем так Для почти всех фьючей действует такое правило: 1. Расчётные прекращают торги после дневного клиринга (14ч), при этом цена закрытия считается в 12:25-12:30 и последние полтора часа фьюч будет во флэте (отсюда, например, возможные манипуляции, вроде тех что были по паре с долларом 16 марта https://www.rbc.ru/finances/16/03/2023/6412fbae9a794781a9bafe98) 2. Поставочные прекращают торги после вечернего клиринга (19ч), поэтому чтобы не откупать/не продавать базовый актив на след день перед перекладкой в след фьючерс лучше всего закрыть их около 18ч, в это время многие владельцы собираются в стакане и получается хорошая ликвидность Если хочется продлить фьючерс, то с точки зрения комиссий, будет на порядок выгоднее закрыть старый (в последний день перед экспирацией) и открыть новый, чем дожидаться экспирации, потом избавляться от позиции по базовому активу и уже после этого покупать новый
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 комментариев
dar101
1 ноября 2023 в 19:07
Фьючерсы на нефть фиксируются примерно в 21:00-21:30 дня перед экспирацией. То есть, например экспирация 1 ноября, торги ещё идут 1 ноября, цена нефти меняется, но это уже ни на что не влияет. Расчёт будет по Lcoc1 21:00 на 31 октября
Нравится
dar101
1 ноября 2023 в 19:07
Заметил ещё, что реальный lcoc1 может отличаться от того, что тинек показывает в графике Нефть
Нравится
dar101
1 ноября 2023 в 19:11
Например фьючерс br 11.23 с экспирацией 1 ноябре зафиксировался в октябре 31ого по 87.42
Нравится
dar101
16 ноября 2023 в 16:42
Экспирацию по фьючам можно смотреть на moex, пример для rvi vix3 11.23 https://www.moex.com/n65442?nt=0
Нравится
dar101
16 ноября 2023 в 16:55
Формулы экспирации тут https://www.moex.com/a348#:~:text=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5,%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+31,9%
1,8K подписчиков
VASILEV.INVEST
28,8%
7,1K подписчиков
MoneyManifesto
3,5%
866 подписчиков
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Вчера в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
dar101
154 подписчика 68 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+121,54%
Еще статьи от автора
21 ноября 2024
Оставлю на память, 100% GET
11 ноября 2024
Moex 2800 кажется сегодня брать будем
6 ноября 2024
Непростой день сегодня будет для шортистов (для меня)