#хомячьисекретики Про хеджирование☯️ Хеджирование сцуко полезное. 📍Можно выделить несколько способов хеджить свой портфель. 💡Открытие встречного шорта. Самый простой и в то же время сложный способ. Представьте, что вы открыли позу в лонг и одновременно шорт в одной отметке на одну и ту же сумму. Куда бы не пошла акция, вы всегда будете в безубытке. Кроме платы за перенос позы. Т. к. шорт подразумевает маржинальную торговлю по умолчанию, соответственно пока он открыт, вы кормите Олежку. По-этому этим способом нужно хэджиться с тонким расчётом и трезвым умом. Помним, что в основе рынка заложен рост. Значит все компании делают все, чтобы их бумага стоила дороже. А значит голый шорт опасен по умолчанию. Но если вы встаёте в противовес лонгу и своевременно фиксируете профит от шорта при просадках, и от лонга при ракета, переливая друг в друга, то можно неплохо отыгрывать рынок в обе стороны. Для этого нужна лишь чёткая стратегия, когда и что делать. 💡 Опцион в противовес. Если вы читали прошлые посты, то видели, на сколько опционы прибыльнее акций. При этом в них не обязательно использовать маржиналку. Можно открывать CALL в рост и PUT в падение базового актива. Соответственно при тонком расчёте также можно страховать свою позу от движения против. 💡Обратные фонды. Это внебиржевые инструменты, отыгрывающие движение против рынка. В тиньке это $SQQQ $SPXU $SDS $DXD $SRTY Они растут, когда индексы падают. А если падают индексы, значит в наших портфелях льётся кровь. Кстати я открыл парочку таких позиций. Т. к. сижу в ожидании большой коррекции и катаю только 25% от депо. В конечном итоге может получиться славная история. Когда все эти $TSLA $NVTA $PINS $MRNA $ROKU полетят в труху, оставляя за собой коричневый след пушистых жопок, я получу профит с этих фондов и смогу поймать им неплохие точки входа.