Технический Анализ. Часть 4.1
🎓Скользящие средние и Уровни Фибоначчи - продолжаем размечать на графике области спроса и предложения
В третьей части мы разобрались с графическими уровнями поддержки и сопротивления. Добавим к ним математические индикаторы, которыми пользуется огромное количество трейдеров и инвесторов
👨🏫За многолетнюю историю в теханализе созданы сотни индикаторов. Одними из наиболее полезных инструментов считаются скользящие средние. Это популярный и простой индикатор. Разберемся, почему они важны, как рассчитываются и как можно использовать их в своей торговой стратегии
〽Простая скользящая средняя (SMA – Simple Moving Average) строится следующим образом: суммируются все значения цен за выбранный период (от 15 минут до 200 дней) и делятся на количество этих значений. Другими словами находится среднее арифметическое значение цены за какой-либо период. В качестве цен могут браться цены открытия, закрытия или любые другие в зависимости от предпочтений
Есть несколько видов скользящих средних - это экспоненциальная EMA и взвешенная WMA, но их больше используют в спекулятивных стратегиях, я остановлюсь на применении двух классических простых MA, которые строятся по ценам закрытия за 50 и 200 торговых сессий
SMA с 200-дневным периодом усреднения является универсальным инструментом на всех рынках. Она позволяет оценить глобальный подъём или падение актива, избегая краткосрочных колебаний. SMA50 - более динамичная скользящая, которая сильнее "цепляется" за текущую цену актива
❓Какие варианты работы с SMA применяются для инвестиционной оценки
🔸Тренд
Определение тенденции - одна из ключевых функций SMA. Скользящие средние — отстающие от динамики цены показатели, это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Акции находятся в восходящем тренде, когда цена расположена выше SMA200, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей, подтверждает нисходящий тренд. Помните правило - не торгуй против тренда?
$AFLT и
$YDEX одни из немногих бумаг нашего рынка, чьи цены находится и над SMA50, и над SMA200
$SBER впервые за полтора года бумага торгуется ниже обеих базовых скользящих
🔸Поддержка
Другим распространенным использованием скользящих средних является определение ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от SMA возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других индикаторов
$TRNFP и
$RUAL месяц эти бумаги используют SMA50 в качестве опоры, ниже - не распродают, выкупая аккурат на этом уровне
🔸Сопротивление
Когда цена актива находится ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно - SMA становится сопротивлением и используется как область фиксации прибыли
$VTBR с мая не может закрепиться выше SMA50, покупать до этого момента - авантюра
🔸Стоп-лосс
Характеристики поддержки и сопротивления SMA делают их отличным инструментом для управления рисками. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних
🔸Пересечение SMA
Универсальной комбинацией нескольких скользящих средних для открытия сделок является связка SMA50 и SMA200 на дневном графике. Эта комбинация известна во всём мире как «золотой крест» (Golden cross: покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх). Существует и «мёртвый крест» (Death cross: продажа, когда короткая скользящая пересекает длинную сверху вниз). Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива
$VKCO нарисовал Death cross в апреле, с того момента -45%
$MOEX Золотой Крест с января 23г развернулся в 200% роста и скользящие только недавно сомкнулись обратно
⏏️Полный цикл разбора базовых инструментов ТА - на Канале. Заходи в Профиль и подписывайся - больше полезного там