Уровни Фибоначчи в трейдинге: гармонические паттерны и их применение

Войти

Уровни Фибоначчи широко используются в трейдинге. И не только для понимания до каких значений может дойти импульс или коррекция, но также, например, в гармонических паттернах. Гармонические паттерны - это структуры, основанные на числах Фибоначчи и благодаря которым можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Данный торговый метод был заложен Ларри Песавенто и Гарольдом Гартли и в дальнейшем дополнялся другими трейдерами. Данные паттерны могут показаться сложными для построения, но стоит понять основу и будет проще видеть их на графике. Основой является паттерн ABCD, может быть как бычьим, так и медвежьим. Паттерн внешне похож на английскую букву N. AB является импульсом, BC - коррекцией, CD- импульс и от точки D можно ожидать коррекцию. (Изображение 1) Гармонические паттерны основаны на симметрии и правильных пропорциях. Чем идеальнее сформирована фигура, тем выше шанс ее отработки. Как строится: 1. После сформированного импульса AB натягиваем сетку Фибоначчи, чтобы 0 был в точке В, 1 в точке А. Коррекция должна быть в районе 0,618. 2. Натягиваем сетку Фибоначчи, чтобы 0 был в точке С, 1 в точке B. Тогда точка D может дойти до уровня 1,618. 3. В идеале отрезок AB должен быть равен отрезку CD (в теории как по высоте, так и по времени формирования), но на реальном рынке такие условия трудно встретить. (Изображение 2) Также паттерн можно построить по другим уровням, если коррекция более глубокая (в таком случае и импульс в точку D можно ожидать меньше). 1. После сформированного импульса AB натягиваем сетку Фибоначчи, чтобы 0 был в точке В, 1 в точке А. Коррекция должна быть в районе 0,786. 2. Натягиваем сетку Фибоначчи, чтобы 0 был в точке С, 1 в точке B. Тогда точка D может дойти до уровня 1,272. 3. AB также должен быть равен CD. (Изображение 3) То есть, если коррекция AB=0,618, то отрезок CD=1,618 Если коррекция AB=0,786, то отрезок CD=1,272 Данный паттерн позволяет торговать отрезок CD и далее зайти от точки D. В Tradingview есть инструмент, позволяющий быстрее определять данный паттерн. Он так и называется "Шаблон ABCD" (Изображение 4) При построении сразу рассчитываются уровни Фибоначчи. Можно использовать его, чтобы быстро "примерить" подходит ли паттерн под условия, и если да, то уже более детально приступать к работе и измерять более точные уровни сеткой Фибоначчи. (Изображение 5) Давайте рассмотрим примеры на реальных графиках: Цена почти дошла до уровня коррекции 0,786 и далее пошла коррекция в точке D от уровня 1,272. AB=CD (Изображение 6)

Подборка новых выпусков с 07.02 по 14.02 В подборку попадают не все облигации, а более надежные и интересные (без оферт, амортизаций и с известной ставкой купона). 1 ЕВРОТРАНС-БО-001Р-06, RU000A10ATS0 ⌛Дата погашения 12.01.2030 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 20,55 руб 📌Кредитный рейтинг эмитента по данным агентства Акра А ПАО "Евротранс" является одним из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона, входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В данном выпуске есть несколько НО: 1. Эмитент наращивает долги; 2. Длинный выпуск с ежемесячными купонами без оферты. То есть готовы сейчас предложить 25%, чтобы получить займ. Одно дело выпуск на 2-3 года, но тут 5 лет, за это время ставку могут прилично понизить (конечно как и повысить), но на выпуск следует смотреть с осторожностью. 2 ФСК - РОССЕТИ-001P-16R, RU000A10ATT8 ⌛Дата погашения 03.05.2026 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 17,55 руб. 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра ААА Группа "Россети" один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение в 82 регионах России. Надежность эмитента отражается в небольшой доходности - чуть выше текущей КС. 3 ГТЛК-002Р-07, RU000A10AU73 ⌛Дата погашения 04.08.2026 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 19,73 руб. 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра АА Государственная транспортная лизинговая компания-крупнейшая лизинговая компания в России. Из минусов-много долгов, но есть господдержка+облигация короткая, поэтому можно рассмотреть. 4 МЕТАЛЛОИНВЕСТ-001P-10, RU000A10AU99 ⌛Дата погашения 05.02.2026 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 17,51 руб. 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра ААА Компания является одним из крупнейших производителей и поставщиков железорудного сырья и ГБЖ в мире и ведущий производитель ЖРС в Европе и СНГ. По последним данным разведанных запасов железной руды хватит на 150 лет и в этом Металлоинвест обошел Бразильскую Vale. Короткий, но надежный выпуск. 5 РЖД-001P-36R, $RU000A10AUE8 ⌛Дата погашения 22.11.2028 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 16,40 руб 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра ААА Доходность ниже КС, но среди последних выпусков эмитентов - этот самый надежный с погашением в 2028 году. 6 КАРШЕРИНГ РУССИЯ-001P-05, RU000A10AV31 ⌛Дата погашения 09.05.2026 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 20,96 руб 📌Кредитный рейтинг эмитента по данным агентства Акра А Сервис по аренде автомобилей снова занимает деньги. Как и у многих компаний растут долги, но выпуск короткий, поэтому можно рассмотреть в портфель, но естественно на небольшую часть. Не ИИР

Подборка новых выпусков облигаций с 31.01 по 06.02 В подборку попадают не все облигации, а более надежные и интересные (без оферт, амортизаций и с известной ставкой купона). 1 РОЛЬФ-001Р-06, RU000A10ASD4 ⌛Дата погашения 21.01.2027 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купонная доходность - КС+6% 📌Кредитный рейтинг эмитента по данным агентства Эксперт РА А 2 РОЛЬФ-001Р-07, RU000A10ASE2 ⌛Дата погашения 21.01.2027 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 21,37 руб. 📌Кредитный рейтинг эмитента по данным агентства Эксперт РА А АО "Рольф" является крупнейшим автомобильным дилером РФ, будем надеяться, что это поможет выплачивать долги, так как из-за санкций эта отрасль страдает довольно сильно. Хорошая купонная доходность двух выпусков, но с рисками. 3 РОСТЕЛЕКОМ-001Р-14R, RU000A10ASS2 ⌛Дата погашения 29.05.2026 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 17,79 руб. 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра АА Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России и Европе. По сравнению с предыдущим выпуском RU000A10A3R1 (18,90 руб.) ежемесячный купон чуть меньше. 4 КАМАЗ-БО-П14, RU000A10ASW4 ⌛Дата погашения 25.01.2027 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купонная доходность - КС+3,4% 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра АА Лидер российского грузового автомобилестроения. Хорошая доходность среди эмитентов такого уровня. 5 РЖД-001P-34R, $RU000A10ASY0 ⌛Дата погашения 03.07.2028 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 16,52 руб 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра ААА 6 РЖД-001P-35R, $RU000A10ASZ7 ⌛Дата погашения 07.08.2028 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 16,52 руб 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра ААА И снова известный эмитент. Доходность ниже КС, но зато погашение в 2028 году. Правда вот купить данные выпуски пока невозможно-в стакане пусто) Не ИИР