Увеличение объема опционов SPY. Опять большие шорты? $SPY упал на -1,16% до 442,89$. Исходя из текущей подразумеваемой волатильности (IV30: 14,0%), сегодняшне изменение $SPY на -1,16% является значительным и превышает два стандартных отклонения. В дополнение к медвежьему тренду цены акций, подразумеваемая волатильность «в деньгах» увеличилась на 9,82%. В новостях Майкл Берри из Scion Capital, ставший популярным благодаря The Big Short, недавно сделал крупную ставку на рост индексов S&P 500 и Nasdaq-100. Сообщается, что общая позиция составляет около $1,6 млрд. Опционы SPY также скопировали срок действия опциона на индекс SPX, и теперь инвесторы могут торговать с дневным сроком действия. Это недавняя тенденция, которая особенно увеличивает объем индексных опционов. Сегодня было продано почти 8,72 млн контрактов по $SPY, при этом путы опережали коллы 6 к 5, а базовый ETF закрылся на уровне $442,89 с 30-дневной подразумеваемой волатильностью «при деньгах», которая выросла на 1,2 пункта до 14,0%. Этот объем был значительно выше нормы по сравнению с недавним средним дневным уровнем около 7,83 млн, в то время как объем опционов на рынке был относительно небольшим. Перекос волатильности в 30-дневных опционах SPY круче: подразумеваемая волатильность 30-дневного 25-дельта-пута на 4,4 пункта выше колл-опциона, что является умеренным значением 49 процентиля. Анализ направленного потока опционов определяет чистую дельту торгуемых опционов в размере -629 тыс. акций, или -0,89% от среднего дневного объема спот, что является относительно нейтральным. Опционные трейдеры инвестируют преимущественно в опционы PUT с соотношением пут/колл — 6/5 и опционы CALL на $445,0 от 15 августа. #options #опционы #СэмШарипов