SKov
SKov
30 ноября 2020 в 1:01
Продолжение. Оценка качества работы.. Правило_2. Профит, полученный роботом, необходимо приводить к стоимости одной акции. Т.е. профит робота надо делить на количество акций (среднее за отчетный период), которым пользовался робот. Это правило требует аккуратного применения. Действительно, Роб за весь год мог купить единовременно сотню акций по цене 25 сольдо всего на один час, а через час все продать и получить при этом профит, например, 75 сольдо, что выглядит вполне возможным и реалистичным. В результате Роб будет иметь удивительно хороший результат за год за счет очень низкого среднего числа акций, которыми владел робот в течение года. Доля времени года (доля одного часа в году), которую владел робот акциями можно принять (грубо) за 1/3500 из расчета работы биржи 14 часов в день в течение 250 рабочих дней. Среднее число акций во владении робота за год 100/3500 = примерно 0.03. Тогда отнормированный профит робота (приходящийся на одну акцию) получится 75/0.03 = 2500 сольдо! При цене акции в районе 25 сольдо можно смело утверждать, что Роб оставит далеко позади любого ДИ, т.к. увеличение стоимости акции за год в 100 раз – ну ооочень редкое событие на рынке. Однако, такая работа Роба не кажется мне идеальной. Действительно, Роб работает как-бы в “импульсном режиме”, кратковременно требуя 100*25 = 2500 сольдо для своей однократной покупки. И заранее этот момент трудно предугадать. Пользуясь инженерно-техническим термином, можно сказать, что у алгоритма работы Роба очень большой “пик-фактор”. Это не есть хорошо. Частично негатив от такого характера работы можно сгладить за счет использования нескольких десятков или сотен тикеров с разным поведением цены на бирже. Тогда моменты требования больших сумм для разных тикеров (возможно) не будут пересекаться. Будет работать принцип осреднения, однако вероятность наложения во времени покупок нескольких тикеров все равно существует, что лично мне кажется существенным недостатком такого робота. В моем собственном варианте Роба есть параметр “максимальное число акций одного тикера”. Сейчас он равен 10. Ну, в крайнем случае, 20 акций одного вида в портфеле тоже, кмк, допустимы, особенно если они не слишком дорогие. Но вообще, все зависит от ваших финансовых возможностей. Но в любом случае я считаю, что _среднее_ число акций одного тикера должно лежать в диапазоне от 1 до 5. Если число сильно ниже – у алгоритма может быть большой пик-фактор. Если сильно выше этого диапазона, то Роб постоянно держит в портфеле большое количество акций, которые представляют собой “замороженный” капитал. Он не должен быть значительным.
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
20 сентября 2024
Чем запомнилась неделя: ФРС начала цикл снижения ставки
13 сентября 2024
Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
10,8%
32K подписчиков
FinDay
+25,4%
28,6K подписчиков
Invest_or_lost
+1,2%
22,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: ФРС начала цикл снижения ставки
Обзор
|
Вчера в 19:54
Чем запомнилась неделя: ФРС начала цикл снижения ставки
Читать полностью
SKov
102 подписчика 25 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+0,98%
Еще статьи от автора
2 ноября 2021
------ Цитаты: Сервис автоследования полностью автоматизирован: после подключения к стратегии подписчику не придется думать, какие именно активы нужно покупать и когда их продавать — за всё отвечает автор стратегии. Его сделки будут автоматически повторяться на счетах подписчиков. -- Минимальный порог комиссии за следование составляет 3% годовых, а максимальный — до 7% годовых. Комиссия за результат — это процент от полученной прибыли, он рассчитывается каждый отчетный период (месяц). Минимальный порог комиссии за результат составляет 10% годовых, а максимальный — 50% годовых. ------ Это у тиньковцев называется Система автоследования. А по сути - некий вариант роботизированной торговли, когда за вас кто-то управляет вашим портфелем. И все бы ничего, но тарифы людоедские! ИМХО, конечно. Теперь я понял за что меня тут забанили на днях, когда я просто позвал народ в телегу посмотреть на работу моего робота.. Невольно вспоминается бородатый анекдот про Вовочку, который случайно заглянул в замочную скважину родительской спальни и потом возмущенно воскликнул: "И эти люди запрещают мне ковырять в носу?!"
4 сентября 2021
Всем привет! Опять прочитал в инете очередной пост примерно в таком стиле: " Да, у меня не получается торговать руками, у меня уже несколько лет отрицательные проценты профита, но я имею очень интересные идеи для робота. Вот я его сейчас напишу, и буду получать три икса в месяц и заживу всем на зависть!" Не смог удержаться и сел писать пост в Пульсе.(Начало графомании?.. - посмотрим..;)) Сразу скажу, что разговоры про "верные иксы" являются для меня несомненным индикатором абсолютной профнепригодности человека для работы на бирже. Если верить интернету, то процент трейдеров с положительным балансом на горизонте нескольких лет не превышает 10%. Недавно в "Деньги не спят" был интерсный выпуск, где приглашенный гость(успешный трейдер-профи с 15-ти летним стажем) говорил, что знает не более 10 человек по России, которые на горизонте 10 лет показали неплохой плюс в трейдинге. Остальные слились в ноль. А дальше он спорил с Васей, сколько же трейдеров на горизонте 10 лет не разоряются, причем речь шла об одном или трех процентах успешных трейдеров. Остальные 97-99% со временем поняли, что им не заработать на трейдинге и ушли с биржи. Поняли после слива портфеля. Это было совершенно необходимо для того, чтобы 1% трейдеров был в плюсе. Не зря старик Баффет говорил: «Рынок - это место, где деньги от суетливых перетекают к терпеливым». Самый терпеливый субъект на рынке - это робот. Может ли торговый робот из сильно убыточного трейдера сделать сильно прибыльного. На мой взгляд, это маловероятно. Вспомним классику: "Кто-то из вас играет в шахматы хорошо, а кто-то плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил." (из лекции Бендера в Васюках) Точно так же дело обстоит и с роботом. Я говорю о вполне бюджетных роботах среднего класса. Возможно, есть роботы, которые сами анализируют отчеты фирм и сами формируют портфель, но мне они не известны. У простых роботов тикеры для торговли готовят их владельцы. И это очень важно. А дальше смотрите, что получается. Предположим, некий человек решил попробовать торговлю роботом. Он дал роботу в распоряжение 10к баксов и определил тикер, которым надо торговать.Предположим, робот наторговал за месяц 1% (100 долл), что вполне приемлемо. Но рынок за этот месяц по данному инструменту просел, предположим, на 10%. Человек смотрит на свой портфель и видит: Было 10К, стало 9.1К. "Караул!! Ваш робот нифига не торгует!!" И невдомек этому чудаку, что не будь у него робота, осталось бы у него не 9.1, а 9К. Вывод простой: обычно колебания рынка значительно превосходят кратковременный профит от робота. И смотреть на результат работы робота нужно по прошествии хотя бы года, когда накопленный профит будет соизмерим с колебаниями рынка. Надо понимать, что использование робота даст вам несколько дополнительных процентов к долгосрочному инвестированию. Обычно это в пределах 5-10-15% годовой выигрыш над долгосрочником. И если вы, как долгосрочник, ранее показывали отрицательную прибыль в минус 30%, то есть шанс, что ваш показатель улучшиться до минус 5-10%. Еще раз повторюсь - не ждите от робота "иксов". Это у ВАС не получится! Те, кто вам их обещает, либо шизики, либо жулики. Еще раз : простой робот не умнее вас, он просто обладает двумя несомненными преимуществами: 1) Не подвержен эмоциям. Это очень важно, т.к. большинство глупостей на бирже делают на эмоциях. 2) Ему нетрудно "смотреть в монитор" 24 часа в сутки. Это сильно облегчает жизнь. И превращает бывшего трейдера, проводящего у компа по 15 часов в день, в нормального человека, который тратит полчаса-час в день на все биржевые дела. Удачи! Кстати, среднегодовой профит Баффета за много лет - около 18% годовых.
3 сентября 2021
Привет, коллеги! Два месяца мы с Робом были в отпуске. Я перед отъездом в леса оставил его дома одного, работающего на ноутбуке. Но по закону подлости не прошло и трех дней, как в доме отключилось электричество, а ноутбук старенький и в автономе пашет не более часа. Короче говоря, Роб отключился, а возвращаться в город только для того, чтобы его снова "толкнуть", не хотелось. В очередной раз подумал, что надо было его запускать на удаленном немецком сервере, где уже работают два его собрата, но все мы крепки задним умом.. ;) В общем, я решил, что настало время сделать еще одного робота, тем более, что компутер на даче есть. Были и другие причины. Мой помощник-программист, который делал интерфейс Роба с биржей и телегой, закончил институт и погрузился в настоящую работу почти без выходных и свободного времени, так что выкраивать время на доработку Роба ему стало трудно. И, кроме того, мне захотелось на старости лет вспомнить юность и попробовать освоить еще один язык программирования. И еще раз хотелось проверить справедливость своего собственного изречения, рожденного лет 40 назад: "Трудно изучать только первые пять языков программирования, а потом понимаешь, что они все очень похожи друг на друга." Для изучения выбрал пайтон, о котором слышал много хорошего. В отпуске хорошо работалось, так что до среднего пайтон-программера дорос где-то за месяц, хоть и остались некоторые белые пятна в языке. Были проблемы с выделением функций в отдельные файлы, очень не хватало «инклюда", а "импорт" его никак не заменяет. Были проблемы с областями видимости, с взаимодействием потоков. Было удобно завести два потока - один для общения с Телеграмм, а второй для работы с тиньковским АПИ. Но как- то постепенно практически все проблемы разрешились. Думаю, что если среди моих подписчиков были люди, которые смотрели на операции в моем профиле, то последние пару месяцев они должны были быть в удивлении по поводу большого количества бессмысленных мелких операций. Ребята, это я отлаживал работу нового робота ;) Я назвал его ТелеТиньк или сокращенно ТТ (производное от Телеграм и Тинькофф). На отладку убил больше месяца, т.к. сразу поставил себе трудную задачу: робот при запуске должен "подхватывать" текущее состояние портфеля и начинать торговать вашими ручными сделками, как своими. И позволять вам самостоятельно торговать паралельно с ТТ. Это порождает множество ситуаций, которые требовалось распознавать и соответственно реагировать. Все управление роботом - только через телегу. Да и разбирательство с "чудесами" АПИ тоже потребовало значительного времени. И главное требование к алгоритму было такое: ТТ должен делать операции, которые на графике цены должны "выглядеть красиво".;) Роб иногда нарушал это святое правило. Поэтому алгоритмы принятия решений у Роба и у ТТ хоть и похожи, как и все step-by-step алгоритмы, но "изюминки" в алгоритме ТТ совсем другие. Хоть и не факт, что общая эффективность Роба хуже, чем у ТТ. Скорее чуть лучше, но детального сравнения я не делал.. Вот уже несколько дней ТТ живет своей автономной жизнью, пока без особых проблем, и работает как мне хотелось. Давайте пожелаем ему успеха! ;)