Во фьючерсной стратегии продолжаем проседать, в поисках отскока индекса МосБиржи от 2500, также немного пересмотрел индикацию тренда, и риск-менеджмента в связке, иначе получается, что мы на падающей рынке сидим в лонге, что фатально для депозита. Hedge Fund Futures Strategy В облигационной стратегии попытались ловить отскок на падающем рынке, но не случилось, понятно что на больших деньгах такое делать не получится, но пока объем незаметен, такой трейд не обязателен, но имеет право на жизнь, так как вход и выход возможнен. Но пока по-прежнему во флоутерах и ждём декабря по данным @VOLUME_PROFILE . Возможно что-то случится раньше. 🔻-0.89% за неделю в основном за счёт попытки покупки фикс купона и частично за счёт просадки флоутеров, которые под давлением, даже с кредитным рейтингом ruAAA, так как если в юанях 21%, зачем в рублях вам тот же 21%? Bonds Just Bonds кстати тут нет комиссии за результат и за сделки и доходность уже выше 5% на падающем рынке.

Индекс МосБиржи за неделю 🔻-2.5% к закрытию предыдущей недели. MXZ4 В стратегиях было решено вернуть обратно жёсткий риск-менеджмент в связи с достижением критической просадки и на фоне слабого рынка. Более подробно тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/RusMoneyMaker/7310aeea-e438-4d5e-a54e-2241326f633b?utm_source=share Результаты первой недели показали просадку от 🔻-0.4% по TripleX RUB до 🔻 -1.6% 2в1 Рантье и Визионер RUB Выглядит интересно, учитывая то, что наш объём на торгуемых ликвидных инструментах практически не заметен рынку. То есть можем спокойно выходить и заходить не сильно влияя на рынок. Реагировать конечно желательно максимально быстро, как на вход так и не выход. Так, например, выход по TCSG на заливе был слегка замедленным, и вход на росте также замедленным, но даже замедленная реакция это выгодно. У банка кстати норматив Н1 летит вниз к критическому 8%, у VTBR чуть выше 8), просрочки вверх и есть индикации того, что потреб кредитование очень сильно замедлилось. Поэтому его собственно и продают, как и все банки на растущем индексе. Результаты первой недели после восстановления системы риск-менеджмента пока удовлетворительные, посмотрим, следующую неделю, которая обещает быть очень интересной. Трампоралли, недельная инфляция, аукционы МинФина и прочие события для волатильности. С. Н. О. Б. 🔻-1.0% На текущий момент загрузились акциями, в основном под Трампоралли, если таковое будет, с узнаем мы на следующей неделе. По крайней мере по данным @VOLUME_PROFILE наиболее вероятен рост на следующей неделе, если нет, то тут включится система риск-менеджмента.

Будни МосБиржи. Пятницу ожидаемо выкупили, но выкупили слабовато. В стратегиях выкупали утреннее падение, меняли электронные записи о наличии бумаги разного номинала на ценные бумаги, то есть на долю в бизнесе и пока что справились, хотя подарочное новое дно может появляться в любой момент, то есть желающие получить записи в электронном виде на счёте в обмен на долю в бизнесе ещё могут появиться. Помимо крепких историй вроде Пика и Самолёта и АФК Системы 😁, которые удалось купить дешево и сдать на пару процентов дороже, в портфель также попала жидкость вроде ВИ.ру и Европлан, которую пришлось стопить, благо это был небольшой процент от капитала. В отчёте АФК Системы замечен прирост долга на 100 млрд руб, судя по всему это уйдет на спасение Сегежи, которая может стать очень интересным активом с потенциальным апсайдом. Оказывается сегодня тоже торгуемся, а после выходных откроемся лишь во вторник под выборы в США. Надеюсь на позитивный исход и Трампоралли на нашем рынке, но может быть и Харис новое дно в подарок. Ставку на Трампа сделал, поэтому жду исхода событий, сегодня скорее всего узкий боковик в ожидании вторника, затем среды и недельной инфляции и т.д. Полюс супер актив, выигрывает при любом исходе, но я взял побольше риска, Полюс не поместился в портфель. Золото припадает, изначально был план фикс по факту к ноябрю, поэтому золото неинтересно, а вот Плюс может расти даже на падающем золоте, закладывая девальвацию, возможное погашение казначейского пакета в 30% и стоимость золота, добычу с Сухого лога, то есть цель в районе 20 000+. МосБиржа запустит аукцион обновления цен для валютного рынка, по аналогии с дискретным аукционом. Интересно это галопирующая девальвация у нас на валютном рынке ожидается? Сегодня не планируется активных действий, суббота, в ожидании вторника. 2в1 Рантье и Визионер RUB С. Н. О. Б. PLZL GDZ4 AFKS PIKK SMLT SGZH