30 июля 2024
Алгоритмический Моментум
Небольшой отчет последних дней
🔉 В пятницу провел ребалансировку, купив на 16% в акционную часть Мосбиржу, БСПБ и Позитив. В этот же день ЦБ ожидаемо поднял ставку до 18%, но с очень пессимистическими ожиданиями, из-за чего началась распродажа на рынке акций.
В моменте акции из портфеля шли выше рынка, Мосбиржа даже закрыла день в плюсе. Но вчера распродажа продолжилась, и все бумаги пошли за общим трендом.
Итоговая динамика за 2 дня:
- MCFTR -4,4%
- Стратегия -0,6%
✅ В понедельник перед закрытием все перевел в LQDT , т.к. по итогам дня модельная доля акций в портфеле упала до нуля. Сейчас доходность в инструменте неплохо выросла вслед за ростом ключевой ставки. Индикатор RUSFAR, за которым следует фонд, уже показывает 17% гг., и это значение может еще немного подрасти.
📅Акции начну покупать, когда остановится падение на рынке, и алгоритм покажет их долю хотя бы 7%. Раньше этот шаг был 10%, но решил его немного снизить, чтобы сильно не запаздывать на такой волатильности.