12 сентября 2022
#техи #акции #оценка
Немного заморочился и попробовал оценить акции техов по основным мультипликаторам. Выборка - AAPL , MSFT, NVDA , KLAC, AMAT, AMD, INTC. Итоги немного неожиданные)) Оценивал в т.ч. по Sharpe Ratio и CAPM. Оценка по отчетности на 30.06.2022. Мультипликаторы (считал сам) выделенные бирюзовым попали в итоговый балл, остальные для информации. Что интересно еще, корреляция этих 7 акций между друг другом не такая уж высокая (около 60% в среднем). Вдруг кому-то понадобится. Конечно это нельзя считать серьезной аналитикой, но тем не менее не видел скринеров с интегральным показателем и мало где с метриками Sharpe Ratio и CAPM. Не является инвест. рекомендацией (с).
P.S.: показатель "E(R) CAPM" в данном случае это разница между непосредственно расчетной доходностью (E(R)) и текущей (Yield (TTM)), соответственно отрицательное значение - акция переоценена, положительное - недооценена.