🌐 Корреляция активов: как построить портфель, устойчивый к кризисам? Когда мы строим инвестиционный портфель, главная задача – не только заработать, но и защитить свои деньги от рыночных потрясений. Для этого важно понимать, как разные активы взаимодействуют друг с другом, и уметь оценивать эффективность своих вложений 🤝 Что такое корреляция активов? Корреляция – это взаимосвязь между движением цен на два актива 🔹Высокая корреляция означает, что активы растут или падают одновременно. Например, акции одного сектора часто ведут себя схоже 🔹Отрицательная корреляция – активы движутся в разных направлениях. Когда один растет, другой может снижаться 🔹Нулевая корреляция – активы никак не зависят друг от друга ‼️ Почему это важно? Если ваш портфель состоит из активов с высокой корреляцией, то при кризисе вы рискуете потерять всё сразу. Правильная диверсификация снижает этот риск. 📈 Коэффициент Шарпа: оценка эффективности портфеля Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо ваш портфель компенсирует риск. Он показывает, какую дополнительную доходность вы получаете на каждую единицу риска Как это работает? 🔸Если коэффициент Шарпа высокий, ваш портфель приносит хорошую доходность при разумном уровне риска 🔸Если он низкий, то либо вы берете на себя слишком много риска, либо ваш портфель неэффективен Представьте два портфеля с одинаковой доходностью. Если первый более волатилен (то есть рискован), у него будет ниже коэффициент Шарпа. Это значит, что второй портфель лучше сбалансирован Используйте коэффициент Шарпа, чтобы оценить, какие активы добавить или убрать для повышения стабильности и доходности портфеля 🌟 Пример устойчивого портфеля: Всепогодный портфель Рея Далио Рэй Далио, легендарный инвестор, создал портфель, который выдерживает любые экономические условия – будь то рост, спад, инфляция или дефляция Как он устроен? 🔻30% акции: Драйвер роста на долгосроке 🔻40% долгосрочные облигации: Защита в периоды дефляции или экономического спада 🔻15% краткосрочные облигации: Стабильность в условиях волатильности 🔻7.5% золото: Защита от инфляции и экономических потрясений 🔻7.5% сырьевые товары: Страховка на случай резкого роста цен Портфель Далио построен на идее минимальной корреляции между активами. Когда один инструмент теряет в цене, другие компенсируют убытки. А если оценить его коэффициент Шарпа, можно увидеть, что портфель сочетает стабильность и умеренный рост 🔑 Советы для устойчивого портфеля 🔹Диверсификация: Распределите активы так, чтобы они компенсировали друг друга в кризисные моменты 🔹Используйте коэффициент Шарпа: Это поможет оценить, насколько эффективно ваш портфель управляет риском 🔹Добавьте защитные инструменты: Облигации, золото или сырьевые товары обеспечат стабильность 🔹Постоянный анализ: Рынки меняются, поэтому пересматривайте состав портфеля хотя бы раз в год 🔹Долгосрочный подход: Устойчивый портфель работает в перспективе нескольких лет, а не дней 💬 Какие инструменты вы используете для защиты своего портфеля? Поделитесь опытом в комментариях! #обучение #учу_в_пульсе #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #новичкам #инвестиции