Немного о фьючерсах, клиринге, маржинальной торговле и вариационной марже. Или как не удивится минусу по вариационной марже. А также о том, чего нет в обучающих материалах. Попал я тут в суп, как тот индюк, причем дважды. А случилось это таким образом: 29 декабря беру я в шот фьючерс на индекс мосбиржи $IMOEXF по цене 3097 пт. Мало того, что в шорт, так ещё и на плечо, да таким образом, что ухожу за пределы бесплатных 5000р. А индекс то растет. Держать его на праздники - гарантированы конские минусы, поэтому в 22 часа! (это важно) 28.12.23 я его откупаю, уже по 3107 пт, и доблестно удаляюсь праздновать новый год. 3.01.24, с утра поглядев на биржу и поплевав на указательный палец, я решил купить снова тот самый фьючерс. Но уже по 3124.5 пт (благо не в шорт). В 13:40 я его продаю по 3127 по, и радостный от того, что заработал свою копеечку иду по своим делам. А тут... Клиринг в 14:00 подсчитал, что я не прибыль в 25р получил, а убыток в 70р. Я в полном окуении. Вроде никаких переходов не было, как же так? Оказывается: Та самая операция от 28.12.23 г, совершенная в 22 часа клиринг ещё не прошла, вот мне биржа убыточек то и насчитала. Итого получается, что у нас 2 перехода по расчетам: 24 часа (на самом деле немного позже, 3 мск следующего дня) для расчетов по маржинальной торговле с брокером и 19 часов - клиринг по фьючерсам. Продав фьючерс на вечерке, чтоб не попасть на комиссию за маржинальную торговлю, можно получить убыточек по вармарже на следующий биржевой день. А убыточек, если вовремя не заметить - может и до комиссии брокера за маржинальную торговлю довести. Так что, берите на вооружение мой опыт. Ибо подобные ситуации в деталях, в обучающих материалах, увы, не разбираются.