Вариационная маржа считается по формуле:
1) Ищем количество пройденных пунктов = (цена продажи-цена покупки)*количество;
2) Далее рассчитываем вариационную маржу:
Количество пройденных пунктов/ шаг цены * стоимость шага цены.
Кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу своп овернайт, или Swap Rate.
Размер платы за своп овернайт определяется по контрактам своп на Московской бирже:
- если Swap Rate больше 0, то покупатель вечного фьючерса платит своп продавцу.
- если Swap Rate меньше 0, то своп платит продавец фьючерса.
SwapRate = Средневзвешенное значение своп-разницы по сделкам своп TODTOM за текущий торговый день / N1 * N2
N1-Количество календарных дней между расчетами по первой и второй частями свопа USD/EUR/CNY TODTOM в день расчета вариационной маржи
N2- Количество календарных дней между расчетами по первой и второй частями свопа USD/EUR/CNY TOMSPT в день расчета вариационной маржи