LEUS
LEUS
19 июля 2022 в 12:10
$USDRUBF кто в курсе, как считать вариационную маржу?
57,64 пт.
+85,74%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
KTrade
19 июля 2022 в 12:35
Вариационная маржа считается по формуле: 1) Ищем количество пройденных пунктов = (цена продажи-цена покупки)*количество; 2) Далее рассчитываем вариационную маржу: Количество пройденных пунктов/ шаг цены * стоимость шага цены. Кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу своп овернайт, или Swap Rate. Размер платы за своп овернайт определяется по контрактам своп на Московской бирже: - если Swap Rate больше 0, то покупатель вечного фьючерса платит своп продавцу. - если Swap Rate меньше 0, то своп платит продавец фьючерса. SwapRate = Средневзвешенное значение своп-разницы по сделкам своп TODTOM за текущий торговый день / N1 * N2 N1-Количество календарных дней между расчетами по первой и второй частями свопа USD/EUR/CNY TODTOM в день расчета вариационной маржи N2- Количество календарных дней между расчетами по первой и второй частями свопа USD/EUR/CNY TOMSPT в день расчета вариационной маржи
Нравится
2
LEUS
19 июля 2022 в 12:36
Пунктом считается до запятой или после..?
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
VASILEV.INVEST
26,1%
7,1K подписчиков
Invest_Dim
+17,8%
9K подписчиков
Poly_invest
7,6%
5,1K подписчиков
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Вчера в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
LEUS
11 подписчиков 35 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
163,53%
Еще статьи от автора
6 июля 2023
USDRUB Да.. доллар это вам не Газпром!
19 июля 2022
USDRUBF День добрый! Подскажите как расчитывать вариационную маржу, кто в курсе?
25 мая 2022
USDRUB выбило пробку