InvestPensiya
InvestPensiya
Сегодня в 9:06
&ID Russia Продолжим новый жанр "рецензия на стратегию".  Подписался, на &ID Russia @Invest_Dim Стартовая сумма 25.700 рублей. Стартовая, дата 27 августа 2024 Стратегия позиционируется как средне и долгосрочная  спекулятивная стратегия с умеренным риском, основанная на фундаментальном и техническом анализе,торгующаяся в одной лодке с подписчиками.  На момент открытия куплен портфель, состоящий на 45 % из  трех акций  на 55 % из денег и ликвидности. На момент прекращения следования (18 октября ) доходность стратегии составила +0.04% или около 0,3% годовых. Тиньковский фонд на индекс Мосбиржи $TMOS потерял за это же время -2.9% (примерно -21% годовых). По доходности стратегия, конечно, обыграла индекс, но в целом это скорее погрешность.  За время следования по счёту совершено 8 сделок. Причём большая часть операций пришлось на краткосрочную (7дней) спекуляцию префами Ростелекома, которые были куплеты на локальном минимуме и проданы через неделю на локальном максимуме. В остальном, как и сказано в описании стратегии, происходила среднесрочная торговля четырьмя позициям в акциях второго эшелона, при этом общая доля акций не поднималась больше 50%. Вторая часть портфеля находилась в деньгах и ликвидности. Никаких странных и плохообъяснимых операций, типа торговли в очевидный убыток внутри дня $LQDT, как у некоторых управляющих, не отмечалось.  Финальный портфель состоял на 60% из ликвидности+деньги и на 40% из портфеля акций из 2 позиций - Астра и ИнтерРао.  Оценка стратегии по 5 критериям: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Georg_S?utm_source=share 1. Диверсификация. Два класса активов. В среднем 4-5 позиций в классе акций. Не очень большая - 3 балла. 2. Количество операций небольшое и соответствует описанию стратегии - 5 баллов.  3. Ликвидность бумаг средняя,  - 4 балла. 4. Результат меньше прогноза автора но лучше бенчмарка, поэтому поставлю 4 балла.  5. Соответствие описанию. Я не готов утверждать, что отбираемые автором бумаги фундаментально хороши, или плохи, однозначно, есть как более, так и менее привлекательные. Но к техническим точкам входа и выхода претензий нет. В итоге твёрдые 4 балла.  Итого 20 баллов из 25. Кажется это рекордная оценка за год экспериментов с автоследованием. Да и в целом мне стратегия понравилась. Если бы ещё побольше диверсификации, то было бы вообще здорово. Хотя, конечно, был неудачный участок для теста, когда рынок валился и это могло обусловить небольшое количество акций в портфеле. Но вот немного золота, хотя бы в виде $TGLD , мне кажется, не помешало бы. Подумаю, может быть подключусь на другой фазе рынка, интересно посмотреть какие бумаги будут покупаться. Автору - удачи!  #рецензия #автоследование #стратегия
ID Russia
Invest_Dim
Текущая доходность
+35,84%
5,96 
+0,17%
1,5033 
0%
10,74 
+0,09%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
20 октября 2024
Как инвестору получать пассивный доход?
18 октября 2024
Чем запомнилась неделя: вероятность повышения ключевой ставки в России растет
1 комментарий
Invest_Dim
Сегодня в 9:30
Спасибо за рецензию 🤝 Очень интересно как это все выглядит со стороны пользователя стратегией! Обязательно приму к сведению, описанную информацию 🤝 Только не согласен с тем, что вел торговлю акциями «второго эшелона» , стратегия имеет средний уровень риска, для меня второй эшелон закрыт в том числе и на техническом уровне, нельзя купить акций)
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+31,4%
1K подписчиков
Beloglazov94
37,5%
391 подписчик
VASILEV.INVEST
17,6%
6,7K подписчиков
Как инвестору получать пассивный доход?
Обзор
|
Вчера в 11:04
Как инвестору получать пассивный доход?
Читать полностью
InvestPensiya
4,6K подписчиков 136 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+1,58%
Еще статьи от автора
20 октября 2024
Доперечитал сегодня одну из книг детства "Одиссея капитана Блада" от Рафаэля Саббатини - итальянца, написавшего мировой бестселлер про ирланлского врача и офицера, волею судеб попавшего в рабство в английской коллоннии, благодаря личному мужества и талантам бежавшему, захватив корабль и ставшему одним из самых успешных пиратских главарей в Карибском море. Персонаж, судя по источникам, вымышленный и даже не собирательный. Романтический и идеализированный. В детстве это был один из любимых романов, стояший гораздо выше романов Дюма и даже чуть выше бестселлеров Жюль Верна. Но вот что интересно. Во-первых, выяснилось, что я практически не помню сюжета, в отличие от тех же "Детей капитана Гранта". Во-вторых, конечно все читается совсем иначе - внимание обращается на вещи, которые в детстве вообще пропускались мимо сознания. Акценты тогда были на авантюрно-романтической динамичной сюжетной линии, завязанной на историю неразделенной поначалу любви главного героя. А сейчас, во взрослом состоянии гораздо интереснее оказываются истории второстепенных персонажей, например, губернаторов европейских коллоний, командующих эскадрами и аж всеми королевскими войсками в Карибском регионе, лордов, тайных посланников министров и даже "простых" начальников гарнизонов. Этих мелких людишек нынче называемых людьми принимающими решения. И вот же что интересно - они практически все выписаны в романе душевно мелкими, алчными, корыстными, глупыми, злыми и вообще антиперсонажами вне зависимости от национальности (в романе фигурииуют конкурирующие в регитне на момент событий испанцы, англичане и французы). В отличие от честного от слова честь и умного главного героя, которого можно смело называть прообразом командующего частной военной компании. Пять кораблей, сотня пушек и тысяча головорезов абордажной команды по тем временам это вполне себе независимая сила. Только места для него в той системе координат не находится. И так подумать: "А разве что-то с тех пор изменилось"? После такого решился таки перечитать "Преступление и наказание". Единственный не прочитанный во взрослом состоянии роман Фёдора нашего Михайловича. Гулять, так гулять! #книги #треп_по_выходным
19 октября 2024
Сегодня, кстати, 37-я годовщина знаменитого "черного понедельника" 19 октября 1987 года, когда индекс Доу-Джонса потерял в ходе торговой сессии почти 23%. Резкого восстановления не случилось, наоборот, падение распространилось на другие англо-саксонские фондовые рынки. К концу октября 1987 года Австралийский рынок упал на 42%, Канадский на 23%, Английский на 26%. Любопытно,что, даже после длительного расследования, причины падения так окончательно и не были названы, из-за чего этот крах называют ещё "самым иррациональным фондовым крахом". Одной из возможных причин называют "нашествие роботов": якобы торговые алгоритмы, которые в то время начали внедряться для автоматизации управления портфелями начали одновременно продавать бумаги, что и обвалило рынок. А если бы люди не опомнилась и не выключили их, то обвалило бы ещё больше. Нынешний искусственный интеллект пока ещё не может сам складывать числа, но зато уже умеет писать программы их складывающие. И наверняка уже сможет написать программу для торговли акциями. Вопрос только в том - будет ли у нас возможность выключить ЧатГПТ с Алисой, если они, вдруг, решат захватить фондовый рынок не привлекая внимания санитаров? #треп_по_выходным #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
12 октября 2024
На неделе наткнулся на лоннрид от Спайдела о том, что нынешний американский рынок стал совершенно иррационален - игнорирует фундаментальные показатели, не обеспечивает "правильного" соотношения доходности на принятый риск, повержен новостным манипуляциям и вообще уже совсем не "торт". Задумался, а был ли рынок вообще когда-нибудь "торт"? Когда я впервые знакомился с методами фундаментального анализа, то мне казалось, что грааль - вот он в руках! В учебниках и умных книжка от Грэма-Додда-Баффета-Дамодорана все выглядело очень логично - вот показатели, вот "истинная" стоимость акции, вот глупый рынок, который не соответствует "истинности". Бери что дёшево и сдавай что дорого! Так кажется до момента, когда сам построишь свою первую модель цены по классикам. В этом процессе развеиваются все иллюзии! Оказывается, что: - исторические данные содержат ошибки, а то и вообще откровенный обман! -слишком много неизвестных! - модель неустойчива к малым изменениям исходных данных! - данные о будущем приходится высасывать из пальца! В итоге инвестирование по фундаментальному анализу напоминает ковровую бомбардировку почти наугад: если выстрелим 100 раз примерно в том направлении, то раз пять куда-нибудь там попадём, но практически точно совсем не туда, куда целились. С прочими видами анализа ситуация не на много лучше, но об этом как-нибудь в другой раз. Но вот что интересно: есть связь между поведением участников рынка и характером движения цен. Считается, что если рыночная толпа ведет себя полностью рационально, то движение цены будет классическим случайным блужданием. А если есть иррациональное поведение, то возникают "тренды", "флэты", "корнеры", "пузыри", "пампы". Вот это все, что так привлекает игроков на биржу. И не сложно просто по графику цен посчитать сколько времени рынок проводит "рациональном" , а сколько в "иррациональном" состоянии. Так вот доля времени "рационального" поведения составляет 30-40%. И остаётся неизменно все последние лет сто. Последние годы на американском рынке не исключение - рынок не стал ни на процент иррациональнее. Что, конечно, не мешает ему надувать очередной пузырь, который когда-нибудь лопнет, как хочется Спайделу. При этом, правда, не следует забывать, что, как заметил однажды Кейнс: "Рынки могут оставаться иррациональными гораздо дольше, чем мы с вами платежеспособными". #треп_по_выходным TMOS