Топ-3 долгосрочных ОФЗ с фиксированным купоном

12 августа 2024 в 6:47

#облигации_в_фокусе 🏦 Сегодня хочу показать топ три долгосрочных ОФЗ с фиксированным купоном. Выбирал по доходности (в годовых процентах), при условии покупки по текущей цене и удержании до погашения. С прошлого поста от 05.07.24 бумаги поменяли места в рейтинге. Так же у облигаций увеличилась доходность к погашению. Прошлый пост ↙️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Frenoris/cb7631d9-6855-4d45-9bbe-a212cec0b1e0 🥇ОФЗ 26240 Текущая стоимость - 569,24р. Дата погашения - 30.07.2036г. Текущая купонная доходность - 12,26% Доходность к погашению - 18,61% 🥈ОФЗ 26233 Текущая стоимость - 555,46р. Дата погашения - 18.07.2035г. Текущая купонная доходность - 10,95% Доходность к погашению - 18,3% 🥉ОФЗ 26235 Текущая стоимость - 632,52р. Дата погашения - 12.03.2031г. Текущая купонная доходность - 9,3% Доходность к погашению - 18,15% ______________________________________ 🧑🏻‍🏫Методику расчета доходности к погашению показывал в этом посте ↙️↙️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Frenoris/cb7631d9-6855-4d45-9bbe-a212cec0b1e0?utm_source=share ______________________________________ ❗️❗️ Купоны облагаются налогом на доход физ. лиц. Налог с купонов, которые поступают на брокерский счет, не будет удерживаться до конца года или до вывода активов. 👉🏻Реинвестирование не учитываю. Каждый сам решает как использовать полученный доход. ______________________________________ Торгую интересные идеи в рамках стратегий автоследования. #офз #купоны #аналитика #облигации #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #учу_в_пульсе

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читайте также

9 декабря 2024

Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору

23 декабря 2024

Стратегия на 2025 год: ждем перемен

3 комментария

RocketRaccoon

12 августа 2024 в 19:21

У Вас в формуле расчета ошибка! (Опустим комиссии, хотя можно и с ними посчитать) 1. В скобках Вы рассчитали общий профит как номинал за минусом текущей цены, за минусом НКД и плюсом купонов - тут все верно и Вы получили савокупный профит от затраченных (а потратили Вы на облигацию Цена+НКД!) 2. Когда Вы делили на кол-во дней до погашения и умножали на 365 тоже в принципе верно, т.е. Вы получили годовой профит (на 1 шаге был общий, а теперь за год). 3. А вот потом Вы смело делите на текущую стоимость умноженную на 100 - тут вот ошибка, т.к. Вы тем самым нашли годовой процент по отношению к текущей цене! Но в вашем кармане на ОФЗ было Цена+НКД! Вы потратили на покупку Цену текущую и НКД и вот по отношению к этой сумме и нужно искать годовой процент! Ваш же пример: (1000 - 950 + 50*3-30)/950*100/600*365 = 10,89% , а должно быть (1000 - 950 + 50*3-30)/(950+30)*100/600*365 = 10,55% Т.е. Вы потратили при покупке 980 рублей, за 600 дней получили профит 170 рублей, за год профит составил 103,41, а по отношению к потраченным 980 рублям это 10,55% годовых!

Нравится

Frenoris

13 августа 2024 в 13:44

@RocketRaccoon Добрый день! Комиссии не учитываю, т.к. в зависимости от тарифа сумма комиссии отличается у различных пользователей. По ошибке в расчетах - ошибки нет, но я не до конца расписал расчет. Под текущей стоимостью в формуле подразумевал <стоимость бумаги + НКД>. И изначально вписывал эту сумму как текущую стоимость в свои расчеты. Так что доходность в итоге считалась правильно. К сожалению, пост с примером редактировать не могу, поэтому сделаю более точную формулировку в следующем посте. Спасибо за объективный и конструктивный комментарий. 😉

Нравится

RocketRaccoon

13 августа 2024 в 14:01

@Frenoris Тогда у Вас в скобках ошибка: (1000 номинал - 950 (я так понял это цена из стакана и НКД?) + 50*3 (купоны за весь срок) - 30 (НКД, но он же уже в числе 950?) ) Еще раз: У меня в кармане 980 рублей, цена ОФЗ в стакане 950, НКД 30, Купон 50, выплат 3, от текущей даты до погашения 600 дней. Считаем: купил 950+30 = 980 - у меня ноль в кармане. Через 600 дней получил 1000 и 3 раза по 50. В кармане 1150, профит: 1150-980 = 170 рублей за все время, за 1 день : 170 / 600 = 0,283, за год 0,283*365 = 103,42. В кармане было 980 и по отношению к этой сумме 103,42 это: 103,42/980*100 = 10,55%.

Нравится

Авторы стратегий

Их сделки копируют тысячи инвесторов