Сегодня закрыли лонг в индексе МосБиржи в Алгоритмическая стратегия и Алгоритмическая стратегия MAX . Открывали позицию еще в пятницу. Сделка вышла крайне неудачной из-за геополитических новостей. Убыток составил около 1.5%, но по ощущениям все могло быть гораздо хуже. Пока посидим в фонде ликвидности. Такие ситуации учат нас не паниковать, ну или по крайней мере не совершать сделки на эмоциях. В любом случае, лучше придерживаться сигналов и не торговать руками в такие моменты, раз уж рынок пошел не в нашу сторону. Бывают удачные полосы, когда 80% сделок закрывается в плюс, бывает и наоборот, когда больше 50% закрывается в убыток. Я вам рекомендую оценивать результаты не раньше, чем через 3 месяца, а лучше через 6 месяцев и только потом принимать решение. Мой коллега на прошлом месте работы в крупнейшей управляющей компании России проводил такой анализ: их фонд на протяжении длинного периода (порядка 10 лет) был лучше индекса РТС в среднем на 5-10% в год, но клиенты их фонда зарабатывали в среднем доходность на уровне индекса. Основная причина - они выводили свои средства после просадок и заводили после роста рынка. Не повторяйте эти ошибки. MMZ4 MXZ4 IMOEXF LQDT #imoex #акции #инвестиции #ммвб #индекс #пульс_оцени #новичкам #расскажу_что_купить #псвп #идея

Всем привет. В рамках продолжения предыдущего поста (https://www.tbank.ru/invest/social/profile/FinLifehacks/c0d5966e-350c-440e-8919-14fa8146e3f2?utm_source=share&author=profile ) в этом посте разберем, на каких инструментах мы заработали в Алгоритмическая стратегия MAX . Подписчикам Алгоритмическая стратегия также будет интересно почитать. Напомню, что в прошлом посте мы анализировали отличие в доходностях на странице стратегии и на реальном счете, всем советую начать с него. Итак, давайте про инструменты, на которых мы заработали. Безусловный лидер тут индекс Мосбиржи, который мы удачно шортим и берем в лонг. Он принес 60% всей доходности стратегии. Лонги в американских индексах принесли 22% от всей доходности стратегии. Понятно, что если бы мы еще и шортили Америку, результат мог быть лучше. Но, если честно, мой профессиональный опыт, а также анализ стратегий, привели меня к выводу, что Штаты лучше не шортить. Что касается фонда ликвидности, в котором мы пережидаем время между сделками во фьючерсах, то он принес 18% от общей доходности стратегии. На фонде ликвидности хочу остановиться подробнее. Это очень хорошая дополнительная добавка, поскольку сделки в фонде ликвидности повторяются с точностью 100%, а проскальзывания нет. В итоге на фонде ликвидности мы заработали 18% доля в доходе * на 30% доходности до комиссий = 5.4%. Т.е. доход от фонда ликвидности полностью компенсирует комиссии брокера по сделкам с фьючерсами (5%)! Это классное дополнение к изначальному дизайну стратегии торговли фьючерсами, поскольку 1) полностью отбивает комиссию за следование и 2) на обычном счете нельзя так быстро перекладываться в фонд ликвидности в день сделки (надо держать деньги на срочной секции, чтобы успеть быстро зайти в сделку). Поэтому не ругайтесь в дни, когда нет сделок, ведь ваши деньги не лежат без дела! Если вам понравился анализ, то ставьте палец вверх! Мне будет приятно-) MMZ4 MXZ4 IMOEXF NAZ4 SFZ4 #пульс_оцени #акции #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #псвп #хочу_в_дайджест #идея #пульс #рынок #обзор

Всем привет. У меня хорошая новость: поддержка Т Инвестиции уточнила, что подписчики стратегий не платят торговые комиссии как брокеру, так и бирже. В связи с этим пришлось удалить прошлый пост с анализом отличий доходностей на странице стратегии и на реальном счете, чтобы не вводить никого в заблуждение. Подготовил обновленный анализ для подписчиков Алгоритмическая стратегия и Алгоритмическая стратегия MAX . Итак, почему отличается доходность на странице стратегии (30% с августа по 12 ноября) и фактическая доходность на счете, который следует за стратегией (19%). 19% отличный результат за 3.5 месяца, но 30% было бы еще лучше. Расчеты сделал на базе своего счета, который следует за Алгоритмическая стратегия MAX все 3.5 месяца. Итак, инвестор получает 19%, еще 5% идет брокеру (4% в год + 20% от прироста счета) - тут все понятно. Оставшаяся часть (6%) видимо пошла на 1) проскальзывание - реальная цена сделок получается немного хуже, чем отражается на странице стратегии, 2) на то, что размеры реального и модельного счетов отличаются, а значит сделки повторяются не идеально точно и 3) брокер оставляет небольшую часть счета (и не использует для сделок) для выплаты комиссий за следование (по моим оценкам п. 3 объясняет 1.5% отличия в доходности из 6% прочего отклонения). Вот такая математика. Все по-честному, хочу чтобы подписчики знали кому и за что они платят. В следующем посте выложу анализ на каких инструментах мы заработали за эти 3.5 месяца. MMZ4 MXZ4 IMOEXF NAZ4 SFZ4 #пульс_оцени #акции #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #псвп #хочу_в_дайджест #идея #пульс #рынок #обзор