#docstrategy Продолжение поста по риск-менеджменту. Надеюсь, поможет Вам внести дополнения в собственную систему контроля рисков. 📊Правила, используемые при торговле по стратегии BHOD: 1️⃣ Максимальный риск на позицию фиксированный - 5000 руб. 2️⃣ Максимальный размер позиции считаю "от риска" автоматически в таблице для подготовки домашки: 5000/(уровень входа * 0,3%). Иными словами в неудачной сделке я теряю менее 5000 рублей и торгую с коротким стопом в 0,3%. 3️⃣ Использую как мягкий, так и жёсткий стоп. В чем разница: жёсткий стоп - это реально выставленный приказ на продажу при достижении указанной цены; мягкий стоп - это уровень, при достижении которого вы задумаетесь: "А не закрыть ли мне позицию? Актив двигается против меня". Мнения профи по этому поводу расходятся. А.Герчик советует всегда ставить жёсткие стопы, чтобы не было соблазна передержать убыточную позицию. А.Элдер допускает использование мягкого стопа, но в большей степени профессионалами, чем новичками. Моя тактика: для каждой позиции я держу в голове мягкий стоп (более короткий), но выставляю жёсткий (более длинный). Часто при постановке короткого жёсткого стопа из хорошей позиции выбивает при ложном пробое уровня ("сбор стопов"). Во избежание этого, короткий стоп я держу в голове, а при его достижении пересматриваю мнение по позиции. Если после пересмотра я уверена, что позиция открыта удачно, продолжаю её держать. Если же я ошиблась и выдала желаемое за действительное, сделка закроется по более длинному жёсткому стопу в рамках допустимого риска на позицию. Хочется обратить внимание, что мягкий стоп ≠ отсутствие стопа. Когда стоп в принципе отсутствует, у трейдера нет понимания, в какой момент надо напрячься и подумать, а мягкий стоп-лосс - это некоторого рода КПП, через который актив может пройти, а может и не пройти. Дополнительно правила, более актуальные не для BHOD, а для других используемых стратегий: 4️⃣ Суммарный риск по всем открытым сделкам <10%. Эта цифра равна моим максимальным потерям за время торговли на бирже (= уровень дискомфорта). Планирую постепенно сократить этот показатель сначала до 8%, а затем до 6%. 5️⃣ Стоп можно передвигать и вверх, и вниз, но в ограниченных пределах. Допустим, я открыла две сделки - #SBER и #LKOH и выставила стопы так, чтобы риск составлял 3% депо. Затем открыла сделку #GAZP со стопом на 4% депо. Итого, 10% (см. Правило 4). Затем я закрыла в профит сделку #LKOH, тем временем #SBER немного снизился, но не дошёл до стопа, а #GAZP стоит на месте. Я могу не двигать стопы, но с другой стороны, я могу передвинуть стоп по #SBER чуть ниже в рамках общих 10%, чтобы дать ему больше места для манёвра. Позиции, по которым переносится стоп, требуют пересмотра под лупой. Предположим, #SBER достиг убытка -1,5% депо, я пересматриваю позицию и вдруг замечаю, что на дневном таймфрейме сформировался чёткий нисходящий тренд. В такой ситуации я не только не перенесу стоп-лосс ниже, но и вообще закрою позицию вручную выше ранее поставленного стопа, чтобы не увеличивать убытки. Другая ситуация - при пересмотре я вижу, что #SBER формирует фигуру "Двойное дно", где второе дно может быть глубже первого. В данной ситуации я могу перенести стоп-лосс чуть ниже в ожидании завершения разворотной формации. 6️⃣ Нужно избегать мест массового скопления стопов. Где чаще всего ставят стопы трейдеры? За какой-то уровень: поддержки, сопротивления, локального минимума или максимума. Что будет, если цена придёт в это поле скопления стопов? Массовая лавинообразная распродажа (для лонгов) или массовая судорожная покупка (для шортов). Все видели свечи с длинными хвостами - вот это та самая история. У проблемы два решения: ставить стоп ровно на уровень, либо ставить стоп дальше уровня с таким расчётом, чтобы его не зацепило лавиной сработавших стопов других трейдеров. Что будет, если ваш стоп попадёт в толчею стопов других трейдеров? Неконтролируемое проскальзывание и убыток. #учу_в_пульсе #новичкам #прояви_себя_в_пульсе