СРЕДНИЕ ДОХОДНОСТИ ДОЛГОВОГО РЫНКА по кредитным рейтингам на 1️⃣8️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Привет, друзья! Коротенький еженедельный пост посвящен динамике доходностей долгового рынка, которая стабильна, как никогда - каждую неделю цены становятся все интереснее, а вот локальное дно, полагаю, мы увидим по итогам заседания ЦБ, ибо не очень представляю, какую ставку надо бахнуть, чтобы мы продолжили снижение с той же динамикой :) Но это все гадание на кофейной гуще, а я в данное время года скорее прыжки через костер предпочитаю. ▶️ Таблички нуждаются в паре комментариев: - напомню, что в своей выборке я не учитываю выпуски с погашениями / офертами в ближайшие полгода, ибо доходности они могут показывать аномальные, а картинку хочется увидеть максимально справедливую; - рейтинговая группа 🅱️ лишилась эмитента ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) RU000A1083C2 , который переехал в результате технического дефолта в сектор повышенного риска, посему там отображается не очень логичный зеленый цвет по итогам недели. Да и в целом, средняя доходность по группе аномально крепка - держат выпуски с высокими купонами. - в группе 🅱️🅱️➕ лидирует с аномальной доходностью эмитент РЕАТОРГ RU000A105BP9, который в повышенный риск пока не переехал, но настроение рынка в отношении ближайшей амортизации достаточно негативное. Существует вероятность, что эмитент ее не вывезет, но правду узнаем уже на этой неделе. Смутило любителей облигаций то, что компания запросила список держателей облигаций, и не прокомментировала, на кой ей это надо. Мои авторитетные коллеги подсказывают, что это может означать подготовку к реструктуризации долга - денег на выплату, возможно, не хватает, но от обязательств не отказываются и хотят их растянуть по времени. Что на самом деле в голове у эмитента, неочевидно, но бдительность стоит проявить в должной мере, если держите :) - О'КЕЙ RU000A1084E6, укатанный ниже плинтуса, оккупировал лидерские позиции в группах 🅰️➖ и 🅰️ ввиду наличия двух кредитных рейтингов, и никуда от этого не деться :) ☺️ Что принесет нам грядущая неделя? Как минимум решение по ключевой ставке в пятницу, это можно ожидать гарантированно. Ну и, надеюсь, НКД будет перекрывать минуса от стоимости тела бумаг хотя бы 😃 😉 Приятного воскресного дня, дорогие читатели, до завтра :) #облигации #cтатистика

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣8️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🔥 Дамы и господа, поздравляю с окончанием биржевой недели :) Нелегко нам было, и совсем не факт, что на следующей станет веселее. Но кажется мне, должны мы заслужить отскок наконец, ибо унывает рынок все таки не бесконечно! 🔸 Картинки, как и всегда по пятницам, передаю вам для самостоятельного изучения, они все на своих местах. В падениях дня с определенной долей вероятности мог затаиться ваш любимый эмитент :) Но вот стоит ли его покупать именно сейчас, подумайте хорошенько. Я, конечно, достаточно бесстрашно некоторые покупки делаю, но отнюдь не считаю сие абсолютно правильным решением. 😎 А вот про онлайн-таблицу расскажу отдельно. В ней появились некоторые дополнения: - Лист № 8 - под списком ОФЗ появилась подборка бумаг от регионов, товарищи муниципалы. Не сказал бы, что список невероятно интересный, ибо с хорошими доходностями буквально единичные истории, но тем не менее, вторые по старшинству после ОФЗ :) Пока считайте сие появление предварительным релизом - на предмет оферт и амортизаций я бумаги еще не проверял, однако актуальная номинальная цена в списке указана и она вам поможет. Потихоньку буду дорабатывать :) - Лист № 1 - список топа доходностей обзавелся новым столбцом. Теперь вы можете увидеть также и изменение цены за торговую сессию, данные указаны в процентах соответственно. Мне показалось достаточно удобным, но особенно буду рад вашему мнению :) В дополнение в шапке таблицы появилось и статистическое дополнение - ведется подсчет количества бумаг, которые росли, падали, или показывали нулевую динамику. Своеобразный рыночный индикатор, пусть там и живет :) Столбец с изменением цены также добавлен на лист № 3 (близкие оферты и погашения), поскольку он также обновляется ежедневно и актуальность информации по итогам торгов там регулярно мной поддерживается. 🔸 Разумеется, все остальные листы по итогам недели также обновлены - список флоатеров, бумаг без оферт, грядущие размещения и еще несколько мелочей к вашим услугам. Доступ к онлайн - таблице актуален по прежней ссылке, которую все также можно найти за пределами поста, но очень рядом :) ❤️ Если информация в постах и таблице была вам полезна и вы желаете поддержать мое творчество, то возможность отправки доната также все еще имеется - найти ее и кучу полезной информации из мира облигаций можно в профиле любого автора, у которого сия возможность подключена :) Заранее вам огромное спасибо, дорогие подписчики, новые выпуски облигаций в портфеле появляются только благодаря вам :) 🍹🍸🥃🍷🥂 Желаю хорошенько отдохнуть на выходных по мере сил и возможностей - следующая неделя также будет богатой на события как минимум. А я о них вам с удовольствием расскажу :) Замечательного настроения, друзья, до скорого :) #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Добрейшего вечера, дорогие читатели! Пятничный вестник всегда особенный - ведь он ближе всех пяти коллег по неделе к выходным. А это дело я люблю, поскольку без хорошего отдыха и труд не задастся. По мелочи пробежимся по сегодняшним новостям, а там и останется только таблички обновить, которые порадуют приятными дополнениями :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Раздел сегодня поддерживают абсолютно нерыночные, на первый взгляд анонсы. Начну с эмитента АРЕНЗА - ПРО (🅱️🅱️🅱️➖), который верит как минимум в розовых пони, а как максимум в бесконечные деньги АФК СИСТЕМЫ. Итак, выпуск 001Р-06 представлен публике, а в нем: 300 миллионов рублей, ежемесячные выплаты, 3 года обращения и купонный ориентир КС + не выше 3.75%. Нет, никого не смущает, что эмитенты рейтинга 🅰️ предлагают порой значения повыше, а переоцененные стаканы компании стали оцениваться рыночно. Но, ни пуха, что могу сказать. Сбор заявок - 31 октября, старт торгов - 5 ноября. Выпуск только для квалов. 🍁 Финам продолжает выводить неизвестные ранее публике имена, которым доверие рынка еще только предстоит завоевать. Но сегодняшнее явление "прекрасно" - 23 октября начнется размещение эмитента АВТОАССИСТАНС, который рейтингом пока не обладает (но искренне обещает получить!). Я дико извиняюсь, но страх заседания ЦБ настолько ломает логику действий, что сначала надо успеть "за секунду до"? 400 миллионов рублей требуются компании для счастья, взамен обещаны ежемесячные выплаты без оферт по фиксированной купонной ставке в 23%. Судя по всему, эмитент планирует получить рейтинг 🅰️, никак не меньше. Удивительно, но бумага будет доступна только квалам.... а может и к лучшему? 🍁 Определился с датой размещения АКРОН (🅰️🅰️), а вот параметры бумаги БО-001Р-05 оставил такими же унылыми. Разумеется, не удержусь от возможности их напомнить: 3 года торгов, объем, который пока еще покрыт мраком, ежемесячный купон, стартовый ориентир - ΣКС + не выше 1,5%. Сбор заявок пройдет 24 октября, а релиз в стаканах состоится 29 числа. 🍁 АТОМЭНЕРГОПРОМ финализировал премию к ключевой ставке на уровне 1,25%, что для эмитента с наивысшим рейтингом вполне приемлемо. Стартовый ориентир составлял 1,3%, так что снижение чисто формальное. Любители надежности, не успевшие на первичку, приглашаются в биржевой стакан 23 октября, тогда и начнутся торги данным выпуском. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ ООО СОЗИДАНИЕ (материнская компания группы ТАЛАН) и облигации ТАЛАН ФИНАНС RU000A1043B8 получили повышение кредитного рейтинга с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. 🆕 ЕВРОСИБЭНЕРГО RU000A108FX8: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅰️➕, в комплекте предоставлен стабильный прогноз. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 и 29019 SU29019RMFS5: купон № 16 (23.10.2024) для обеих бумаг составит 17,77%. Именно такой была средняя Руониа за квартал, которая в основе расчета выпусков. 🍁 МФК ДЖОЙ МАНИ 001Р-02 RU000A108462: купон № 8 (24.11.2024) составит 24%. КС+6%, но не более 24% в основе расчета. Но, друзья, это не предел - с 13 купона формула превратится в КС + 5%, но не более 23%. Так что сильно выпуском не увлекайтесь на высокой ключевой :) ---------- 🐯 Достаточно новостей на сегодня, а вот пост про статистику и обновление таблиц еще впереди - будет интересно, честное слово :) Приятного вечера :) #новости #облигации