😎 Полуночный полет мысли относительно премий флоатеров, друзья. 🔸 Не так давно обсуждали данный момент - попробовал сделать расчет текущей премии и премии до погашения. Кажется, что достаточно справедливо. На скриншоте схема разобрана на примере бумаг ИКС 5 ФИНАНС. 🔸 В целом, механика данная будет неплохо работать для выпусков без амортизаций, и очень плохо для выпусков с наличием оной. Но их меньшинство, а таким образом мы сможем хотя бы одним глазком понимать, какой из флоатеров поинтереснее при владении до погашения. 😃 Жалобы, предложения и выявление ошибок приветствуется :)

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Обжигающий денек на бирже завершен, основная сессия закрыта, время пожать... то, что посеяли :) 🥚 Первичка: 🔸 Завершено размещение всех пяти новинок одним днем. Выпуски нашли своего покупателя и обосновались выше номинального значения: - ИКС 5 ФИНАНС 003Р-07 $RU000A10AHA3 запустил в рынок 21 миллиард за 219 сделок; - РЕСО ЛИЗИНГ БО-П-23 $RU000A10AHC9: 5 миллиардов, 1094 сделки; - ПАО КОКС 001Р-01 $RU000A10AHD7: 1,2 миллиарда за 684 сделки; - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-01 (флоатер) $RU000A10AHB1: 600 миллионов, 688 сделок; - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 (фикс) RU000A10AHE5: 1,15 миллиарда, 11374 сделки, на всех распилили) 🔸 АПРИ БО-002Р-08 $RU000A10AG48 разместил на данный момент 98,38% выпуска. Но есть один момент - совсем не исключено, что объем будет увеличен :) Так что будьте внимательны с этой хитрой новогодней копилкой! 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 КУЗИНА БО-П02 $RU000A1065H8 возглавила топ роста, правда на несущественном объеме. Причина - очередной выход из технического дефолта. Купон таки оплачен, похороны переносятся на следующий год :) 🟢 В топе роста можно отметить бумаги эмитента ОКЕЙ 001Р-06 RU000A1084E6 (2,15%) и 001Р-05 RU000A106AH6 (1,67%). Видел, что по компании вышла новость о продаже сети гипермаркетов менеджменту, но пока осмыслить ее не успел) 🔴 Топ падения оккупировал ГАРАНТ - ИНВЕСТ, формально лидирует выпуск 002Р-08 RU000A107TR3 (-40,27%). За ним притаился СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ) БО-01 RU000A106KY0 (-19,87%), продолжающий находиться в техническом дефолте, а также эмитенты ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 $RU000A1094L0 (-15,75%) и РКК БО-03 RU000A106GZ5 (-5,57%). Вот и список имен, которые нынче лучше инвестиционно обойти :) 🔴 Еще одно заметное падение у эмитента АВТО ФИНАНС БАНК 001Р-12 RU000A108RP9 (-2,29%). Тут ничего не случилось (тьфу-тьфу), я бы даже купил себе в коллекцию... но чуть позже :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Количество сделок нынче дикое, а вот обороты, конечно, выше средних, но не рекордные. Среди ВДО-бумаг, дабы опять не упоминать РОЛЬФ, отмечу крупную единоразовую покупку, которой отметился эмитент АГРОФИРМА РУБЕЖ 001Р-02 RU000A107YT9, 3 миллиона рублей. 🔸 Большинство крупных выпусков с преобладающими покупками. На волне популярности все тот же РУСГИДРО 002Р-01 RU000A10A349, а вот третье место заняла ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34072 RU000A10AC75, которую дополнительный объем почти не смутил - закрылась бумага по 103% от номинала. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены листы 1-5. 🔸 Выпуски эмитента ГАРАНТ-ИНВЕСТ перенесены в отдельный список повышенного риска (лист № 1, под основной таблицей) 🔸 Флоатеры компаний КОКС и НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ найдутся на листах 2 и 2а, а бумаги с фиксированным купоном от РЕСО, ИКС 5 и тех же НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - на листе № 1. ♥️Отдельное и дополнительное спасибо всем читателям, отправлявшим донаты) Цели портфеля достигнуты с вашей помощью, а если вдруг какие-то донаты еще до нового года поступят, потрачу я их на реконструкцию ментального здоровья, а не на биржу 😀 🍷 А уже можно бокальчик, правда? Прямо капельку, обещаю, до конца год доведу 😀 Приятного вечера, до скорого :) #облигации #статистика

ГАРАНТО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Вечерний привет, дорогие читатели! Чем ближе Новый Год, тем короче становится ежевечерний новостной пост.... Кажется, к субботе он и вовсе сойдет на нет, но и ему надо отдохнуть вместе с автором 😜 🐯 Начну с того, что финализирую свою позицию по ГАРАНТ - ИНВЕСТу RU000A109791 RU000A106SK2 . Как вы уже наверняка знаете, ЦБ отобрал лицензию у банка сей чудесной конторы. Дальнейший сценарий развивался ярко: цены укатывали до нижнего минимума, пробовали откупать, товарищ президент конторы выступил с заверением, что обязательствам ничего не угрожает... Я бы искренне удивился, если бы он сказал иное :) 🤔 Что происходит дальше? Самое сложное! Принятие инвестиционного решения, разумеется. Моя личная позиция в данном случае однозначна - я не связываюсь с позиции инвестора с бумагами, чья деятельность сопровождается такими неприятностями. Спекулятивно - обсуждаемо :) В данном случае мне повезло, и бумаг в портфеле не было, но при наличии я бы с ними простился. То самое инвестиционное решение - личный выбор каждого из вас. У меня нет задачи принять его за кого-то, или навязать свое мнение, ибо ценнее персонального опыта ничего нет. Я абсолютно искренне буду рад, если на ситуации удастся заработать, и минус в портфеле не станет вечным. Однако для себя решил, что не буду переживать об упущенной прибыли в таких ситуациях и буду четко следовать своей выбранной стратегии. 👀 Наконец к новостям, простите за длинную прелюдию :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-01 (🅰️🅰️➖) и СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П08 (🅰️🅰️➖) финализировали премию к ключевой ставке на уровне 2% и не попадают в список долгожданных новогодних подарков, особенно с офертой через полгода, которой обе бумаги обладают. Начало торгов - завтра. ❄️ Зарегистрирована программа эмитента АФК СИСТЕМА общим объемом 400 миллиардов рублей. Напомню, что программа делится на выпуски впоследствии. И кто знает, может быть именно там спрятана сумма для выкупа дополнительной эмиссии СЕГЕЖИ. Вот только кто и под какой процент нынче готов кредитовать беспокойного эмитента, вопрос риторический... ❄️ Выпуски зарегистрировали компании ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️, 001Р-01) и ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️, БО-03). До встречи в новом году 😉 ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A101PA0 получила подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➖, подтвержден и негативный прогноз. Комментарий следующий: "Сохранение «Негативного» прогноза по кредитному рейтингу Белгородской области связано с вероятным ростом долговой нагрузки региона в прогнозном периоде на фоне привлечения существенного объема коммерческих заимствований для финансирования прогнозного объема дефицита по итогам текущего года, а также с возможным снижением объема безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета к аналогичному показателю за 2023 год, что оказывает негативное влияние на показатель операционной эффективности бюджета области". Короче, регионы у нас нынче в формате "каждый сам за себя". 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ❌ ПАРУС - УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ RU000A104KU3 RU000A1022Z1: рейтинг отозван, ранее действовал на уровне 🅰️. Причина - завершением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии. Критичного, вроде как, ничего, но действующего рейтинга у компании не осталось. ---------- 🤑 КУПОНЫ: ❄️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ по бумагам серии 002Р-06 RU000A108F63 сообщают что купон № 9 (10.02.2024) составит 26%. Без сюрпризов, честные КС + 5%. ---------- ✌️ Цифры дня поступят своевременно, друзья. Хорошего вам вечера! #облигации #новости