Cocklomax
Cocklomax
4 сентября 2024 в 9:43
&Cocklomax в поисках покупателя На самом деле ситуация в сделках вышла из под контроля в целом на валютном рынке В конце месяца биржевой юань никому был не нужен и стоил крайне дешево - курсы ЦБ по евро и доллару были очень высокие. И в считанные дни с прошлой пятницы образовался серьезный дефицит юаневой ликвидности - одновременно с этим включился арбитражный механизм. В конце августа юань стоил непомерно дешево, одновременно с этим мотивации брать фьючерсы именно {$CRU4} не было, так как он все равно исполняется по курсу торговли $CNYRUB и в той ситуации максимально надежной историей казалась именно протяжка {$SiU4} и {$EuU4} к курсам ЦБ. Но неожиданно возникший покупатель просто неимоверно быстро сравнял стоимость $CNYRUB с межбанковскими торгами, а так как на них соблюдены корреляции USDCNY - одновременно с этим стали падать курсы межбанковских торгов по доллару и евро. Сейчас ситуация выходит такая, что {$CRU4} и $CNYRUBF вышли в рекордную бэквордацию, ведь с 200-300% свопом невозможно перекрыть позицию шортом спотовой валюты. На данный момент я занимаю выжидательную позицию - возможно шагом к действию будет охлаждение покупателя спотового юаня и тогда возникнет более понятная и торгуемая ситуация. Личным капиталом я зафиксировал убыток в районе 1млн рублей как раз-таки потому же почему и 10% убытка по стратегии - я не увидел смены обстановки, а главное вообще не понял как это грамотно отработать, поскольку такая ситуация с момента июньских санкций возникла впервые
Cocklomax в поисках покупателя
Cocklomax
Текущая доходность
+24,29%
12,69 
+8,03%
12,38 пт.
+10,82%
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
9 декабря 2024
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
23 декабря 2024
Стратегия на 2025 год: ждем перемен
47 комментариев
Cocklomax
4 сентября 2024 в 9:48
Сейчас, поскольку покупательская активность очевидна и курс квартальных контрактов снова начинает отклоняться от межбанковского - я рискну снова начать формировать позицию в квартальных контрактах, снова избегая юаневый
Нравится
Goose_Alex
4 сентября 2024 в 9:53
То есть получается кто-то научился брать юани с мосбиржи и менять их на баксы, а баксы скидывать по внутрибанковскому курсу? Всё равно ситуация странная, потому как декабрьские фьючерсы что $, что юань торгуются с бэквордацией, да в общем то как и юаневый
Нравится
Cocklomax
4 сентября 2024 в 9:56
@Goose_Alex Вероятно прям юани с биржи на межбанк - вот мы и пришли от одного перекоса к другому
Нравится
Cocklomax
4 сентября 2024 в 9:56
@Goose_Alex Евро и Доллар декабря невозможно ничем перекрыть чтобы открыть керри-трейд - эти раздвижки к сожалению уйдут только в день экспирации
Нравится
Goose_Alex
4 сентября 2024 в 9:57
@Cocklomax а на чем тогда бакс улетел вниз на 5 рублей на межбанковске, хотя нп закончился и нефть продолжает бурить дно?
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
VASILEV.INVEST
12,1%
9,4K подписчиков
Poly_invest
+1,8%
7,1K подписчиков
Mr.TINWIS
+50,6%
9,2K подписчиков
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Читать полностью
Cocklomax
48,7K подписчиков 79 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+70,01%
Еще статьи от автора
30 декабря 2024
Cocklomax в поисках покупателя Почему с дня ставки у меня не было ни одного шорта, а только сокращение Лонгов. Ответ в скрине Посмотрите на прекрасный график, который хорошо бьется с моей основной гипотезой, о которой я довольно регулярно пишу и говорю еще с начала года - фонды/банки и прочее поспешили с прогнозами по снижению ставки, переложились в облигации с постоянным купоном в начале года и оказались в ситуации недостатка ликвидности - тело облигаций просело сильно, произошел вынужденный риск-офф и закрытие позиций в акциях. После ставки, то главное что изменилось - эти позиции начали выходить в плюс, на рынке акций теперь появилась новая ликвидность, которую стало очень заметно с понедельника - идеальные условия для продолжения роста. Пока по-прежнему условия никак не меняются и с этой новой ликвидностью увидеть откат будет достаточно трудно, еще труднее заходить по текущим, потому на праздники я оставил только основную «кор» позицию везде - $UPRO бумага с идеей, с возможно интересной реализацией, посмотрим что нас ждет дальше
28 декабря 2024
Cocklomax в поисках покупателя Все, друзья, причесал портфель для выхода на спекуляции фьючерсами в новогодние праздники. Жду каких-то интересных ситуаций на них - оставляю 50% в $UPRO, рассчитываю что нам дадут до 20го января хорошо сократиться в ней и далее ориентироваться на обстоятельства, а 50% портфеля будет задействовано в арбитражных ситуациях - они часто возникают на праздниках, и если их будет слишком много, то я буду готов избавиться от $UPRO полностью чтобы охватить как можно больше ситуаций, но сильно не рассчитываю на такую «халяву» на рынке. Рад что смог протащить Русал хотя бы до таких цен, а не стал суетиться в самых лоях, было тяжело, был кризисный момент как для моих личных счетов, так и для счета автоследования, но он позади, на рынке видно приток денег уже сейчас и, остается держать руку на пульсе геополитики и корпоративного кредита и стараться максимально гибко на них реагировать. После закрытия UPRO периодов такого длительного удержания позиций в акциях я не планирую
27 декабря 2024
Кто хочет поболтать - заходите в аудиоэфир "итоги недели" (а получается и года) в Т-Инвестиции прямо сейчас)