&Cocklomax в поисках покупателя
На самом деле ситуация в сделках вышла из под контроля в целом на валютном рынке
В конце месяца биржевой юань никому был не нужен и стоил крайне дешево - курсы ЦБ по евро и доллару были очень высокие.
И в считанные дни с прошлой пятницы образовался серьезный дефицит юаневой ликвидности - одновременно с этим включился арбитражный механизм.
В конце августа юань стоил непомерно дешево, одновременно с этим мотивации брать фьючерсы именно {$CRU4} не было, так как он все равно исполняется по курсу торговли
$CNYRUB и в той ситуации максимально надежной историей казалась именно протяжка {$SiU4} и {$EuU4} к курсам ЦБ. Но неожиданно возникший покупатель просто неимоверно быстро сравнял стоимость
$CNYRUB с межбанковскими торгами, а так как на них соблюдены корреляции USDCNY - одновременно с этим стали падать курсы межбанковских торгов по доллару и евро.
Сейчас ситуация выходит такая, что {$CRU4} и
$CNYRUBF вышли в рекордную бэквордацию, ведь с 200-300% свопом невозможно перекрыть позицию шортом спотовой валюты.
На данный момент я занимаю выжидательную позицию - возможно шагом к действию будет охлаждение покупателя спотового юаня и тогда возникнет более понятная и торгуемая ситуация.
Личным капиталом я зафиксировал убыток в районе 1млн рублей как раз-таки потому же почему и 10% убытка по стратегии - я не увидел смены обстановки, а главное вообще не понял как это грамотно отработать, поскольку такая ситуация с момента июньских санкций возникла впервые