Как рассчитать НКД на еврооблигации?

19 марта 2021 в 13:59

Не могу просчитать НКД, который заплатила при покупке. Есть какая-то особенность по еврооблигациям? По рублевым облигациям НКД легко просчитывается с учетом режима торгов Т+1. Покупка была 19 марта 2021, в операциях НКД указан $7,58 за 3 штуки. Кто поможет с формулой как получились $7,58?

972,999 $

−23,84%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

17 комментариев

Baskin

19 марта 2021 в 16:14

2.528*3=7.58$ вопрос в чем?

Нравится

Castorka

19 марта 2021 в 16:16

@Baskin как 2.528 расчитать? В этом вопрос.

Нравится

Baskin

19 марта 2021 в 16:20

Купон 16.25 / 180 дней получим сколько каждый день. Ну и посчитать сколько прошло дней от последней выплаты купона. Но проще не заниматься ерундой а открыть вкладку о выпуске и посмотреть текущий нкд на сегодня

Нравится

Castorka

19 марта 2021 в 16:29

@Baskin в этом и проблема. Не выходит. Купонный период 181 день (на русбонд 180 неправильно) с 25 февраля по 25 августа. Если режим торгов Т+1 то НКД по сегодняшним сделкам расчитывается на понедельник 22 марта. Т.е. 25 дней. 25/181*16.25 даже близко не получается.

Нравится

Castorka

19 марта 2021 в 16:34

пробовала использовать и 26 дней (если режим торгов Т+2) и 180 дней купонного периода - все мимо. Что-то тут есть еще.

Нравится

Пульс учит

Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей