Котировки фьючерсов на природный газ снижаются на открытии. Контанго расширяется. В структуре фьючерсов на природный газ ноябрь и декабрь при избытке запасов неизменно демонстрирют контанго. Для декабря - января контанго наиболее характерно при превышении запасов их среднего уровня за последние 5 лет. В настоящее время накопленные запасы в среднем превышают уровень за последние 5 лет на 6%. Лонг дальних контрактов апрель - май может быть интересным подходом на небольшую долю капитала. Учитывая завершение периода отбора природного газа в эти месяцы и начало закачки сезонный фактор может выступать стимулом для роста цен выше 3$. Для #QuantTrade начну покупки на небольшие объемы дальних контактов на природный газ NGH5 Шорт в сахаре SuX4 будет закрыт. Бэквардация обычно наступает в январе. ❗В январе планирую начать новый цикл торговли природным газом от шорта для Algebra и Daytona Прогноз по доходности 27% для сделок с природным газом. Вес в портфеле не более 50%.

Про цикличность запасов в природном газе. NGX4 NGZ4 NGF5 Дефицит запасов природного газа в хранилищах США наблюдался в несколько периодов, особенно в зимние месяцы, когда спрос на отопление возрастает. Пример некоторых ключевых периодов, когда дефицит запасов природного газа был значительным: 1. 2003 – В связи с холодной зимой, особенно в начале года, и высоким спросом, запасы природного газа упали ниже среднего уровня. 2. 2007-2008 – В условиях высокой волатильности на рынке энергоносителей и роста цен на нефть запасы природного газа в США сократились, что привело к дефициту. 3. 2013-2014 – Зима, известная как «полярный вихрь», привела к значительному увеличению спроса на природный газ для отопления. Это привело к рекордному снижению запасов к концу зимы. 4. 2017-2018 – Ещё одна холодная зима в США вызвала дефицит запасов к весне 2018 года. 5. 2021-2022 – Рост спроса после пандемии, увеличение экспорта СПГ, а также серия холодных погодных аномалий привели к низким уровням запасов, особенно в зимний период. Дефициты запасов в хранилищах часто связаны с аномальными погодными условиями, увеличением спроса на газ в отопительный сезон и сокращением производства. Исторически большие дефициты наблюдаются с интервалами примерно в 4-5 лет: например, 2003, 2008, 2014, 2018, 2021-2022 годы. Это говорит о том, что каждые несколько лет накопленный дефицит может быть более выраженным из-за природных и экономических факторов. Следующий сильно бычий рынок наступит не ранее 2026 года если цикличность сохранится.

Дорогие подписчики с апреля 2024 года доходность портфеля #QuantTrade составляет 22.5% Торговля ведётся фьючерсами на природный газ NGX4 индекс насдак NAZ4 валюту CRZ4 также позиции открываются в GLZ4 Портфель копирует основные торговые решения Algebra и Daytona Торговля ведётся среднесрочно. Размер позиций определяется на основе алгоритма. Прогноз по доходности следующие 12 мес 40%. В перспективе возможно открытие позиций в CCZ4 лонг и BRZ4 шорт По мере расширения оборотов в товарных фьючерсах в состав портфеля будут дополнительно включены инструменты. Природный газ и фьючерс на нефть только короткие позиции. ❗На долгосроке торговые стратегии планируют занять лидирующие позиции в автоследовании. Короткая позиция в природном газе сохранится в ноябре. Чтобы отслеживать сделки подписывайтесь на профиль или следите за журналом сделок.