Стратегия Algebra по результатам торгов 17 октября показала доходность в размере 0,28%. Наибольший удельный вес в портфеле занимают позиции во фьючерсах на пару юань/рубль и фьючерсы на индекс Nasdaq. Короткая позиция во фьючерсах на природный газ создает хеджирующий эффект. Для снижения комиссии за следование стратегия получила статус закрытой и доступна для автоследования по ссылке. Algebra https://www.tbank.ru/invest/strategies/c7d7cea9-b4b3-4ac4-8ce9-8fd1282cc9b7/ Прогнозируемая доходность на следующие 12 месяцев составляет 40,1%. Основные драйверы роста стоимости портфеля и их целевой вес распределены следующим образом: 1. CRZ4 Фьючерсы на пару юань/рубль: целевой вес в портфеле — 50%, ожидаемая доходность по операциям — 15%, вклад в общую доходность — 7,5%. 2. Фьючерсы на индекс Nasdaq: целевой вес в портфеле — 50%, ожидаемая доходность — 10%, вклад в общую доходность — 5%. NAZ4 NAH5 3. Фьючерсы на природный газ: целевой вес в портфеле — 50%, ожидаемая доходность — 30%, вклад в общую доходность — 15%. NGV4 NGX4 4. Инвестиции в LQDT: целевой вес в портфеле — 70%, ожидаемая доходность — 18%, вклад в общую доходность — 12,6%. Структура портфеля и прогнозируемая доходность учитывают различные финансовые инструменты и их целевые веса, что обеспечивает сбалансированный подход к управлению рисками.

Друзья, нисходящее движение в природном газе продолжается. Завтра будет завершен перенос коротких позиций в NGX4 из NGV4 Планирую удерживать короткую позицию до конца текущего месяца в ноябрьском контракте. В случае сохранения короткой позиции для ноября в декабрьский контракт будут выполнен ранний перенос. Торговля фьючерсами ведется в рамках стратегии #алгебра Вес позиций в портфеле ограничен 50%. Algebra является закрытой стратегией для снижения комиссии за следование. Доступ по ссылке Algebra https://www.tbank.ru/invest/strategies/c7d7cea9-b4b3-4ac4-8ce9-8fd1282cc9b7/

По стратегии Algebra достигнут новый максимум. Вероятнее всего активно растущая динамика замедлится и портфель стратегии перейдёт к более плавному росту до конца года. Пологаю что наибольший потенциал по увеличению стоимости до конца года сохраняется в CRZ4 и LQDT По природному газу для короткой позиции ожидаю доходность ещё в пределах 20% для NGX4 и NGZ4 ❗Стратегия доступна только по ссылке Algebra https://www.tbank.ru/invest/strategies/c7d7cea9-b4b3-4ac4-8ce9-8fd1282cc9b7/