Друзья, спотовый курс CNYRUB находится на отметке 13.49. При этом фьючерс с исполнением в марте 2025 года практически торгуется на уровне спота 13.51 При сохранении подобной ситуации появится возможность в декабре создать синтетически депозит в юанях под ставку 16% годовых. Подобная возможность будет проторгована для стратегии Algebra и Daytona Несмотря на то, что цены на природный газ оттолкнулись от своего локального минимума стратегия Algebra смогла обновить максимум по сравнению со своим предыдущим значением. У стратегии удерживается шорт во фьючерсах на природный газ. По операциям с близжайшими фьючерсами на природный газ NGX4 NGZ4 ожидаю доходность 20% до конца года. Индекс #capitalizer скоро будет запущен. Все готово, осталось только перенести в презентацию. Индекс объединит стратегии количественного инвестирования в один пул и будет моделировать динамику портфеля на условиях равномерного распределения капитала между стратегиями с ежемесячной ребалансировкой.

Друзья, стратегия Лидеры рынка. Контроль риска все ещё находится в защитной конфигурации. По критерию отбора - цена выше 252 SMA в портфеле акции 2ух компаний PLZL MOEX Полюз Золото выдаёт очень сильную динамику в рамках долгосрочного восходящего тренда. В первых числах ноября проведу пересмотр портфеля и в случае роста числа компаний прошедших отбор позиции в портфеле будут увеличены. Сейчас доля LQDT составляет 80% в портфеле. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции

Друзья, 19 октября истёк месяц с момента запуска стратегии Daytona на платформе автоследования ТБанка. За этот период стратегия продемонстрировала рост на 3,2%. Торговля ведётся фьючерсами на индекс Насдак и СП500 NAZ4 NAH5 SFZ4 SFH5 Данная стратегия основывается на количественном подходе к управлению портфелем. Это означает, что все процессы — открытие длинных позиций по фьючерсам, их перенос (роллирование) и сокращение — осуществляются на основе тщательно выявленных статистических зависимостей. Основой торгового алгоритма является достижение целевой волатильности, что позволяет эффективно управлять рисками и доходностью. Стратегия позволяет обогнать результаты пассивных индексных фондов при более низкой волатильности портфеля. В рамках разработки и оптимизации стратегии был проведен анализ стоимости переноса фьючерсных контрактов за последние 30 лет, а также смоделирован ролл-овер йилд (доходность от переноса фьючерсной позиции). Кроме того, было проанализировано более 100 сценариев поведения портфеля для различных уровней целевой волатильности, что позволило определить оптимальные параметры для достижения наилучших результатов. Таким образом, стратегия сочетает в себе математически обоснованный подход и гибкость в реагировании на рыночные изменения. В результате такой подход позволяет ❗ Сделать инвестиции по правилам крупных премиальных хедж-фондов доступными для частного капитала. Для частных инвесторов появляется доступ к стратегиям, которые раньше были доступны только крупным институциональным игрокам, что способствует диверсификации их портфелей и снижению рисков. Стратегия Daytona и Algebra дополняют друг друга. В Алгебре торговый алгоритм дополнен также короткими позициями в природном газе NGV4 NGX4 #capitalizer #algebra #daytona #количественные_инвестиции