Друзья, стратегия &Algebra обновила максимум. Основные драйверы роста - обесценение рубля в паре $CRZ4, Рост индексов и их производных $NAZ4 и $DXZ4
Из аутсайдеров пока шорт по фьючерсу на природный газз $NGV4
Доля в портфеле по фьючерсам на природный газ была увеличена до 40%. По этому инструменту ожидаю извлечение дохода от короткой позиции в пределах 30% до конца года.
Прогноз по доходности портфеля до конца года 30% сохраняется.
🟢Ключевые идеи роста по портфелю - шорт до 50% доли в портфеле по природному газу по фьючерсам $NGV4 $NGX4 $NGZ4
🟢Лонг $LQDT и $CRZ4 до 70% в структуре портфеля стратегии.
Это прогнозы, посмотрим как будет в конце года на рузультат.
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 комментариев
Ваш комментарий...
@Cepasso по стратегии предусмотрен контроль риска на этот случай. Газ улетел с 1.8 до 3. Стратегия в плюсе. Как видите мои шорты не стали стрингами.
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Обзор
|
4 октября 2024 в 18:39
Capitalizer
799 подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+25,28%
Еще статьи от автора
4 октября 2024
Друзья, портфель стратегии Algebra обновил максимум. Динамика портфеля с 1 июля представлена на графике. Обратите внимание на диапозон флуктуаций стоимости портфеля.
Суть портфельного управления состоит в следующем
🟢управлении волатильностью, в снижении риска и максимизации доходности.
Отчасти этим объясняется выбор направлений торговли лонг индексные фьючерсы NAZ4 NAH5 NAM5
Шорт во фьючерсах на природный газ NGZ4 NGX4
В центре внимания находится волатильность которая мониторится систематически и в случае её роста выполняется выход из позиций по индексным фьючерсам на Насдак.
В природном газе шорт привязан к сезонность и стоимости хранения.
🟢Другая сторона эффективности торговой стратегии это её устойчивость к масштабированию. Инструменты должны быть ликвидны.
❗Самое главное - способность инвестора контролировать эмоции при росте средств в управлении и капитал стратегии.
В среднем 1 из 10 успешных спекулянтов торгующих суммами до 100 000 способен повторить такую же эффективность торговли для 10 000 000 и более. Психология все ломает.
Поэтому если начинаете следовать стратегии убедитесь, портфельное управление разработано как алгоритм и у того кто его реализует план действий на все возможные сценарии.
Технический анализ для этого слабо работает.
Всем приятных выходных.
4 октября 2024
Друзья, корпоративные прибыли до налогообложения в США достигли исторического максимума в $4,08 трлн. во втором квартале 2024 года. Данные вышли 26 сентября.
После резкого падения в 2020 году, связанного с пандемией, прибыли компаний значительно выросли благодаря восстановлению экономики и государственной поддержке.
Основные факторы роста включают увеличение деловой активности и адаптацию к новым экономическим условиям.
Однако остаются вызовы, такие как инфляция и изменения налогового законодательства, которые могут повлиять на дальнейшую динамику корпоративных доходов.
Стратегии Daytona Algebra удерживают длинные позиции в индексных фьючерсах на SFZ4 NAZ4 NAH5
2 октября 2024
Друзья, для октября распределение активов останется без изменений по стратегии Capitalizer. Всепогодный
Волатильность индекса ММВБ составляет 27% и для её подстройки под целевой уровень 17% доля защитных инструментов должна быть в пределах 40%.
20% LQDT и 20% в фондах золота GOLD AKGD TGLD
60% капитала распределены в индексные фонды ММВБ.