Дорогие подписчики, портфель #QuantTrade обновил максимум. Доходность с момента запуска портфеля 1 апреля находится на уровне 31%. Короткая позиция в природном газе переносится в январьский контракт. В начале года вес позиции будет выравнен до 30% портфеля. NGF5 Короткая позиция в природном газе сохранится в январе. Портфель повторяет сделки стратеги Algebra но с большим количеством инструментов. В частности в портфеле открыты длинные позиции в DXH5 и EuH5

По стратегии «Алгебра» продолжается восходящее движение, и портфель стратегии автоследования вплотную приблизился к своему максимуму. Algebra По коротким позициям в природном газе NGZ4 NGF5 выполняется ролловер (перекладка позиций) на январские контракты. Существующая бэквардация, вероятно, сохранится до начала следующего года. Однако в случае выравнивания температурных ожиданий до нормальных значений и сохранения избытка газа в хранилищах остается вероятность возврата цен на природный газ к уровню 2.9. Этот ценовой уровень может стать переходным для формирования контанго. В следующем году ожидается преобладание контанго на рынке природного газа, за исключением июля, когда, вероятно, возникнет краткосрочная бэквардация. Структурно рынок остается под медвежьим давлением из-за избыточного предложения природного газа. Если зимние температуры останутся в пределах нормы, а отбор газа из хранилищ сохранится на среднем уровне, прогнозирую доходность в размере 35% по операциям с фьючерсами на природный газ в следующем году. Основная торговая активность по природному будет сосредоточена на коротких позициях. Целевой уровень в портфеле 30%. NAZ4 NAH5 основной вес в портфеле будет закреплен за фьючерсами на индекс Насдак. Чтобы приблизить его к оригинальному варианту в портфеле стратегии удерживается на уровне до 80% также позиции в SiZ4 SiH5

Algebra обновила максимум. Доходность закрепиласт выше 30% с начала 1 июля. С 1 января лимит операций по коротким позициям вернётся к 50% по NGZ4 Для Daytona лимит будет 25% по операциям с NGF5